Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 263
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Yo personalmente lo resolví con dtw, ahora he encontrado una cosa interesante con el análisis espectral, en concreto "SSA", aunque si sabes hacerlo, creo que Fourier o "PCA" te servirán.
Como ves, no estoy intentando que el precio sea estacionario, sólo estoy utilizando aquellos métodos que son "inmunes" a la no estacionariedad.
Resolución de la no estacionariedad de una serie temporal mediante el método dtw???
¿Cómo puede el algoritmo de transformación temporal dinámica hacer estacionaria una serie temporal no estacionaria?
¿Cómo puede, en general, un método de comparación y sincronización de dos series hacer que una serie sea estacionaria?
Resolución de la no estacionariedad de las series temporales mediante dtw???
¿Cómo puede un algoritmo de transformación temporal dinámica hacer estacionaria una serie temporal no estacionaria?
¿Cómo puede la comparación y sincronización de dos series hacer una serie estacionaria de una?
Bueno, ¿cómo se reconoce el habla con dtw? :)
¿Cómo se reconoce el habla con dtw? :)
El DTW no se utiliza para el reconocimiento del habla. Este algoritmo se utiliza para comparar secuencias de sonidos de distinta duración.
Por ejemplo, usted y yo pronunciamos la misma palabra a diferentes velocidades.
Con el DTW no se reconoce el habla. Este algoritmo se utiliza para comparar secuencias de sonidos de distinta duración.
Por ejemplo, tú y yo pronunciamos la misma palabra a diferentes velocidades.
Mientras compartimos nuestra sabiduría, yo diría que la primera pregunta que hay que hacerse es
1) lo que impulsa el mercado en general
2) cómo se puede predecir
3) Cómo combatir la no estacionalidad
Pero meter en el mismo saco todos los indicadores que no funcionan, y el propio MOE no lo va a entender, créanme mi experiencia, ni siquiera ..... (Además, tengo "características" muy trabajadas, pero aún no puedo enseñar al modus operandi a entender esas "características")) y mucho menos indicadores que no tienen propiedades predictivas
1) La oferta y la demanda, como resultado de la reacción de muchos participantes en el mercado a la nuevainformación.
2) Con la ayuda de las estadísticas y el MO
3) Precio no estacionario, los signos son bastante estacionarios, no es necesario "luchar" contra el precio no estacionario, no estamos hablando de estrategias de canales medievales.
No es necesario amontonar, se puede utilizar como señales sólo un número de impulsos en diferentes intervalos de tiempo, por minuto, 2,5,10,30,60....... pero tales señales serán ruidosas, por lo que los TRIX son mejores, debido a la suavidad, pero en realidad tiene poco efecto. Y en lugar de ZZ para el objetivo, utilice un signo de impulso con una mirada de medio período hacia adelante.
1) La oferta y la demanda, como resultado de la reacción de muchos participantes en el mercado a la nuevainformación*.
esto es un evento ex post facto, ya se puede ver el precio allí y es demasiado tarde para actuar
2) Con la ayuda de las estadísticas y el MO
He fracasado, pero lo he intentado muchas veces
3) El precio es no estacionario, los signos son bastante estacionarios, no es necesario "luchar" contra el precio no estacionario, no estamos hablando de estrategias de canales medievales.
No es necesario amontonar, se puede utilizar como señales sólo un número de impulsos en diferentes intervalos de tiempo, por minuto, 2,5,10,30,60....... pero tales señales serán ruidosas, por lo que los TRIX son mejores, debido a la suavidad, pero en realidad tiene poco efecto. Y en lugar de ZZ para el objetivo, utilice un signo de impulso con una mirada de medio período hacia adelante.
enséñame lo que tienes, tengo mucha curiosidad por ver
mytarmailS:
Muéstrame lo que tienes, tengo mucha curiosidad por ver lo que tienes.
Llevo más de 10 años operando, desde el 2005, entiendes que sólo un tonto expondría honestamente sus secretos, obtenidos a través de decenas de años y cientos de miles de dólares entregados al mercado por la ciencia y si sólo el dinero pudiera medirlo, cuánto nervio cuesta y lo más importante el tiempo, que en el tiempo no se puede comprar. Así que discúlpenme si no voy a arrancarme las amígdalas para contar a todo el mundo los detalles de mi cartera de TS algorítmica. Sólo puedo hablar en general, a nivel abstracto.
Y de hecho te ofrecí el esquema, el hecho de que ya lo hayas escuchado en alguna parte no significa que no funcione.
He estado operando por más de 10 años desde 2005, usted entiende que sólo un tonto revelaría honestamente sus secretos obtenidos a través de decenas de años y cientos de miles de dólares entregados al mercado para la ciencia y si sólo el dinero podría medirlo, cuánto nervio tomó, y lo más importante el tiempo, que, en el tiempo generalmente no puede comprar. Así que discúlpenme si no voy a arrancarme las amígdalas para contar a todo el mundo los detalles de mi cartera de TS algorítmica. Sólo puedo hablar en general, a nivel abstracto.
De hecho, te he ofrecido el esquema, el hecho de que ya lo hayas escuchado en otro lugar no significa que no funcione.
No necesito revelar sus sistemas y carteras de estrategias algorítmicas, no soy un buscador, gracias a dios....
Sólo muéstrame cómo ha operado tu red neuronal en los momentums o lo que sea hoy, sólo un gráfico y algunas operaciones, sin explicaciones ni matices y será suficiente para mí.
¿Qué le demuestra esto? ¿Qué pasa si filtro algunas de las operaciones, dejando otras aún más rentables, de modo que el ratio de Sharpe no sea de 5 sino de 50? Francamente, esta es una petición extraña, ¿nunca has visto la equidad? Más aún porque mi software es exclusivo, incluso puedo darle una simulación de equidad pero no me creería.
А... Ya veo, eres de Ucrania y no te interesa buscar la verdad, tienes otras preocupaciones...
Las personas que preguntan "Muéstrame lo que tienes" con respecto a su éxito en algotrading simplemente quieren asegurarse de que están en el negocio por una razón. Para ellos, mirar a la bonita renta variable es como tomar un respiro: ¡puede ser posible después de todo! Y si no hay pruebas de que la actividad comercial es prometedora, la verdadera razón desaparece.
En realidad, esto es lo que hay.
¿Qué le demuestra esto? ¿Qué pasa si filtro algunas de las operaciones, dejando otras aún más rentables, de modo que el ratio de Sharpe no sea de 5 sino de 50? Francamente, esta es una petición extraña, ¿nunca has visto la equidad? Además, mi software es exclusivo, puede que incluso te dé una simulación de equidad, de todas formas no me creerías.
Sólo pedí una foto contundente de los oficios de ayer y ya está!!! .... nada de sharps, renta variable, carteras y demás tonterías, es como si no supieras de lo que hablo, solo "bucle" o traduces el tema, ¿por qué? :) Ambos sabemos la respuesta a esta pregunta, y todos los que piensan también la han entendido.