Errores, fallos, preguntas - página 690
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El servidor transmite las garrapatas, ¿dónde se ve el historial de garrapatas?
Por otro lado el terminal recibe el historial almacenado por el servidor, pero ¿por qué se considera correcto almacenar el historial en el servidor en este formato y no en barra de sincronización?
¿Por qué el propio servidor no tiene generador de frecuencia?
¿Por qué se considera correcto cortar las barras por el tiempo, pero introducir un generador de frecuencia ya no es correcto?
Eliminemos el tiempo por completo y pasemos a los ceros. Básicamente no hay concepto de tiempo allí.
Así es exactamente.
La otra vuelta de tuerca es que supuestamente requiere algunos cambios grandiosos en el servidor.
La verdad es que no se puede cambiar nada en el servidor. ¡Cero! Todo es solucionable mediante el terminal.
Puedo sugerir variantes de realización económicas y bonitas. Pero eso sólo tendría sentido si Renat "abre el tema".
La verdad es que no se puede cambiar nada en el servidor. ¡Cero! Todo se puede solucionar mediante el terminal.
Puedo sugerir opciones para una implementación económica y hermosa. Pero tendría sentido que Renat "abriera el tema".
Si sólo hablamos de la sincronización de las multibarras (a grandes rasgos, la eliminación de agujeros), entonces el servidor no interviene al 100%.
Todo se puede hacer con el terminal y el probador. Si quieres profundizar, tendrás que hacer algunos cambios en el servidor.
Siempre sentí en mi cerebro que había que evitar el análisis multidivisa, o de lo contrario recibiría un rastrillo en la frente. Veo que lo he evitado por una razón.
Es fácil recibir una bofetada en la cara con la multidivisa. Por ejemplo, pruebas una multidivisa, obtienes MO = $2. Y luego resulta que una parte significativa de esta MO es sólo imaginaria debido a los ticks simulados no sincronizados y a la propia historia no sincronizada - el precio de apertura. Y cuantos más símbolos intervengan al mismo tiempo, mayor será el efecto de la asincronización. En este caso, el probador siempre mostrará la situación mejor que en la cuenta real.
Sólo su propia calculadora le ayudará. El comprobador multidivisa es formalmente, pero su adecuación es muy exagerada.
Exactamente. No hay arbitraje en real y el probador muestra los precios de arbitraje en datos históricos aparentemente precisos (no modelados) - precios de apertura.
¿Por qué se prueban las estrategias de arbitraje en el modo de prueba de apertura de barras?
Este modo está pensado sólo para pruebas aproximadas y sólo para Asesores Expertos que operan sólo por apertura de barra. Para evitar estas cuestiones, hemos implementado un modo de prueba muy preciso incluso en el método de apertura de bares. Después de quejarse de la velocidad, hemos cambiado el modo de velocidad y ahora vuelve a ser culpa suya?
¿O estamos hablando del modo potiq?
¿O estamos hablando del modo Potik?
Sobre ello. En este modo, se producen situaciones de arbitraje en los precios de apertura de barra porque los precios de apertura de barra no están sincronizados. Pero no hay arbitraje en los precios de cierre de barra (casi, se modela el precio de cierre de Ask), porque están sincronizados.
Y si se pasa del diferencial de precios de apertura a la media (el máximo, en una suposición, debería sofocar el arbitraje), el arbitraje en los precios de apertura aparece todavía por el precio Ask inexacto de la apertura de la barra.
Sobre ello. En este modo, se producen situaciones de arbitraje en los precios de apertura de la barra porque los precios de apertura de la barra no están sincronizados. Por otro lado, no hay arbitraje en los precios de cierre de barra porque están sincronizados.
Duerme (digamos 1000) y mira al personaje adyacente. Es probable que el bar esté abierto.
La expectativa de sincronización de las barras vecinas en el modo de precios abiertos es la misma que en el modo Potik
Es fácil recibir una bofetada en la cara con la multidivisa. Por ejemplo, pruebas una multidivisa, obtienes MO = $2. Y luego resulta que una parte significativa de esta MO es sólo imaginaria debido a los ticks simulados no sincronizados y a la propia historia no sincronizada - el precio de apertura. Y cuantos más símbolos intervengan al mismo tiempo, mayor será el efecto de la asincronización. En este caso, el probador siempre mostrará la situación mejor que en la cuenta real.
Sólo su propia calculadora le ayudará. La multidivisa del probador está presente formalmente, pero su adecuación es muy exagerada.
Con la expectativa de 2 dólares y el descarado pipsing de este tipo, sólo se puede engañar.
Está claro que intentar captar la divergencia de ticks parece una forma más fácil de operar, pero en la práctica en el mercado de divisas minorista no funcionará a largo plazo.
Haga Sleep(digamos 1000) y mire el símbolo adyacente. Es probable que el bar esté abierto.
Un bar puede estar abierto a las 00:00:01, pero también puede estarlo a las 00:00:20, especialmente por la noche.
Pero incluso si después de un segundo de espera la barra estará disponible, los precios abiertos no se sincronizarán - el probador mostrará que EURUSD y GBPUSD tenían tales y tales precios simultáneamente, mientras que los precios reales eran de hecho completamente diferentes. Y no se trata de modelar ticks, sino de que el precio de apertura no se corresponde con el precio del minuto de apertura, ni siquiera con los primeros segundos de ese minuto.
Con una expectativa de 2 dólares y un pipsing descarado de este tipo, sólo puedes engañarte a ti mismo.
¿Por qué estás lanzando palabras? Un MO bajo no es un pipsing, es sólo un resultado comercial promedio. Por ejemplo, usted tiene TP = 100, SL = 100 - obviamente, no es un Pips? Sin embargo, el modus operandi puede ser casi nulo. Incluso diré más, si abres y cierras posiciones de forma aleatoria (lo que tampoco es exactamente scalping), tu MO será igual a menos spread. Al mismo tiempo, si invierte todas las operaciones de su estrategia, la MO no cambiará - de nuevo, seguirá siendo igual a menos el spread.
Evidentemente, tratar de captar la divergencia de ticks parece una forma más fácil de operar, pero en la práctica en el mercado de divisas minorista no funcionará en ningún momento.
Capturar (para operar en beneficio) las divergencias de ticks en tiempo real en retail-FOREX es una tarea bastante solventable por el momento. Evidentemente, no conoce los logros de la agregación que ya están a disposición de un usuario común. No estoy teorizando contigo, hablo como profesional.
Una vez más, volvemos a nuestro bar, es decir, al generador de frecuencias.
La barra debe abrirse a la hora especificada en la apertura de la barra, y no con la llegada de un nuevo tick, lo que requerirá un sincronizador con volumen real cero y un precio aleatorio.
De repente, todas las preguntas sobre la sincronización de barras desaparecen.