¿Alguien ha hecho una auto-optimización virtual automática para su robot? - página 7

 
fxsaber:

Existen diferenciales negativos velados - arbitraje de rezagos, donde el diferencial negativo se extiende en el tiempo: no es de una sola frase.

Los diferenciales negativos repartidos en el tiempo son una idea muy interesante. Algo en lo que pensar.
 
Maxim Romanov:
Los diferenciales negativos repartidos en el tiempo son una idea muy interesante. Algo en lo que pensar.

El comercio inverso es siempre el comercio de esta idea. El problema es cuando hay citas rotas en el historial de citas.

 
fxsaber:

El comercio inverso es siempre el comercio de esta idea. El problema es cuando hay citas rotas en el historial de citas.

¿Cuál es la esencia de la negociación inversa?
 
fxsaber:

Para evitarlo, tenemos que engañarnos a nosotros mismos haciendo filtros para las áreas súper rentables en la historia. Me inclino a creer que se trata de cotizaciones rotas, porque es poco probable que se haya producido un arbitraje de rezago para obtener beneficios reales.

Podemos hacer optimizaciones personalizadas de las que se han descartado los valores atípicos de los beneficios.

 
Stanislav Korotky:

Es posible hacer una optimización mediante indicadores personalizados, de los que se han eliminado las emisiones por beneficios.

Esto sería injusto para los diferentes pases. Déjeme mostrarle un ejemplo.

Llamemos a dos pases por TC1 y TC2. Consideramos el comercio dentro de una hora en particular.


TS1 hizo 1000 puntos y cerró 100 posiciones.

TS2 ha cerrado 10 posiciones con 100 puntos.


Si observamos el gráfico de balance, veremos la evidente expulsión de beneficios para el TC1 en una hora. Pero no para TS2.

Si excluimos los valores atípicos de los beneficios, deberíamos hacerlo para TS1, pero no para TS2. Pero no es correcto, porque después de aplicar dicho filtro TS2 operó en esa hora, y TS1 no. Es decir, el TC2 tenía un historial más largo de intercambios. Por lo tanto, no es correcto comparar sus resultados.


Pero si omitimos un mismo intervalo en ambos TS, entonces todo es correcto. Por eso hay que determinar sin ninguna TS qué intervalos deben descartarse para todas las TS a la vez.

 
fxsaber:

Esto será injusto para los diferentes pasajes. Déjeme mostrarle un ejemplo.

Llamemos a dos pases por TC1 y TC2. Consideramos el comercio dentro de una hora en particular.


TS1 hizo 1000 puntos, cerrando 100 posiciones.

TS2 cerró 10 posiciones con 100 puntos.


Si nos fijamos en el gráfico de saldo, en el caso de TC1 se producirá una clara acumulación de beneficios en una hora. Pero no para TS2.

Si excluimos los valores atípicos de los beneficios, deberíamos hacerlo para TS1, pero no para TS2. Pero no es correcto, porque después de aplicar dicho filtro TS2 operó en esa hora, y TS1 no. Es decir, el TC2 tenía un historial más largo de intercambios. Por lo tanto, no es correcto comparar sus resultados.


Pero si omitimos un mismo intervalo en ambos TS, entonces todo es correcto. Por eso hay que determinar sin ninguna TS qué intervalos deben descartarse para todas las TS a la vez.

cuantos menos filtros, más vivo el comercio
 
Renat Akhtyamov:
Cuantos menos filtros, más vivo es el comercio

No tienes ni idea de qué va la conversación. Pero está interfiriendo con su declaración de seis palabras.

 
fxsaber:

No tienes ni idea de qué va la conversación. Pero está interfiriendo con su declaración de seis palabras.

Comprender absolutamente no sólo teóricamente, sino también en la práctica.

burlarse del gráfico y del ST sólo produce resultados negativos

 
Renat Akhtyamov:

entender absolutamente no sólo teóricamente, sino también prácticamente

Las burlas al calendario y al TC sólo producen resultados negativos

Una vez me escribieron.

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y comprobador de estrategias

Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora

Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11

Te aconsejo que me olvides de una vez por todas de tus inútiles y arrogantes posts.

Por desgracia, no tengo forma de filtrarlos.

No respondas nunca a mi post, por favor, me haces perder el tiempo por las notificaciones.


He aceptado esta petición. Por favor, acepta también esta petición, como si viniera de mí a ti.

 
fxsaber:

Una vez me escribieron.


He aceptado esta petición. Por favor, acepta esta petición como si viniera de mí a ti.

Si no vas a escribir para otros, estás en tu derecho

tenga en cuenta que el foro es el medio de comunicación

Sigue argumentando tu punto de vista, habrá un diálogo