Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 724
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Más arriba he expuesto la opinión consensuada de miles y miles de personas, que puedo respaldar no sólo con publicaciones en el campo del comercio de pares de divisas, sino también con paquetes de software ya preparados.
Si te refieres específicamente a GARCH, la caja de herramientas de matlab llamada"Econometrics" es GARCH.
He tenido en cuenta su opinión :) desechar GARCH, no es una herramienta eficiente.
Lo diré ahora.
¡Caballeros! El tema hace tiempo que se agotó.
¿Sabes por qué? Ninguno de ustedes está tratando de trabajar con la intensidad del flujo de citas. Sólo queda la notoria no estacionariedad, que es casi imposible de transformar en un flujo de Poisson estacionario, pero que debe tenerse en cuenta en los cálculos.
Sus entradas están llenas de basura. ¿Qué quieres?
Hay que trabajar con velocidades incrementales, como nos legó el gran Feynman, ante quien todos ustedes son como la luna. ¡Ese es el camino!¿Qué es unavelocidad incremental?
¿Es una diferencia de segundo orden?
He tenido en cuenta su opinión :) basura, no basura efectiva
Podría ser, podría ser...
Aunque según las publicaciones sobre la aplicación en los pares de divisas no lo es.
Pero está más claro para los patriotas de NA.
¿Qué esuna velocidad incremental?
¿Es una diferencia de segundo orden?
Es el incremento dividido por deltaT entre cotizaciones de ticks sucesivos
Podría ser, podría ser...
Aunque, según las publicaciones sobre las aplicaciones de los pares de divisas, este no es el caso.
Pero los patriotas de la NS lo saben mejor.
Comprende muy bien que la mayoría de las publicaciones sólo hacen dinero con ellas, o sólo son actividades académicas de personas que nunca han comerciado
Es el incremento dividido por el deltaT entre citas sucesivas
El incremento es la velocidad, el incremento de la velocidad es la aceleración. Ambos son derivados... Para las cantidades discretas se denomina incremento
¿Qué tiene que ver el delta con esto?
Es difícil con usted, viene aquí, la gente habla ruso aquí, y usted habla papú. Tal vez todo sea una genialidad, pero nosotros, que hablamos ruso, no podemos entenderlo.
Se da cuenta de que la mayoría de las publicaciones sólo se dedican a ganar dinero, o a las actividades académicas de personas que nunca han comerciado
Está extrapolando el análisis técnico al ámbito profesional.
Estas personas no sólo comercian, sino que para tener más éxito en el comercio trasladan la teoría, desarrollan matemáticas muy complicadas para ello, gastan dinero en codificación y lanzan algo al dominio público. Para conseguir la nobleza.
Una vez más, sugiero cerrar el hilo.
Abrir una nueva como "Redes neuronales. Práctica". Publica sólo los resultados con una descripción completa de las entradas/salidas, el software utilizado, etc.
Si no, esta música durará para siempre.
Lee lo que la gente escribió aquí hace 12 años, porque no se ha hecho NADA en estos años, todo sigue igual...
Llorando a mares...
Una vez más, sugiero cerrar el hilo.
Abrir una nueva como "Redes neuronales. Práctica". Publica sólo los resultados con una descripción completa de las entradas/salidas, el software utilizado, etc.
Si no, esta música durará para siempre.
Lee lo que la gente escribió aquí hace 12 años, porque no se ha hecho NADA en estos años, todo sigue igual...
Estoy llorando a mares...
Algo se ha hecho, Alexander, por ejemplo, puedes leer y aprender a hacer NADA :)
Está extrapolando el análisis técnico al ámbito profesional.
Estas personas no sólo comercian, sino que para comerciar con más éxito mueven la teoría, desarrollan matemáticas muy complicadas para ello, gastan dinero en codificación y lanzan algo al dominio público. Para conseguir nobiles.
No sé, creo que la previsión del mercado con software es un gran retroceso.
Conozco a los operadores de éxito, conozco a los creadores de mercado, el comercio de tiempo sobre las ineficiencias conocidas también funciona.
mi forex - de vez en cuando, y los resultados son inestables como consecuencia