¿Alguien ha hecho una auto-optimización virtual automática para su robot? - página 6
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Las sobrecargas no son tan malas como su frecuencia. Es decir, tienes que ganar más en el tramo tranquilo de lo que pierdes en la subida. Y para ello, es necesario que el periodo de tranquilidad sea relativamente largo. La capacidad de exprimir un beneficio de la parte tranquila es en gran medida el mérito de la autooptimización.
Los segmentos silenciosos suelen estar ausentes. O están tranquilos en una escala de tiempo diferente.
fxsaber, dime por experiencia cual es el periodo histórico óptimo para el cálculo en bares/días?
Gracias.
fxsaber, dime por experiencia cual es el periodo histórico óptimo para un error de cálculo de barra/día?
No lo sé y no creo que pueda haber una respuesta clara. Me centro principalmente en el número de operaciones no superpuestas por símbolo. Sería deseable tener al menos un centenar de ellos en un mes. Pero estos son los TP que me interesan. Es decir, activo y, por tanto, pesado.
Por ejemplo, los nocturnos clásicos, de los que he visto decentes en Señales, operan una o dos horas al día y hasta tres operaciones. Es decir, es muy poco. Los autores suelen optimizarlos a lo largo de un par de años, realizando varios cientos de operaciones durante ese periodo y practicando un filtrado no sólo por tiempo. Lo más frecuente es que lo hagan con varias parejas con la esperanza (no exenta de razón) de que se sorteen una a una.
El riesgo es menor, por lo que los saltos entre períodos de calma no les afectan demasiado. Y hay tiempo para pensar en ello. Es decir, hay muchas ventajas de este enfoque, si ignoramos la lentitud de la acción.
En el intervalo. Aquí hoy hizo la optimización para las dos últimas semanas y el mejor pase aplicado a algunos dos semanas antes de que (en cada personaje - multitester). Hizo lo mismo durante tres semanas. En principio, esto debería ser suficiente para definir un periodo de calma. Tienen una propiedad constante: casi cualquier TS adecuada gana con ellas sin sobreoptimización. Y hay una propiedad más: por mucho que se intente presumir con la lógica del TS, habrá un techo de beneficios definitivamente inquebrantable en este periodo. Es decir, nunca he conseguido crear una lógica de TC, que sea notablemente mejor que otras.
Por lo tanto, a veces es necesario (el deseo) optar no por un periodo de tranquilidad, sino por uno de saltos. Como, no perdamos donde es malo, porque allí, donde es bueno, ganará igual. Pero aquí hay un matiz en forma de rebote en los rebotes. Es decir, en los próximos rebotes estará perdiendo de todos modos.
Como resultado, para la estabilidad, volverás a caer en las noches lentas, algo que no quieres hacer.
Gracias. ¿En qué parte de la EA debe introducirse?
P.D. Tal vez lo intente de esta manera :)
y en las bogamas
Si la ST es incapaz de ajustarse a un diferencial constantemente negativo, la autooptimización debería ayudar: la ST debería ser rentable.
Si la autooptimización cuando el diferencial es negativo no funciona, probablemente hay algo que no funciona en el ST.
Con una TS tan correcta, el mismo problema surge constantemente durante la investigación. El espacio se beneficia de la historia real de algunas secciones cortas. Estos beneficios no son sistemáticos, porque en ellos se vela el diferencial negativo. Como resultado, usted optimiza dicho Asesor Experto y ve un resultado perfecto. Cuando se mira, se ve que la mitad de los beneficios del mes se calculan en varias horas.
Tengo que organizar astutamente los filtros para las partes súper rentables del historial para evitar esto. Me inclino a creer que se trata de cotizaciones rotas, ya que es poco probable que se haya producido un arbitraje de desfase para obtener beneficios reales.
Con unas CT tan correctas, el mismo problema sigue apareciendo durante la investigación. Beneficios cósmicos en la historia real de algunos tramos cortos. Estos beneficios no son sistemáticos, ya que en ellos se vela el diferencial negativo. Como resultado, usted optimiza dicho Asesor Experto y ve un resultado perfecto. Cuando se mira, se ve que la mitad de los beneficios del mes se calculan en varias horas.
Tengo que organizar astutamente los filtros para las partes súper rentables del historial para evitar esto. Creo que se trata de cotizaciones rotas, porque es poco probable que se haya producido el arbitraje de desfase para el beneficio real.
Y qué tienen que ver los diferenciales negativos. No tengo muchos, y además, hay corredores que nunca tienen spreads negativos. Además, simplemente me los salto, aunque en la cuenta real veo spreads negativos muy raramente,
No son tan malos.
y en las bogamas
Es aburrido ahí fuera.
Con unas CT tan correctas, el mismo problema sigue apareciendo durante la investigación. Beneficios cósmicos en la historia real de algunos tramos cortos. Estos beneficios no son sistemáticos, ya que en ellos se vela el diferencial negativo. Como resultado, usted optimiza dicho Asesor Experto y ve un resultado perfecto. Cuando se mira, se ve que la mitad de los beneficios del mes se calculan en varias horas.
Tengo que organizar astutamente los filtros para las partes súper rentables del historial para evitar esto. Me inclino por que se trata de cotizaciones rotas, ya que es poco probable que se haya producido un arbitraje de desfase para obtener beneficios reales.
cortar trozos así
y en los símbolos de reparto en el probador, ¿los ticks van sin lag?
Está escrito que en realidad se generan una vez cada 100 ms. Es decir, ni siquiera pueden utilizarse para el arbitraje en tiempo real
¿Qué tienen que ver los diferenciales negativos?
Existen diferenciales negativos velados - arbitraje de desfase, en el que el diferencial negativo se extiende en el tiempo: no es de una sola frase.
cortar piezas como esta.
y en los personajes del cast. en el probador, ¿los ticks siguen sin retraso?
Dice que en la vida real se generan cada 100 ms. Es decir, ni siquiera pueden utilizarse para el arbitraje en tiempo real
La fórmula ticks personalizados - hay 10 Hz. Sus costumbres son las que usted prescribe. Pero no tiene nada que ver con el Tester.
Y en el Probador los ticks van exactamente igual que para otros símbolos.
En esos periodos puede simplemente desactivar el comercio en el Probador.
Los tics personalizados de la fórmula son 10Hz allí. Sus costumbres son las que usted prescribe. Pero no tiene nada que ver con el Tester.
En el Probador, los ticks son exactamente los mismos que para otros símbolos.
En esos periodos, puede simplemente desactivar la negociación en el Probador.
Ah, sí, gracias. Es decir, las fórmulas están pensadas
Hay un algoritmo divertido para el arbitraje en una casa de bolsa, puedo escribir un artículo más tarde