Errores, fallos, preguntas - página 688

 

Respuesta sobre los diferenciales negativos.

En el proceso de generación de ticks se comprueba la relevancia de todos los spreads. Durante la formación de las condiciones de la barra OHLC para el periodo de prueba, no se ha realizado una comprobación similar. Los diferenciales negativos están presentes en el historial por error. Lo arreglaremos. También insertaremos el cheque en el modo "por precios de apertura"

 
papaklass:

Señores, ¿alguien ha ejecutado la multidivisa en modo de visualización de precios de apertura con referencia a otros TFs?

Aquí está el gráfico diario:

¿Y qué estrategia se puede probar en este gráfico?



Sinceramente, no puedo entender nada de la imagen adjunta. Lo único que está claro es que el autor está insatisfecho con algo, pero hay que entenderlo.
 
papaklass:

Eso es todo.

Mientras no veas la falta de conclusiones directas en tus posts, no dejarás de sorprender a los demás.

Sin embargo, creo que se trata de un comportamiento bastante deliberado por su parte.

 
papaklass:

P.D.: Intentaré no distraerle más del asunto que nos ocupa.

No has hecho un punto, has conseguido que tres personas hagan más preguntas.

Eso es exactamente lo que señalé "esto es un comportamiento bastante deliberado por su parte".

Y tu última respuesta lo confirma exactamente - en lugar de una conclusión clara sobre una captura de pantalla insignificante te fuiste a jugar el juego "juega conmigo, trabaja, piensa sobre el problema que te he pedido, y tendré la oportunidad de criticarte tan poco razonable por incomprensión".

¿Lo entiendes ahora? No somos niños para jugar al circo delante de nosotros, haciéndonos los ofendidos.

 
Renat:
Deje el tema: no se vislumbra ningún cambio en este frente a corto plazo.

Renat, ¡buenas tardes!

En principio, estoy de acuerdo con usted. No hay ofertas en la profundidad del mercado = no hay marcadores individuales en el gráfico de precios (respectivamente, no hay barras en la agrupación del historial temporal).

Por otro lado, no entiendo muy bien tu postura de no querer mejorar el terminal (algoritmicamente más claro, o algo así).

La sincronización del historial es uno de los pilares fundamentales del trading de los robots. Distraídos por la comprobación de los datos históricos, los programadores nos vemos obligados a desviar nuestra atención del análisis técnico y a gastar mucho tiempo intelectual (codificación) y de CPU/consumo (ejecución del programa/espera humana) en una rutina trivial. Ya se le ha ofrecido una solución bastante elegante, en mi opinión de lego, que es:

1. No perjudica a los indicadores ya existentes.

2. Reducirá el tiempo de escritura de un código (específico).

3. Reducirá el tiempo de ejecución del código (específico).

4. No hará que el terminal sea significativamente más pesado (las barras vacías se calcularán y se colocarán en la base de datos una vez, cuando se descargue el historial).

He utilizado el término "específico" a propósito. Porque, según usted, es el ~0% de los casos. Hasta ahora sólo es el ~0% de los casos.

Los argumentos en defensa de la necesidad de tales barras en la historia se les da.

Por favor, proporcione los contraargumentos.


P.D.

Me disculpo por interferir en la conversación. Es que yo también soy una persona de interés.

 
voix_kas:

Renat, ¡buenas tardes!

Lamentablemente, el tema está completamente cerrado.

Hay muchos contraargumentos críticos y me temo que los comerciantes no los conocen.

 
Renat:

Lamentablemente, el tema está completamente cerrado.

Hay muchos contraargumentos críticos y me temo que los comerciantes no los conocen.

Así que ilumínanos, no es por curiosidad ociosa que la gente quiere barras de sincronización.

En mi opinión, con el estado actual es la segunda compresión irreversible de la información (y de hecho IMHO esta compresión es menos útil que perjudicial).

La primera irreversible se produce cuando las garrapatas forman barras.

Todo esto es aceptable en el comercio de una sola moneda, pero ya que el terminal es multidivisa, tenga la amabilidad de cumplirlo.

La principal diferencia entre el análisis multidivisa y el análisis monodivisa es que este último considera que los cambios en todas las divisas están interrelacionados, es decir, es un único proceso.

Mientras que en el enfoque de la moneda única todo es independiente, aunque se produzca al mismo tiempo.

Incluso si asumimos que tu planteamiento es correcto (no tick no bar), pero lo pasamos por el prisma del tick multidivisa, llegaremos a la necesidad de sincronización.

Creo que esta discusión debería trasladarse a "Deseos para MT5

ZZZY por cierto en el tema de los deseos esta solicitud en la primera página hace más de 2 años

MetaDriver 2009.11.20 00:59

ZZZZY Renat, resulta que usted 2 años no puede "razonablemente" explicar por qué tal cosa como la sincronización no se implementará. Inteligible: para que la gente pensante esté de acuerdo contigo y te deje en paz.

 
voix_kas:

Los argumentos a favor de la necesidad de estas barras en la historia se han dado a usted.

Si ustedes tienen saltos y adiciones a esquivas y garrapatas que no se produjeron, vayan a sus empresas de corretaje.

La apariciónde barras en las que no entraron datos en la plataforma no es tarea de los desarrolladores.

La tarea del desarrollador es entregar datos sin distorsión y precisos desde el proveedor de cotizaciones a la plataforma y los terminales.

Todo lo demás - son otras cuestiones y los desarrolladores no se ocuparán ni deben ocuparse de esas cosas, que no son competencia del núcleo de la plataforma de información y comercio.


Su empresa de corretaje puede añadir las barras de minutos que faltan. No dudes en ponerte en contacto con ellos en su Servicio Técnico y pedirles ayuda.

Los desarrolladores no estropearán la historia real básica con su intervención forzada en ella.

Unavez más, pida a sus empresas de corretaje una operación de este tipo.

 
sergeev:

Si tiene problemas con las omisiones y adiciones a los esquemas y garrapatas, pregunte a sus empresas de corretaje.

Sacar barras para las que no había datos que entraran en la plataforma no es tarea de los desarrolladores.

La tarea del desarrollador es entregar datos sin distorsión y precisos desde el proveedor de cotizaciones a la plataforma y los terminales.

Todo lo demás es una cuestión diferente y los desarrolladores no se ocuparán, ni deben hacerlo, de esas cosas, que no son competencia de la plataforma de información y comercio principal.


Su empresa de corretaje puede añadir las barras de minutos que faltan. No dudes en ponerte en contacto con ellos en su Servicio Técnico y pedirles ayuda.

Los promotores no estropearán la historia real básica con su intervención forzada.

Unavez más, pida a sus empresas de corretaje una operación de este tipo.

Alex, por qué no usamos el modelo multidivisa como base y dejamos que los que no lo necesiten pidan a las empresas de corretaje que recorten el historial eliminando las barras de sincronización.

El problema es que MQ posicionó el terminal como una base multidivisa de una divisa, sin evento multidivisa, de ahí todos los problemas posteriores.

 
¿Se da cuenta de que en el probador la hora de apertura de la barra no se corresponde con la llegada del primer tick en la vida real? En el momento en que la barra se abrió en el probador, el precio era en realidad (99%) bastante diferente en el real - el precio de cierre de la barra anterior. <br/ translate="no">.
¿Y el precio de apertura de la barra corresponde realmente al precio que había en el momento en que se formó el minuto, como informa alegremente el probador?
La tarea es sencilla, hacer que el probador dé el menor número de inexactitudes posible. Por el momento, el probador casi siempre miente diciendo que el precio en el momento de la formación del minuto es igual al precio de apertura de la barra. Esta es la razón por la que el arbitraje siempre se produce en los precios de apertura en el probador, mientras que no hay arbitraje en los precios de cierre. Y, como consecuencia de utilizar el modelo poético de formación de barras, TC tendrá que gastar sus recursos informáticos en la sincronización de varias IF sobre los precios de cierre de barras. Los desarrolladores están ahorrando en partidos para que los usuarios gasten muchos recursos informáticos en la sincronización tonta en el probador cada vez. No permiten hacer esta sincronización antes de ejecutar la optimización.

¿Pedir al corredor que se salte la muleta de Metaquotes? La misma muleta se aplica a los pares de divisas individuales.

No todo está bajo el control de un corredor. Por ejemplo, el corredor puede difundir fácilmente el símbolo Ask (e incluso de forma sincronizada con el símbolo Bid) para que también exista el historial Ask. Pero aún así no hará que el probador lo tenga en cuenta.