Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 658

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

¿por qué el segundo?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

Me equivoco, he cogido el logaritmo dos veces, en la última línea si lo quitas, queda así:

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

¿por qué el segundo?

Sí, lo encontré).

¿cómo se enseña algo en un juego así?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Sí, lo encontré).

Entonces, ¿cómo se enseña algo en un juego así?

No lo sé. Pero en el primer caso, tanto con registro como sin él, los gráficos son idénticos

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
no lo sé. Pero en el primer caso, ya sea con o sin registro, los gráficos son idénticos

si, en el primer caso solo si necesitas entradas de -1 a 1 en NS y hacer un detrend

en el caso de la sustracción no es como el detrend

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

Hay algo malo con el logaritmo. Lo que quieres se puede conseguir con sqrt() en lugar de log()

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

sí, en el primer caso sólo si necesita entradas de -1 a 1 en NS y hacer un detrend

en el caso de la sustracción no se ve como detrend

Bueno, si el registro sólo se utiliza para la desviación, entonces sí. Pensaba que también querías quitar los picos...

¿Puedo jugar con el logaritmo, tal vez uno decimal sea más interesante? O calcular con otra base... 1000 por ejemplo

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Hay algo malo con el logaritmo. Lo que quieres se puede conseguir con sqrt() en lugar de log()

No quiero nada de él )) Sólo quiero que el centro sea cero.

[Maxim Dmitrievsky]

Elibrarius:
Bueno, si el registro sólo se utiliza para la desviación, entonces sí. Pensaba que también querías quitar los picos...

¿Podemos jugar con el logaritmo, tal vez un decimal sería más interesante? O con una base diferente... 1000 por ejemplo

Para eliminar los valores atípicos, se necesita una escala temporal logarítmica, no una escala de precios

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Para eliminar los valores atípicos se necesita una escala temporal logarítmica, no una escala de precios

Deberías eliminar los outliers))))