Errores, fallos, preguntas - página 683
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Cuando el mercado se da un batacazo con alguna noticia entonces es demasiado brusco y frío, luego en M1 y M5 hay que sentarse con un olfato y cogerlo. Aquí es donde comienza la expansión de la conciencia, cuando entiendes lo que significa la más mínima inexactitud...
Basta de autoengaño.
Ahora hay tanta capacidad informática que no se puede hablar de una escasez de activadores de rltime a partir de condiciones preparadas de antemano. Todo buen software contiene un montón de cachés en lugar de trabajar de frente.
Hemos llevado el nivel de apoyo técnico a los desarrolladores en MQL5 a un nivel nunca soñado en el software de autor o de la competencia. Así que no te pases de la raya con tus exigencias y reclamaciones.
En primer lugar, es la arrogancia.
En segundo lugar, te has alejado del tema y has entrado en acusaciones en un ámbito completamente diferente.
Tercero, estás hablando de la unión de los extremos.
Nuestro trabajo en MT5 sobre la identificación automática de los extremos durante la vinculación de los puntos en los plazos más altos en los detalles de M1 se ha hecho perfectamente bien.
Proporcione un ejemplo claro en el que la vinculación no haya funcionado en condiciones normales, por ejemplo en H1. Y demostrar que la historia M1 estaba presente en ese momento y no fue deliberadamente sofocada por el parámetro Max Bars en la ventana. Esto es para evitar las trampas en la modalidad de "ajusto las barras mínimas, me meto en las profundidades, y luego me quejo de que la búsqueda de extremo real en M1 no funcionó en Diario".
Además, es culpa del trader cuando construye el fixing en periodos altos, y luego no comprueba su precisión de posicionamiento en periodos bajos. Y no se trata de decir que cuanto más alto sea el periodo, más posibilidades hay de llegar a una situación de extremos múltiples, donde sólo el hombre puede destruirlo.
La imantación funciona correctamente: por proximidad de precios y usted lo sabe muy bien.
En cuarto lugar, se queja de que no es capaz de encontrar el extremo necesario con una simple función CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) en М1 timeframe.
1. Estás confundiendo el insolente "¡lo quiero todo!" - en interés propio con la audacia fundada de hacer una sugerencia y mejorar el producto para todos los usuarios, no para uno mismo. Ya no se trata de una insolencia, incluso, sino de una vieja y manida cuestión de una aplicación particular. Si se pliega a su demagogia sobre la insolencia y la especificidad, su ServiceDesk no debería funcionar en absoluto, porque cada uno de esos "insolentes" intenta entrar ahí con sus necesidades particulares. Y no parece que haya ninguna votación allí, no es un lugar para recoger los votos de los demás. No hay que esperar a las opiniones de los demás, si a usted personalmente, los desarrolladores, la idea le parece inconveniente; simplemente cierra la aplicación, aunque no se haya hecho nada en ella. Es extraño que el mundo haya llegado a un punto crítico conmigo, y públicamente. Si respondieras a todo el mundo en el ServiceDesk de esta manera, no tendrías ninguna interacción con los usuarios, te guisarías en tu propio jugo y te aburrirías haciendo ingeniería inversa de los productos de la competencia.
Para cerrar de una vez por todas el tema del particular, diré lo siguiente: sí, soy un desarrollador privado, nadie me ayuda (ni siquiera con dinero), originalmente escribo para mí mismo, pero... Iba a poner la liberación al libre acceso, como sabrás, Renat (con algunas condiciones formales). Pero la fecha de lanzamiento se pospone una y otra vez indefinidamente por las mismas razones... La frecuencia de uso de un producto viene determinada por el número de descargas, por ejemplo. Eso demostraría si se trata de una necesidad privada o pública. Es miope juzgar antes de tiempo. ¿Qué pasa con las cachés, los cálculos previos, la optimización...? Apuesto a que, incluso para el indicador de marca crudo y con muchos recursos, ya hay un ejército de comerciantes agradecidos de mano en mano (a no ser que haya inventado una rueda que me pinche con una pluma en los primeros días).
2. Sabject: posicionamiento preciso de los objetos gráficos en los extremos. Pero como soy muy consciente del hecho de que esto es sólo una especificidad privada, no será interesante para todo el mundo; por lo tanto, siendo muy consciente de esta estrechez, empecé con el hiperónimo - pregunta sobre dar el tiempo exacto a las barras altas y bajas, que es interesante para un mayor número de personas que simpatizan con este problema... y entonces es posible establecer otras tareas, además de la tarea de posicionar objetos, en este...
3. En cuanto a la fijación, no hubo ninguna tontería. Obligado a aclarar... Ahora bien, este 5% no ha podido ser reproducido. Y diré de una vez: probablemente nunca haya un problema con el punto de posicionamiento real, aparte del chasquido a la izquierda en lugar del más lógico a la derecha. (Sin embargo, puedo demostrar fácilmente cómo algunos de los puntos ya anclados del mismo objeto saltan durante el posicionamiento de los aún no anclados:
NZDUSD, D1, Canal Equidistante Diario:
Esto es lo que ha llegado ahora a las manos. Pero no creas que no hay ataduras en el H1. Se dan en prácticamente todas las TFs medias y altas. La esencia del problema es la siguiente: tras el estiramiento preciso de la base por dos puntos, se procede a la colocación del tercer punto, el superior. En cuanto lo ponemos en hi, el punto inferior izquierdo rebota y hay que volver a colocarlo. Esto no ocurre en todos los casos, pero sí en algunos. No debería haber problemas con la profundidad de la historia de M1, no hay nada malo en ello, compruebe con usted mismo y vea la esencia del problema. (La imagen muestra la posición exacta y final del canal después de todos los ajustes manuales). El número de barras en el terminal es ilimitado.
4. a.) "Además, el propio comerciante es culpable cuando construye fijaciones en periodos superiores, y luego no comprueba su posicionamiento exacto en periodos inferiores". Lo único de lo que puede ser culpable el desafortunado usuario es de no adivinar la existencia de un límite que separa la zona de las barras de minutos reales y las falsas... o simplemente no saber dónde está. Ah, bueno, sí, lo de limitar las barras en el terminal, también es cierto. Pero en este caso el experimento satisface las condiciones iniciales del punto anterior. La función de auto-posicionamiento preciso de los objetos a lo largo de los extremos se indica claramente en el foro de los "anales" de las construcciones de MT5. Si se dice, hay que hacerlo, sin echar la culpa al comerciante que tiene objetivos y conocimientos absolutamente diferentes en su mente.
4. b.) "...Cuanto mayor sea el periodo, más posibilidades habrá de que se produzca una situación de extremos múltiples, en la que sólo un humano pueda resolverla" - Renat, no esperaba oír esto de ti como desarrollador de plataformas. Todo lo que "sólo puede ser manejado por un humano", resulta tarde o temprano ser automatizado, lo que todos estamos haciendo aquí, de hecho, desde hace muchos años. Hace tiempo, el hombre no podía pensar en otro oficio que el manual... Lo que tan obedientemente has tratado de resolver es más o menos elemental, lo que se ha implementado en mi indicador. No hay nada que resolver, es un problema de nivel escolar. ¿Quieres profundizar en la plantilla con los objetos generados por el indicador? - Estoy dispuesto a proporcionarlo. Todo allí es exactamente a la derecha, exactamente como se pretende. Pero no cuesta nada reafilarlo para los zurdos extremistas.
5. SobreCopyRates - gracias por el consejo, voy a echar un vistazo... aunque no es seguro que dé una ganancia de rendimiento.
También lo entiendo perfectamente: es emocionante ver cómo se balancea el barco de los nativos, pero hace tiempo que no es privado, está lleno de gente que no quiere hundirse ni quedarse quieta. ¿O es que esperabas no ser sacudido?
Y sobre el radio... - me lo contaron en la escuela. Todavía me hace llorar.
Renat:
...Además, es culpa del comerciante cuando construye fijaciones en períodos más altos y luego no comprueba su precisión de posicionamiento en períodos más bajos.
...
Gracias por la explicación.
¿Tal vez tenga sentido añadir un comando en el gráfico "mover a la fecha/hora"? Es un poco lento para desplazarse.
¿Tendría sentido añadir un comando de "salto a la fecha/hora" al gráfico? Es un poco lento.
Mira la antigua función de navegación rápida: puedes especificar fechas y periodos.
Tiene unos 8 años, creo.
Fíjate en la función de navegación rápida, que lleva mucho tiempo funcionando: también puedes introducir fechas y periodos en ella.
Tiene unos ocho años, creo.
Mi experiencia indica claramente que rellenar los espacios en blanco es una tontería y un autoengaño, que se revelará de inmediato una vez que consigas rellenar esa historia.
Esta cuestión se ha planteado muchas veces en los últimos 10 años.
Renat, veinticinco años más.... OK, lo diré de nuevo. Los problemas de los que hablas no han desaparecido en esos mismos diez años. Las enumeraré (que yo recuerde) para que algunos no caigamos en el autoengaño.
1) Distorsión de las lecturas de los indicadores. Para la mayoría de los indicadores, la inserción de valores omitidos en un período de cálculo dará lugar a valores de salida diferentes. Y los valores correctos se obtienen cuando el buffer está lleno, y no cuando está vacío. Hay que poner ejemplos, ¿o es obvio? Hay excepciones, como un zigzag, en el que el punto del extremo es poco probable que cambie incluso en el tiempo, porque en el extremo el comercio normalmente se levanta, no se cuelga. (¡Aunque hay excepciones incluso de esta excepción!) Ahora dime cómo conseguir el cálculo del indicador de una manera sencilla con un búfer auto-llenado, y cómo, cuando se aplica a un gráfico, se sincronizará con este gráfico?La respuesta -¡de ninguna manera! No me da acceso al historial, para poder corregirlo una vez, y después de eso puedo mostrarlo rellenado en los lugares "vacíos". Sólo hay una opción, inusualmente torcida: después del cálculo de los valores correctos - para eliminar las barras añadidas de nuevo (¡del buffer del indicador ahora calculado!), con el fin de sincronizarlo visualmente con las lecturas de kotir y otros indicadores en el mismo gráfico. Una tecnología maravillosa, ¿verdad? ¿Puede ofrecer una tecnología mejor? ?????
2) Si en el párrafo anterior escribí sobre todos los indicadores, en este párrafo me centraré. Por lo tanto, el indicador multidivisa será correcto incluso en el caso de la sincronización de tiempo completo de las cotizaciones de entrada. En otras palabras - si cogemos una barra perdida para un estocástico habitual de una sola moneda, tenemos distorsiones de las lecturas dentro de la longitud del período de este estocástico. En las barras posteriores (y anteriores) se leerá correctamente. No es así con la multidivisa: si el historial de las cotizaciones de entrada está distorsionado de forma asíncrona (ese es el hecho médico del 99,9999%), entonces el indicador es incapaz de mostrar nada útil.En otras palabras, si podemos aceptar una cotización con fugas para el comercio de una sola divisa (refiriéndose a la "insignificancia" de la diferencia en las lecturas del indicador), entonces para el comercio de varias divisas la creación de cualquier indicador requiere necesariamente la sincronización del tiempo de las barras de entrada en todos los símbolos de entrada. De lo contrario, los fallos serán catastróficos: el indicador no sólo se vuelve "inexacto", sino que se vuelve inoperable. Para mostrar el único indicador multidivisa en el gráfico, hay que hacer lo siguiente: (1) sincronizar el historial de mql5 (procedimiento desagradable y lento, porque el fallo apenas detectable es fácil de pillar). (2) leer nuestro indicador. (3) quitar algunas de sus lecturas del buffer -en general- depende de qué hueco concreto del gráfico vayamos a mostrarlo.......... Así es como se hace en el terminal multidivisa más chulo llamado MT5, en cuyo desarrollo ha trabajado un grupo de brillantes desarrolladores (sin ironía) durante once años (si se consideran otras versiones del mismo terminal). Bravo, ¿verdad, Renat?Correcto, bravissimo. Así que, en este mismo punto, es apropiado que admitas que en tu terminal(excepto el probador - no lo niego), no hay servicios que faciliten el comercio multidivisa. No sólo eso - hay enormes obstáculos. Que no se limitan al tema de los indicadores, por cierto.
3) El gráfico tiene fallos. ¿Es necesario que lo explique? Si restablece las barras "vacías" descartadas, incluso la pendiente de la línea de tendencia cambiará, es obvio. Personalmente no realizo el análisis visual de las cotizaciones mediante herramientas gráficas de terminal, pero no niego que este enfoque pueda aplicarse con éxito en el trading. En mi caso el cálculo de la pendiente de la tendencia se realiza en un buffer de indicadores y por tanto se reduce al primer punto de este prolongado post.
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Y ahora explícame, querido (¡sinceramente!) Renat, en cuál de los tres puntos anteriores (suficientes por ahora) me he equivocado, he metido la pata y me he engañado.
Para que me cure para siempre de los bares perdidos.
Aquellas en las que el precio era real, y no había sólo operaciones de mercado que provocaran cambios en el precio, que eran razón suficiente para que las eliminaras del historial. El maravilloso lema "sin ticks - sin barras" me parece dudoso, cuando no puedo utilizar mis herramientas habituales para mostrar (y calcular) las cotizaciones de un símbolo en cualquier momento de una sesión de negociación. No solicito (Dios no lo quiera. ¡En todo este post no solicito nada!) ni siquiera pido que se guarden en un disco, no hay necesidad de ello. Y tampoco es necesario transferirlos por Internet. Su antiguo lema "sin tildes, sin barras" describe perfectamente la tecnología de almacenamiento económico de las cotizaciones en disco. Pero para los cálculos necesito acceder al historial de precios completo, no al "ahorrativo".
Y ahora explícame, respetado (¡sinceramente!) Renat, en cuál de los tres puntos anteriores (suficientes por ahora) he fallado, me he abalanzado y me he autoengañado.
Que se me cure eternamente lo de los bares perdidos.
Dices esos tópicos como si alguien no los conociera.
Te lo explicaré, ya que lo preguntas.
Sólo se deja mimar por la liquidez del mercado de divisas y no se fija en los principios generales de la construcción de barras. Observe las cotizaciones irregulares y escasas de los instrumentos sin liquidez. Al mercado y a los demás no les importa personalmente su idea de una escala de tiempo de barras adecuada y su continuidad. El esquema general de funcionamiento en todas las construcciones (aproximadamente) analíticas es "sin precios - sin bares".
Para cerrar el problema de perder algunas de las barras de minutos, mi consejo es pasar a marcos temporales más altos. Por lo menos M5 o superior, ya que los utiliza para su análisis técnico.
Es ridículo sentarse en la M1, construir tendencias sobre ella y preguntar a los demás "bueno, ¿dónde me estoy engañando?".
Como esta muletilla es conocida desde hace tiempo, incluso en MT4 hay soluciones técnicas para los brokers (utilizadas) en las que hay exactamente tantas barras de minutos como minutos hay en el intervalo de apertura/cierre de una operación.
Hacer la sincronización de barras antes del análisis de la multidivisa no es un problema, si una vez se resuelve a fondo. Pero sería mejor gastar recursos computacionales no en eludir la terquedad ciega.
La muleta no está en los agujeros sino en la sincronización de las diferentes IF. Una nueva barra debe formarse usando un modelo de tiempo, no un modelo de tic.
P.D. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, la respuesta de Renat es escandalosamente analfabeta. Tiene una comprensión muy primitiva de todas las etapas de la escritura y el uso de estrategias de negociación. Deberías avergonzarte de ti mismo.
P.D. Creo que muchos estarán de acuerdo en que la respuesta de Renat es absolutamente analfabeta. Una comprensión primitiva de todas las etapas de la escritura y el uso de estrategias de negociación. Deberías avergonzarte de ti mismo.
Me he acostumbrado a que los comerciantes no quieran pensar más allá de una calle de sentido único.
"La falta de voluntad de cambio" no es "ignorancia del problema", es "una decisión repetidamente meditada de dejar el modelo estándar ya que cambiarlo traerá muchos más problemas".
ps: Un joven político estigmatiza maravillosamente al sistema, lanza consignas en una dirección, y al llegar al poder se da cuenta de lo ingenuo y estúpido que era (creemos que el político es honesto, del pueblo). Luego continúan los mismos compromisos y decisiones, incomprensibles para los demás. Así es la vida.
... Una nueva barra debe formarse usando un modelo de tiempo, no un modelo de tic.
P.D. Creo que muchos estarán de acuerdo en que la respuesta de Renat es extremadamente analfabeta. Tiene una comprensión muy primitiva de todas las etapas de la escritura y el uso de estrategias de negociación. Deberías avergonzarte de ti mismo.