¿Alguien ha hecho una auto-optimización virtual automática para su robot? - página 11
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No he visto ningún ejemplo real concreto de nadie.
Los ticks reales en el probador son los mismos ticks que se alimentan a MT5. Depende del broker y en algunos casos el resultado del tester en ticks reales es el mismo que la operación real.
Incluso si los ticks "rotos" fueran ticks reales con los que el broker operó, no ayudará en nada a estudiar las posibilidades de la TS investigada.
Entiendo que nadie puede al menos mostrar los resultados (para todos los pares) en el probador sin auto-optimización y luego con auto-optimización.
Es mejor mostrar los resultados en forma de tabla:#42
Esto resultará ser una comparación de lo cálido con lo suave. Pero hacer una auto-optimización para cualquier tst sin fuentes es posible, por supuesto.
En cuanto se abra el formato tst, podremos ver el gráfico de renta variable y el historial de operaciones de la TS autooptimizada y otros datos del Informe. Por ahora, sólo el balance final.
Incluso si las cotizaciones "rotas" fueran cotizaciones reales con las que el corredor operó, no ayudaría a estudiar las capacidades de la ST en estudio.
En realidad, ¿qué diferencia hay entre las cotizaciones? El robot debería funcionar en todas partes y tener en cuenta cualquier movimiento de precios. Creo que ni siquiera importa si las cotizaciones son reales o no.
El robot debería funcionar en todas partes y tener en cuenta todos los movimientos de precios. Creo que ni siquiera importa si las cotizaciones son reales o no.
No puede tenerlas todas en cuenta, es un algoritmo demasiado complicado para tener en cuenta todas las citas posibles, aunque no sean reales. Más bien, el robot debe ser estable en las cotizaciones que tienen una distribución de probabilidad similar a la del mercado real, con una desviación del X%.
En realidad, ¿qué importa las cotizaciones? El robot tiene que trabajar en todas partes y tener en cuenta todos los movimientos de precios. Creo que ni siquiera importa si las cotizaciones son reales o no.
Me refiero a la investigación de las posibilidades de la ST.
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¿Alguien ha hecho la auto-optimización virtual automática para su robot?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Con estas TS adecuadas, el mismo problema sigue surgiendo durante la investigación. Beneficios cósmicos en la historia real de algunos tramos cortos. Estos beneficios no son sistemáticos, ya que hay un diferencial negativo velado. Como resultado, usted optimiza dicho Asesor Experto y ve un resultado perfecto. Cuando se mira, se ve que la mitad de los beneficios del mes se calculan en varias horas.
Tengo que organizar astutamente los filtros para las partes súper rentables del historial para evitar esto. Me inclino por que se trata de cotizaciones rotas, ya que es poco probable que se haya producido un arbitraje de rezago para obtener beneficios reales.
Al parecer, lo que digo no tiene ningún sentido.
Generalmente no es posible tener en cuenta todo, es un algoritmo demasiado complicado para tener en cuenta todas las cotizaciones posibles, incluidas las no reales. Más bien, el robot debe ser estable en las cotizaciones que tienen una distribución de probabilidad similar a la del mercado real, con una desviación del X%.
Este es el caso, por lo que mostré aquí#42 cómo los resultados difieren entre sí. Y por eso creo que la única salida es hacer auto-optimización con frecuencia en diferentes pares.
Pero la frecuencia y la profundidad de la optimización deben depender de la estrategia de negociación.
Se trata de investigar las capacidades del CT.
Al parecer, lo que digo no tiene ningún sentido.
¿Qué tiene que ver el arbitraje con esto? Yo sólo utilizo la tendencia y los niveles de soporte/cop cuando opero. Realmente no me molestan los spreads negativos, así como su ensanchamiento y deslizamiento, eltiempo de ejecución.
Cada estrategia tiene sus propias peculiaridades.
¿Qué tiene que ver el arbitraje con esto?
No tiene nada que ver con el arbitraje. Somos de mundos diferentes. Pido disculpas por el off-topic.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Con unas CT tan correctas, el mismo problema sigue apareciendo durante la investigación. Beneficios cósmicos en la historia real de algunos tramos cortos. Estos beneficios no son sistemáticos, ya que en ellos se vela el diferencial negativo. Como resultado, usted optimiza dicho Asesor Experto y ve un resultado perfecto. Cuando se mira, se ve que la mitad de los beneficios del mes se calculan en varias horas.
Tengo que organizar astutamente los filtros para las partes súper rentables del historial para evitar esto. Me inclino a pensar que se trata de cotizaciones rotas, ya que es poco probable que se haya producido un arbitraje de desfase para obtener beneficios reales.
Si te refieres a lo que está marcado, también está bien. Eso es lo que puede pasar conmigo cuando se aumentó el lote y después hay un fuerte movimiento hacia el plus.
En este caso, la posición no se cierra hasta que el precio dé señales claras de remontar. ¿Hay algo inusual en este caso?
Sin embargo, para eliminar estos resultados durante la autooptimización, también tengo en cuenta el número de operaciones. Elijo el que tiene más oficios.