Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3227
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El tema es interesante, pero, hasta ahora, no ha habido ocasión de dedicarle tiempo suficiente.
Me pregunto si Kaggle lo haría.....
¿Se está ganando al azar para los premios? ¿Por qué no utilizar el método Kaggle cuando hay una muestra cerrada LARGA? Entonces backtest en él y OnTester muestra el ganador inmediatamente.
Como estamos lejos del algo-trading, les informo que las cotizaciones MQ-Demo tienen un potencial de ganancia muy bajo. A grandes rasgos, si conozco el futuro, en MQ-demo con ejecución perfecta ganaría 100 u.e., y en XXX-demo 1000 u.e.. Esto sugiere que muchos patrones existentes (negociados en el real no en las cocinas) simplemente no se pueden probar.
Por lo tanto, si desea, por ejemplo, para atraer a los revendedores, que tienen una muy alta significación estadística de los resultados, es necesario cambiar algo en la fuente de citar MQ-demo. Ahora no es adecuado para muchos estudios.
Parece que un gráfico de optimización puede mostrar el grado de dificultad del proceso de búsqueda. Así que aquí vamos.
¿Para qué sirven estos gráficos?
Bueno, supongamos que encuentras algunos patrones en la HISTORIA y aprendes a generar otros similares.
¿Para qué?
Necesitamos esos gráficos repetitivos, DESPUÉS de los cuales sigue LEGALMENTE una sección bastante definida. Exactamente DESPUÉS, en el FUTURO. Toda la ciencia económica se puede dividir en dos partes: análisis y predicción. Pero la predicción NO se sigue del análisis, porque todos los datos financieros NO son estacionarios.
De ahí los modelos MO.
Cualquier modelo MO es experto en encontrar patrones, tramas similares en datos históricos. Lo fundamental en MO es que estos patrones - PATRONES se ponen en función del valor FUTURO del maestro. Sólo en MOE es posible tal enfoque - FUTURO.
Por cierto, en GARCH se busca un patrón matemático y se predice el futuro, esperando que el patrón encontrado no cambie.
Es poco probable que un modelo funcione bien en diferentes divisas, más bien se necesita un modelo diferente para cada divisa.
¿Para qué sirven estos gráficos?
Muestran el OOS en 20 conjuntos tomados junto a distintos picos de la función objetivo. Esto significa que si hay 19 picos falsos (de ajuste) y un pico positivo (de patrón), lo veremos inmediatamente. Y no nos importarán los demás resultados.
Supongamos que encuentras algunos patrones en HISTORY y aprendes a generar otros similares.
¿Por qué?
Responde a esa pregunta aquí.
Necesitamos esos trozos repetitivos de gráficos, DESPUÉS de los cuales sigue LEGALMENTE una sección bastante definida. Exactamente DESPUÉS, en el FUTURO. Toda la ciencia económica se puede dividir en dos partes: análisis y predicción. Pero la predicción NO se sigue del análisis porque todos los datos financieros NO son estacionarios.
No te ofendas, pero no entiendo el intento de una persona puramente teórica de influir en las decisiones de un profesional experto. Incluso en la fase cero de elección de los datos iniciales (cotizaciones) discrepo contigo fundamentalmente.
Los investigadores de MO, por regla general, utilizan la hipótesis de que existe un patrón en la serie inicial, que puede ser negociado en plus. Esto es una hipótesis, que no está confirmada por nada.
Y luego doy una serie en la que el 99,9% hay un patrón. Espero que los métodos de generación más avanzados no la rompan en absoluto.
Si se puede crear tal generación con GARCH, honor y alabanza.
Muestran OOS en 20 conjuntos tomados junto a distintos picos de la función objetivo. Esto significa que si hay 19 picos falsos (de ajuste) y un pico positivo (de patrón), lo veremos inmediatamente. Y no nos importarán los demás resultados.
Respuesta a esta pregunta aquí.
Sin ánimo de ofender, pero no entiendo el intento de una persona puramente teórica de influir en las decisiones de un profesional experto. Incluso en la fase cero de selección de datos iniciales (citas) estoy en desacuerdo con usted fundamentalmente.
Los investigadores de MO, por regla general, parten de la hipótesis de que existe un patrón en la serie inicial, que se puede operar en plus. Se trata de una hipótesis, no confirmada por nada.
Y luego doy una serie que tiene un patrón 99,9% de las veces. Espero que los métodos de generación más avanzados no lo rompan en absoluto.
Si puedes crear una generación así con GARCH, honor y alabanza.
No generalices tu desconocimiento de la confirmación.
Esta es exactamente la razón por la que no estás respondiendo sustantivamente: el IO está buscando patrones que predigan el futuro, no sólo patrones.