El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
+1. Si se compara el comercio con la conducción de un coche, el viaje a Marte, el vuelo de naves galácticas interplanetarias, las carreras de Fórmula 1 y otras delicias de la vida, es bonito y romántico, pero no del todo correcto))))
No es correcto porque hay que trabajar con muy poca información sobre el entorno.
Teniendo información sobre lo que hará cada participante del mercado en el momento siguiente, es posible calcular la evolución del sistema.
Teniendo estadísticas de cómo actuó cada participante del mercado antes, también es posible ~calcular cómo actuará ahora (por así decirlo la respuesta a la pregunta anterior).
Pero no tenemos esta información, todo está metido en una cesta común, de la que no se puede recuperar nada.
Por eso, lo único que podemos hacer es elaborar modelos de la evolución de todo el sistema, y aquí no podemos especular, porque los pequeños movimientos pueden ser causados por la actividad de distintos actores (incluso grandes), y predecirlos con la información disponible es imposible.
De ahí la aparente aleatoriedad de las citas.
...
Y en cuanto al hecho de que las instituciones grandes siempre ganarán a las pequeñas, no siempre es cierto (aunque sí lo es con más frecuencia).
Una gran empresa puede contratar a un hombre que haya demostrado tener conocimientos antes.
Por eso, lo más probable es que muchas personas que no tienen esos conocimientos sean derrotadas por la empresa. Pero al mismo tiempo no significa que el jugador individual, igual de avanzado en esta área no pueda hacer un proyecto serio. Al menos hasta que aprendieron a conectarse directamente a los cerebros de los científicos que trabajan en el mismo equipo directamente, siempre existe el problema de los malentendidos entre compañeros.
Por eso, una sola persona que tenga en su cabeza todos los conocimientos necesarios puede competir con un equipo de desarrolladores.
Aunque la analogía con la conducción de un coche es interesante, no me parece muy acertada. La pregunta que surge es: ¿qué es "volar hacia una zanja"? Si se opera con datos de ticks, esto supone una pérdida de algunos puntos, digamos 5-10 puntos. Al operar con datos diarios - una pérdida de 50-100 pips. Todo debe ser proporcional al valor del beneficio medio. Esta es mi analogía. El movimiento de los planetas se puede calcular a nivel cuántico con un error en picómetro, y se puede calcular a nivel macro por las leyes de Newton, con un error de cientos de kilómetros (lo mismo "volando hacia la zanja"). La pregunta es: ¿qué método es más preciso? Podemos responder fácilmente: la primera. Pero si te interesa que dos planetas se muevan en horas o días, ¿para qué molestarte con las ecuaciones de Schrödinger para cada partícula del sistema solar, si obtienes una respuesta aceptable por las leyes de la mecánica clásica? El error (volar hacia la zanja) debe compararse siempre con el objetivo, es decir, debemos hablar del error relativo. En nuestro caso, tenemos que comparar este error con el beneficio objetivo.
Intenté mostrar, usando una máquina como ejemplo, lo que hay en esta teoría de control óptimo en la que se basa. Estos son principios fundamentales, el objeto puede ser cualquier cosa. Si sabes algo más correcto en términos de matemáticas, me encantará saberlo...
Intentaré explicar desde el otro lado, el que mencionó Rosh, que el futuro cambiará y que los fondos tienen problemas de liquidez. Tú también lo tendrás, lo deseo sinceramente. Tu futuro es cuando cada día que trabajas y sacas dinero del mercado, tu depósito crece. Y poco a poco vas subiendo la liquidez. La liquidez no es algo abstracto, sino bastante concreto. Cuando entras con 30 lotes y la empresa de corretaje se pone en cuclillas ..... Y cada vez es peor en la ejecución de sus órdenes comerciales. Y cuando empiezas a discutir con ellos, obtienes como respuesta la frase: "la tasa de crecimiento de tu depósito ha superado todos los límites imaginables... has sido transferido a cotización manual...".
Tu valor de Stop Loss es de 100-150 pips, multiplícalo por 50-100 lotes. Fíjate en esta cifra, muchos traders exitosos lo han experimentado, se rompieron y tuvieron caídas (eso dice Gerchik, ya que se le ha mencionado aquí). Siéntese y piense, ¿puede soportar personalmente una reducción de varios millones? Se rompe, se rompe y no de forma infantil, cuando te das cuenta de que la detracción supera la cantidad que has ganado en 25 años de valiente servicio...
Z.U. Mientras tú estás soportando este drawdown, yo me daré la vuelta y cogeré esos 100-150 pips, ¿quién será el beneficiado?
Estoy de acuerdo con gpwr, Urain, LeoV.
Pero quiero incursionar/ampliar. La comparación con la gestión de los coches, etc., no es tan correcta, sino que no lo es en absoluto. No se puede aplicar el control óptimo. Y he aquí por qué.
Imagine un proceso tecnológico que consiste en llenar un depósito de agua. Se trata de una analogía directa con el control de procesos en la fabricación. En la producción (o en una nave espacial, en la conducción de un avión de combate o en un fórmula1), tenemos toda la información sobre el objeto de control (características físicas del objeto (entorno comercial), el comportamiento histórico del objeto (tabla de cotizaciones)). Se realiza una acción de control en el objeto de control (cerrar/abrir la válvula de paso) para llenar el depósito. Si ha abierto a tiempo/en_la_dirección_correcta/en_el_volumen_requerido, el depósito está lleno. Si tomas una decisión equivocada, el líquido sale del recipiente.
Lo mismo ocurre en el mercado. La diferencia es (de ahí la comparación incorrecta de Prival) que no somos sólo nosotros los que tratamos de controlar el objeto de control (de hecho, el movimiento de flujo de efectivo en la dirección correcta-bolsillo). Hay un número increíble de ellos, estos deslizadores. Desde enormes metros cúbicos hasta pequeños grifos. El operador de cada puerta sólo tiene información sobre cómo se ha comportado antes el objeto de control (bueno, las propiedades del propio objeto), pero no tiene ni idea de lo que van a hacer los otros operadores.
¿Y si se da la vuelta y el mercado se da la vuelta en ese momento? ¿Vuelves a dar la vuelta? Y se invierte de nuevo....))
Toda la complejidad y ambigüedad de esta situación radica en que estamos operando en el futuro y sólo conocemos el pasado, es decir, no sabemos con seguridad, al 100%, cómo se comportará el mercado en el futuro. Si conducimos un coche, o una nave espacial, o un cohete, conocemos su velocidad, su comportamiento, miramos al frente en la carretera al fin y al cabo y con esta información podemos analizar lo que ocurrirá en el próximo momento o lo que podría ser y podemos hacer algunas acciones o conclusiones para evitar una situación desagradable. En Forex no podemos mirar hacia adelante. Sólo al revés. Sólo vemos el pasado. ¡¡¡No hay manera de mirar hacia adelante !!! )))
....
Lo mismo ocurre en el mercado. La diferencia es (por eso la comparación de Prival es incorrecta) que no somos sólo nosotros los que intentamos controlar el objeto del control (esencialmente el movimiento del flujo de efectivo en la dirección correcta - hacia nuestros bolsillos). Hay un número increíble de ellos, estos deslizadores. Desde enormes metros cúbicos hasta pequeños grifos. El operador de cada puerta sólo tiene información sobre cómo se ha comportado antes el objeto de control (bueno, las propiedades del propio objeto), pero no tiene ni idea de lo que van a hacer los otros operadores.
Bien, déjame explicarte desde el tercer lado. Allí, en la teoría de OU, los matemáticos han demostrado que para alcanzar el máximo (mínimo) de la función objetivo. Puede ser, por ejemplo, el crecimiento máximo de su depósito en un año (un año es un intervalo de tiempo de control). Necesitas conocer el FUTURO.
Conociendo el movimiento futuro de las cotizaciones dentro de 6 dígitos usted personalmente puede construir un TS rentable? Ahora bien, de todas las TS rentables ¿cuál es mejor? ¿cuál se controla una vez por hora, o se controla constantemente? ¿cuál de estos dos sistemas vencerá al otro? ¿cuál es el mejor robot? más rentable...
Si quieres conducir en un coche que se controla una vez por hora, adelante, no puedo impedírtelo. Pero recuerda que hay uno mejor, a priori mejor, es el que conduce el coche todo el tiempo...
Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …
¿Y si se da la vuelta y el mercado se da la vuelta en ese momento?
¡¡¡No hay manera de ver el camino por delante !!! )))
En resumen, todos somos diferentes y eso es bueno para el mercado).
¡Que haya más comerciantes, ricos y diferentes!
Más diferente hoy que ayer, y más diferente mañana que hoy.
Cuanto más vendamos, mejor. No, eso es de otra película)
Hay un "pero". No podemos conocer el movimiento futuro de las cotizaciones. Por lo tanto, la conclusión es errónea. Una cosa no se deduce de la otra. Precisamente porque no conocemos las cotizaciones futuras, y mucho menos hasta el sexto dígito. )))
Sí, no lo sabemos. Pero gestionar una vez por hora es un suicidio. Bueno, aquí hay una imagen, un gráfico de un minuto, un ejemplo de mi comercio aquí https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11 en más detalle.
Si hubiera trabajado en ticks habría dado la vuelta y obtenido beneficios en las 4 operaciones.
Si trabajaras a esa hora en ticks, no habrías podido hacerlo (habrías perdido una vez por hora), habrías tenido una pérdida de 100-150 pips y ya está. Hay principios de gestión. Lo sabes todo sobre ellos, pero de alguna manera te convences a ti mismo (((() de que estas leyes no funcionan en el mercado, quítate las anteojeras. Vale, soy un tonto, escucho una conferencia de Gertschik, y si habla de un stop loss de 100-150 puntos, me tira una piedra (tiene un mínimo, el mínimo posible)...