Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2825

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elibrarius #:

Sí, escuchó algo y se confundió con 300k.... entonces a la 1:08 leyó en voz alta (al parecer en el chat alguien encontró un enlace al artículo) que había 40 millones de dólares de su propia con apalancamiento de 400, por un total de alrededor de 15 mil millones de dólares en un solo acuerdo. Es decir, 1,5 millones de lotes. Creo que incluso ahora el NZD puede caer mucho con ese volumen, y más en los 90 cuando no había hamsters de todo internet/mundo que llenaran las apuestas de liquidez.

Los hamsters no operan en forex, operan en market makers (algo así como los grandes casinos) con sus subbrokers. Forex real es el intercambio de monedas nacionales entre los bancos.
Los bancos que proporcionan acceso a forex no a través de los tipos de cambio oficiales siempre tienen divisiones de cocina para tradduns que quieren cambiar activamente. Y, por regla general, se trata de entidades jurídicas separadas que oficialmente no tienen nada que ver con el banco.

De ahí la creación de mercado específico, que no tiene nada que ver con los mercados globales. Lo mismo ocurre con los futuros y otros derivados, es decir, la negociación en bolsa.

Sí, hay todo tipo de agregadores de liquidez entre estos creadores de mercado, pero sigue siendo una especie de mercado cercano.

He citado su metedura de pata para entender que el hombre no está orientado en el tema

 
elibrarius #:

Honestamente contestado - ¿los MM, los intercambios y las ballenas afeitan a los hámsters por 1:17:53

Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.

Para ser honesto, no pude verlo hasta el final - es un poco difícil de entender por alguna razón).

 
Aleksey Nikolayev #:

Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.

Para ser honesto, no pude verlo hasta el final - es un poco difícil de entender por alguna razón).

Es que no tienes antena
 
Aleksey Nikolayev #:

Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.

Para ser honesto, no pude terminar de verlo - es un poco difícil de entender por alguna razón).

También hablé un poco del arbitraje. Parece que arbitran ellos mismos, porque las cuentas de los creadores de mercado tienen una comisión reducida (algunas bolsas de nueva creación tienen comisión cero). Igual también venden software. Pero en general, empezaron en 2017. Hemos estado sentados aquí más tiempo)))) A pesar de que golpearon el crecimiento mismo de bitcoin y crypto y se convirtió en éxito en él. Vamos a ver cómo pueden hacer dinero en un mercado a la baja. Ya podemos ver que es más difícil, ya que han comenzado a mirar hacia los fondos
 
Maxim Dmitrievsky #:
Simplemente no tienes antena

Probablemente todos tienen antenas) Algunos simplemente lo esconden en su pelo como Curly con FTX)

 
Por cierto, la mejora de las condiciones de negociación viene dictada únicamente por las estrategias comerciales de los "creadores de mercado" y sus subcorredores que intentan encontrar su nicho en el entorno competitivo. Esto en presencia de un entorno competitivo como tal, que está ahí. En lo último que piensan es en los hámsters, pero tienen que atraerlos con algo. Por ejemplo, mejorando las condiciones comerciales y reduciendo al mismo tiempo sus propios beneficios.

Lo que está haciendo un conocido broker con buenas condiciones y beneficios relativamente bajos. Pero dentro de ciertos límites permisibles, claro, ya que los mercados mundiales todavía no huelen allí.
 
Aleksey Nikolayev #:


Alexei, ¿qué tipo de curva de capital es?
Ya sabes, aleatoria, estocástica, etc...
Qué tipos de previsiones se le pueden aplicar
 
elibrarius #:
Y habló un poco de arbitraje. Parece que se arbitran ellos mismos, porque las cuentas de los creadores de mercado tienen una comisión reducida (algunas bolsas de nueva creación tienen comisión cero).

Si especulan ellos mismos, está claro que reducen las oportunidades de arbitraje quitando liquidez. Pero parece decirse que ganan por el contrario al aumentar la liquidez y recibir una comisión fija de suscripción. Teóricamente, si la liquidez se acumula de forma desigual, puede crear cadenas de intercambios relativamente duraderas para el arbitraje. Sin embargo, luego resultan ser un poco insiders también)

 
mytarmailS #:
Alexei, ¿qué tipo de curva de capital es?
Ya sabes, ¿aleatoria, estocástica, etc.?
¿Qué tipos de previsiones se le pueden aplicar?

Depende de los instrumentos y de la ST, supongo. Para un depósito en la Caja de Ahorros Soviética - determinista, por ejemplo).

Tradicionalmente, se utiliza un modelo de SB con tendencia (sin reinversión) y de SB geométrica (con reinversión). Estos modelos se asumen implícitamente cuando se utiliza Sharpe para la valoración.

 
Aleksey Nikolayev #:

Depende de los instrumentos y de la ST, supongo. Para un depósito en el Sberbank Soviética - determinista, por ejemplo).

Tradicionalmente, se utiliza un modelo SB tendencial (sin reinversión) y un modelo SB geométrico (con reinversión). Estos modelos se asumen implícitamente cuando se utiliza Sharpe para la valoración.

idea : ¿y si utilizamos la previsión de digamos arima en la curva de la balanza comercial como medida de la calidad del aprendizaje del modelo.... Por ejemplo, si el pronóstico es alcista y el intervalo de confianza es estrecho, entonces hay una posibilidad de que la curva de capital suba, esto es algo similar a la simulación de Montecarlo.

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