Matstat Econometría Matan - página 15
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El mundo y el mercado son multifacéticos. Pero la forma de verlo es la forma de salir. Dividir por tendencia/flotación y eso es todo a 0,5.
Por qué no va a aparecer si la dependencia se introduce en SB).
Sólo a través de pares de opciones (si son adecuadas y suficientemente baratas)
Las fluctuaciones de la volatilidad tienen un impacto, porque en realidad Hearst se cuenta en un intervalo de escala finito
Bueno, aquí es de la categoría de "cada uno se vuelve loco a su manera") considero por medio de zigzag la dependencia de su longitud en su parámetro - no es difícil calcular el nivel de significación de la diferencia de SB. En cierto sentido, es un intermedio entre la teoría y la práctica)
Probablemente, AK cambia la ventana de análisis debido al adelgazamiento (implícitamente, sin que AK lo note), desplaza los puntos de muestreo, formando un TF más alto, por lo que ve algunos cambios en Hirst.
Cambiar la escala en la escala de tiempo no cambia nada. Hearst es el grado de Precio vs. Tiempo. En la función y=sqrt(t), la sustitución de una variable de la forma t=kT no cambia el grado (Hurst) en una función de potencia.
Cambiar la escala en la escala de tiempo no cambia nada. Hearst es un título en función del precio frente al tiempo. En la función y=sqrt(t) la sustitución de una variable de la forma t=kT no cambia el grado (Hurst) en una función de potencia.
Hay (y bastantes) sistemas/métodos de negociación de gráficos a los queno les importa qué ojo está en cada uno, es decir, Hearst o H-oolatilidad. La división del gráfico en tendencia / plano no es un hecho y una característica de cualquier serie, pero sólo una visión muy estrecha del gráfico y el comercio, por supuesto que uno puede hacer esto (pero entonces es un callejón sin salida), o se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, podemos derivar métodos totalmente diferentes, que no pueden atribuirse ni a los métodos de tendencia, ni a los métodos planos. El mundo y el mercado son multifacéticos. Pero la forma de verlo es el resultado final. Lo dividen en tendencia/flop y con 0,5 llegamos a un punto muerto, llegamos a Hurst, lo que se gana con el sistema que va plano se pierde con una tendencia y viceversa. Hay un buen dibujo animado sobre el tema - pero soy demasiado vago y no tengo tiempo para buscar el enlace. (Expandan sus mentes, compañeros comerciantes:)))
Aquí discutimos la teoría de los sistemas de trading que utilizan las propiedades fundamentales de las series temporales. Por supuesto que hay un montón de TS que no se preocupan por Hearst: patrón, timing, cestas, arbitraje, sobregiro, compra/venta de volatilidad, etc. etc.
Debemos estar hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, una onda sinusoidal. Si la ventana es mucho mayor que el periodo es reversible, si es mucho menor que el periodo es tendencial.
Os estáis engañando a vosotros mismos. El Hirst (cercano a cero) de una sinusoide no cambiará si se adelanta la cuenta.
El Hirst es el grado en la función de potencia Precio=Función(Tiempo). En promedio, por supuesto. Si tienes SB, por mucho que adelgaces las garrapatas, no te alejarás del 0,5.
Existe una relación entre las garrapatas adyacentes. Pero no hay forma de adelgazar las garrapatas para que esta relación llegue al menos a los minutos.
Una misma onda sinusoidal, puede operar simultáneamente con sistemas de tendencia y planos de forma rentable. Como se desee. Hearst no cambia :))))
Bueno, si te haces el listo, no seas mezquino: cualquier función periódica (con un pequeño número de restricciones)...