Arbitraje estadístico - página 3

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papaklass:
Alpari.

excepto la cuenta clásica que tiene esta cosa es un atavismo de su pasado en la cocina =(((

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No he visto peores cotizaciones que las de Alpari en ningún broker (divisas, no me interesan otras cosas).

[Alexey]

No tengo ni idea de cómo formar una cartera automatizada, porque la creación manual de cientos de instrumentos no mola nada. Y todos los parámetros de la posición se pueden codificar en Magik, gracias al gran número en cinco.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:
Alguien tiene alguna idea de cómo formar una cartera de forma automática, no es agradable tontear con cientos de símbolos manualmente . Creo que todos los parámetros de la posición se pueden codificar en Magik (es genial en cinco).

En el cuarto foro, Reshetov parece haber hecho una presentación muy interesante sobre este tema.

ivandurak:
... Además, todos los parámetros de la posición se pueden codificar en magik (el 5 tiene un código grande).

A primera vista, parece un enfoque interesante. Para almacenar varios valores a la vez en un valor. ))

[Alexey]

tol64:

En el cuarto foro, Reshetov parece haber hecho una presentación muy interesante sobre el tema.

Si te refieres ahttps://www.mql5.com/ru/forum/123919 No es exactamente lo mismo, hay instrumentos fijos, sugiero formar dos carteras automáticamente, una para comprar y otra para vender. Por lo tanto, la cartera puede contener de uno a ..... instrumentos, además de que el peso del instrumento en la cartera también es desconocido.

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ivandurak:
No tengo ni idea de cómo formar una cartera automáticamente, porque no es agradable procesar manualmente un centenar de instrumentos.

En mi opinión, no es buena idea hacerlo automáticamente. Algunas herramientas van juntas y si se alzan, se llevarán varias a la vez. Por eso la formación de una cartera es un trabajo manual, sin robots.

[Alexey]

220Volt:
En mi opinión, es una mala idea hacer esto automáticamente. Algunos instrumentos van juntos y si alces, te harás cargo de varios a la vez. Así que la construcción de una cartera es un trabajo manual, sin robots.

Al igual que la desvirtuación (con razón) está diseñada para reducir el riesgo. En este caso tenemos 2 carteras en las que los instrumentos no sólo no se correlacionan sino que tienen movimientos dirigidos de forma diferente. En mi opinión, se equivoca. Hay trabajos científicos sobre este tema con premios Nobel, si no me equivoco de nuevo.

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ivandurak:
Parece que la diversificación (que es lo correcto) pretende reducir el riesgo. En este caso tenemos 2 carteras en las que los instrumentos no sólo no están correlacionados, sino que tienen movimientos dirigidos de forma diferente. En mi opinión, se equivoca. Hay trabajos científicos sobre este tema con premios Nobel si no me equivoco.

Si lo he entendido bien, todavía está hablando de la preselección de instrumentos de uso único, después de todo, se trata de manos a la obra. Y sobre la diferente direccionalidad creo que no es un indicador, la dirección puede ser diferente y los pulsos van al mismo tiempo, pero en diferentes direcciones. Pero, por supuesto, todo esto es mi IMHO. Y en general es correcto, ya que nuestro sistema lo considera.

[Alexey]

220Volt:
Si lo he entendido bien, sigues hablando de una preselección de instrumentos de uso único, al fin y al cabo, es manual.

Hay dos índices: MICEX y RTS, está claro que se correlacionan cerca de 1. En un momento dado los valores de los futuros de los índices suben hasta, digamos, el 5%, aunque el valor medio es del 0,5%. Compramos un futuro y vendemos otro, y cuando se vuelven a encontrar hacemos una operación inversa y fijamos el beneficio. Es un simple ejemplo que se encuentra en la superficie y no se puede arreglar a tiempo y utilizarlo a su favor, porque hay creadores de mercado. Por otro lado, nadie le impide formar su propia cartera (léase índice). Ahora cuente el número de carteras posibles compuestas por 5 instrumentos de las 36 posibles, aproximadamente unas 300000. Pruebe tantas combinaciones manualmente, no me imagino cómo. No he escarbado en esta dirección y quizás haya una base racional.

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ivandurak:
Hay dos índices - el MICEX y el RTS, es evidente que están correlacionados cerca de 1. En un momento dado los valores de los futuros de los índices suben hasta, digamos, el 5%, aunque el valor medio es del 0,5%. Compramos un futuro y vendemos otro, y cuando se vuelven a encontrar hacemos una operación inversa y fijamos el beneficio. Es un simple ejemplo que se encuentra en la superficie y no se puede arreglar a tiempo y utilizarlo a su favor, porque hay creadores de mercado. Por otro lado, nadie le impide formar su propia cartera (léase índice). Ahora cuente el número de carteras posibles compuestas por 5 instrumentos de las 36 posibles, aproximadamente unas 300000. Pruebe tantas combinaciones manualmente, no me imagino cómo. No he escarbado en esta dirección y quizás haya una razón racional.

Mi posición es la siguiente: por ejemplo creamos dos carteras 1 y 2, la composición de la cartera número 1-5 pares de instrumentos (en un par iinstrumento para una venta y compra), cada par sigue el comportamiento de otro par (si el primer par de divergencia aumenta, entonces el otro par de divergencia aumenta), es decir, la correlación entre los pares es alta. Composición de la cartera #2-5 pares de instrumentos, cada par no repite el comportamiento del otro par. A continuación, entramos en el mercado con nuestras carteras en diferentes cuentas (la divergencia media en el #1 - 5%, en el #2 - 5%). Miramos al día siguiente - en la cartera #1 - 15% de divergencia media (todo bajó), y perdimos dinero, en la cartera #2 - la divergencia media es aproximadamente la misma (los movimientos se compensan mutuamente). Conclusión: una cartera bien pensada en lugar de un montón de instrumentos repetidos, y si no hay suficiente, aumentar el volumen de transacciones, en lugar del número de instrumentos. La reducción está presente en cualquier sistema, y su profundidad depende de la competencia de la diversificación.