Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3056

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

A nivel de matstat supongo. Si en promedio varios modelos se equivocan en la predicción de la misma cosa en los nuevos datos (en la submuestra de validación), entonces es impredecible en absoluto y se mueve a "no negociar"

Usted puede tomar un tiempo específico y los valores correspondientes de signos / señales como la "misma cosa"

A veces hizo un reajuste (con basura tirado), obtener un edredón con agujeros. Luego clasificaba las piezas restantes del edredón y zurcía algunos agujeros, obteniendo ya pequeños edredones - islas de forma regular donde hay un patrón. Después, se entrenó en cada edredón pequeño sin tirar nada más.

De este modo, el overfitting ayudó a identificar rápidamente las islas de previsibilidad. Al mismo tiempo, a evitar el reajuste.

Por ejemplo, encontré patrones de larga duración que duraban 30 minutos por la tarde.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

A veces hacía un reajuste (echando basura), obteniendo una colcha con agujeros. Luego clasificaba las piezas restantes del acolchado y zurcía algunos de los agujeros, obteniendo pequeños acolchados - islas de forma regular, donde hay un patrón. Después de eso, entrenado en cada colcha pequeña sin tirar nada.

De este modo, el overfitting ayudó a identificar rápidamente las islas de previsibilidad. Al mismo tiempo, ayudó a alejarse del overfitting.

Por ejemplo, encontré patrones de larga duración que duraban 30 minutos por la tarde.

¿Estaba ya la bola peluda montada sobre pequeñas mantas? :)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
¿Ha rodado ya la bola peluda por mantas pequeñas? :)

Sí. Si no, se le escapa el punto.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Sí. Si no, se pierde el sentido.

También se puede expresar a través del pan cuando se comparan submuestras sin y con formación mediante coeficientes de regresión ols (estimación del efecto del "tratamiento").

T=1 muestras con tratamiento, T=0 sin, la media es la diferencia de si hubo efecto del tratamiento en promedio

Sigo siendo un novato en inferencia causal.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

También es posible expresar a través del pan cuando se comparan submuestras sin y con formación mediante coeficientes de regresión ols (estimación del efecto "tratamiento").

T=1 muestras con tratamiento, T=0 sin, la media es la diferencia si hubo un efecto del tratamiento en promedio

Tengo una debilidad con las asociaciones. No entiendo nada de ME.

Sigo teniendo debilidad por la inferencia causal.

Es sólo un mal formato de comunicación y eres raro. Definitivamente un buen incentivo para pensar profundamente - realmente recibir una patada en los dientes por el mercado.

[mytarmailS]

los gráficos son generados por una función aleatoria

¿Es posible distinguir de los reales????

todas las configuraciones de velas, eskimo, takeovers... todo está ahí.

library(quantmod)
library(xts)

len <- 20000

times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec")

random_prices <- cumsum(rnorm(len))
s <- as.xts(random_prices,order.by = times)
s <- to.period(s,period = "minutes",k = 5,indexAt = 'startof')

chart_Series(s)

¿Qué es real, qué es ilusión de la mente?

Y la técnica de mi autor de entradas precisas funciona allí también, ¡¡¡EN ALEATORIO!!! ¿cómo es posible siquiera?????

[mytarmailS]

Puede modelizar todo tipo de tendencias y situaciones diferentes y, a continuación, calcular los parámetros de la TS

[mytarmailS]

"Vestido de velas" tu modelo de sinusoides

¿Qué es una inversión en términos de candeleros en el modelo de dos sinusoides?

Es cuando la volatilidad cae a mínimos estadísticos en ondas principales.

Puedes ver lo que es una entrada en tendencia aquí.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

los gráficos se generan mediante una función aleatoria

¿Es posible distinguir de los reales????

todas las configuraciones de velas, eskimo, takeovers... todo está ahí.

Lo que es realidad, lo que es ilusión de la mente...

Y la técnica de entradas precisas de mi autor también funciona ahí, ¡¡¡EN ALEATORIO!!! cómo es posible?????

Otra vez un código que no me funciona. Si quieres discusiones sustanciosas, publica resultados reproducibles.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Otra vez un código que no me funciona. Si quieres discusiones sustanciales, publica resultados reproducibles.

Limpia tu ordenador.

No es culpa mía que hayas instalado 50 versiones de lo que te dé la gana...