Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3051
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Funcionará algo en SB? Será al 50%. Bueno, quizás +-2% debido a una muestra insuficientemente grande.
Así que mytarmailS afirma que funcionará, adjunta gráficos y código (que no pude ejecutar en la última versión).
Así lo afirma mytarmailS, que adjunta gráficos y código (que no he podido ejecutar en la última versión).
Que pruebe 100 millones de líneas. Si el GCH es normal, será 50/50.
No viven tanto tiempo :)
Creo que la tarea debe reducirse a la detección del patrón actual (anomalía), que será efectiva durante algún tiempo, y la segunda parte - la detección temprana de la decadencia de este patrón / anomalía.
No necesariamente correlacionados. ¿Por qué no tiene sentido? Tomé segmentos cuánticos en EURUSD y los probé en GBPUSD - alrededor del 25% mostró sesgo de probabilidad en ambos pares. ¿Qué pasa si se toma otro par - No lo sé, todavía. Por supuesto, hay un pequeño problema - Estoy trabajando con la señal básica de la estrategia, y si se debe cambiar en otros pares o no para este estudio no está claro todavía. Obviamente, la naturaleza de los diferentes instrumentos es diferente. Tal vez los instrumentos deben ser agrupados al principio, o agrupados de otra manera. En general, la cuestión de la configuración del experimento está abierta.
Generar gráficos, aparentemente, teniendo en cuenta las estadísticas descriptivas medias de un grupo de instrumentos de negociación. Es decir, algo parecido en esqueleto, pero con grasa aleatoria.
porque también es un ajuste
No viven tanto :)
Creo que la tarea debería consistir en identificar un patrón actual (anomalía) que sea efectivo durante algún tiempo, y la segunda parte consiste en detectar antes la decadencia de este patrón/anomalía.
Comprobar 10mn. Ese es el número de vivos)))
porque también es un ajuste
Si se ajusta a una gran cantidad de datos, ya es un patrón....
Si se ajusta a una gran cantidad de datos, ya es un patrón....
No.
M1 es de alrededor de 450k por año. 22 años - 10mn líneas.
Compruebe 10mn. Eso es lo que muchos viven)))
¿Por qué tomar minutos en absoluto? ¿Tenemos una señal generada en cada barra? No sé qué reglas que estaba haciendo allí - en retournals, probablemente.
O admite que no puede haber reglas y que todo es casa y no lo hace.
Pero si es un caos, entonces ningún acontecimiento económico o más global, como la caída de un meteorito enorme, puede afectar a las cotizaciones.
Tal vez se requiera una modelización más elaborada del comportamiento de los precios, en lugar de una completa aleatoriedad. Supongamos que tomamos una docena de estrategias y las negociamos como si creáramos cotizaciones. De lanzamiento en lanzamiento, distribuimos diferentes porcentajes de depósito inicial entre las estrategias.
no
Puede ser una consecuencia, no una causa, pero sigue siendo un fenómeno conectado, así que mientras haya una conexión, podemos hablar de un patrón.
Sólo tenemos que reconocer que las leyes cambian. Y es cuando cambian - el momento del tiempo - este problema debería estar resuelto.