Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2826
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idea : y si utilizamos la previsión de Arima de la curva de la balanza comercial como medida de la calidad del aprendizaje del modelo... Como si si el pronostico es alcista y el intervalo de confianza es estrecho, hay una posibilidad de que la curva de capitales suba, esto es algo asi como una simulacion de montecarlo.
Como siempre, hay dos cantidades que optimizar: la velocidad de tendencia y la volatilidad (probablemente relacionada con la amplitud del intervalo de confianza). Es necesario o bien construir una de ellas (Sharpe, por ejemplo), o bien construir una curva óptima (como en la teoría de carteras de Markowitz, por ejemplo) y luego elegir un punto en ella.
Como siempre, hay dos cantidades que optimizar: la velocidad de tendencia y la volatilidad (probablemente relacionada con la amplitud del intervalo de confianza). Es necesario o bien construir una de ellas (Sharpe, por ejemplo), o bien construir una curva óptima (como en la teoría de carteras de Markowitz, por ejemplo) y luego elegir un punto en ella.
No lo entiendo)
Bueno, optimizar el tipo de curva de capital es habitual. Normalmente se intenta aumentar la tasa de tendencia y reducir el rango de fluctuaciones alrededor de la línea de tendencia, por lo que hay dos criterios de optimización. Este problema de optimización de dos criterios puede reducirse a la optimización convencional (haciendo uno de los dos criterios, por ejemplo, Sharpe), o se puede buscar una línea Pareto-óptima en el plano y luego elegir un punto en ella a partir de algunas consideraciones (por ejemplo, la teoría de carteras de Markowitz).
Hay muchas variaciones sobre este tema y un gran número de artículos.
Bueno, optimizar el tipo de curva de capital es algo habitual. ....
Ah, ya veo, pero no me refiero a eso, sólo digo que es interesante optimizar no la curva de capital en sí, sino la previsión de que la curva de capital crecerá en el futuro.
Como optimizar la curva de capital para que la previsión sea lo mejor posible(como un canal rojo).
La curva en si puede estar cayendo todo el tiempo...
Lo probé con autoarima, resultados bastante buenos, pero se necesita mucho tiempo para entrenar. 7-8 de cada 10 adivina el crecimiento del capital
Ahh, ya veo, pero no me refiero a eso, sólo digo que no es la curva de capital en sí lo que interesa optimizar, sino la previsión de que la curva de capital crecerá en el futuro.
como optimizar la curva de capital para que la previsión sea lo mejor posible(como un canal rojo).
La curva en sí puede estar cayendo todo el tiempo...
Lo probé con autoarima, resultados bastante buenos, pero se necesita mucho tiempo para entrenar. 7-8 de cada 10 adivina el crecimiento del capital.
Lo que escribí antes es bastante coherente con esto, porque siempre hay una curva de capital final que optimizamos. Si imaginamos que no estamos utilizando ARIMA, sino alguna caja negra como una red neuronal, la única diferencia es la adición de características correspondientes a la curva de capital del sistema original.
Tengo prejuicios contra la idea de construir una ST como metasistema sobre la base de otra ST. Si esta técnica funciona, hay que entender el porqué y utilizarla directa y explícitamente.
Lo más difícil que he hecho en este sentido es dejar de operar en drawdown y reanudarlo en growth.
Lo más difícil en este sentido es detener la negociación en el momento de la depreciación y reanudarla en el momento del crecimiento.
¿Y cómo empezará a crecer el depo si se detiene el trading? )))
¿Y cómo va a empezar a crecer la depo si se ha parado el comercio? )))
La negociación real se detiene, pero la negociación virtual continúa) Está claro que el patrimonio real sería diferente del patrimonio virtual, pero esto no se tiene en cuenta.
h ttps:// youtu.be/4yrp71kAZxU
¿Qué tiene de interesante?