Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 259

 
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нужен dtw алгоритм аналогичен алгоритму из (dtw package)
нужен dtw алгоритм аналогичен алгоритму из (dtw package)
  • ru.stackoverflow.com
Здравствуйте! Подозреваю что уже достал тут некоторых людей своими вопросами про dtw и дистанции всякие но разница в нюансах настолько огромная что я вынужден снова просить о помощи. В функции есть три метода расчета в матрице расстояний - symmetric1 , symmetric2 , asymmetric. Меня интересует метод вычисления расстояния в матрице под названием...
 

mytarmailS:
Chicos, quienes me ayuden con esta pregunta http://ru.stackoverflow.com/questions/612114/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-dtw-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-dtw-package, les mostraré cómo se puede realmente predecir el mercado, sin agua y exageraciones dentro de límites razonables por supuesto.

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Echa un vistazo al paquete "dtwclust". Es un paquete más nuevo y, como dicen en la descripción, con nuevos métodos de cálculo de distancias. Todas las funciones están escritas en C. No lo había utilizado y no entendía los detalles.

¿Dónde ve usted su utilidad?

 

Vladimir Perervenko:

Mira el paquete "dtwclust". Este paquete es más nuevo y, como escriben en la descripción, con nuevos métodos de cálculo de la distancia. Todos los cincos están escritos en C. No lo he utilizado y no he entrado en detalles.

Ya he probado todo, incluso dtwclust, durante varias semanas. Necesito exactamente ese algoritmo, no sé por qué no se pueden aplicar algoritmos similares, incluso el mismo algoritmo con un método de cálculo de distancia ligeramente diferente funciona mucho peor.

Vladimir Perervenko:

¿Dónde ve su utilidad?

He creado algunos conocimientos técnicos que pueden predecir las tendencias, o más bien los cambios de tendencia, y se realiza utilizando el algoritmo dtw, pero dtw es sólo una herramienta, no funcionará por sí mismo.

También me gustaría señalar que no hay parámetros en el método

Ayúdame a implementar, o más bien a acelerar el algoritmo y te lo contaré y mostraré todo

 
mytarmailS:

Ya he revisado y vuelto a probar todo lo que he podido, incluido dtwclust. Necesito exactamente ese algoritmo, no sé por qué no se pueden aplicar algoritmos similares, incluso el mismo algoritmo pero con un método de cálculo de distancias ligeramente diferente funciona mucho peor.

He creado una especie de know-how que puede predecir las tendencias, o más bien las inversiones de las tendencias, y se realiza utilizando el algoritmo dtw, pero dtw es sólo una herramienta, no funcionará por sí mismo, utiliza la previsión directamente como es

También me gustaría señalar que no hay parámetros en el método

ayúdame a implementar, o más bien a acelerar el algoritmo y te diré todo y te mostraré

¿Funcionará?

Советник по индикатору Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW)
Советник по индикатору Прогнозирующий индикатор WmiFor 3.0 (ядро DTW)
  • votos: 4
  • 2012.07.17
  • Vladislav Andruschenko
  • www.mql5.com
Эксперт работает на базе прогнозирующего индикатора WmiFor.
 
fxsaber:

¿Servirá esto?

por supuesto que no, te digo que necesitas exactamente lo que necesitas, no nada con el prefijo dtw
 
mytarmailS:
Claro que no, ya te digo, necesitas exactamente lo que necesitas, no todo lo que tenga el prefijo dtw.
Así que hay, como, un algoritmo wiki allí.
 
fxsaber:
Así que hay, como un algoritmo de la wiki.

El algoritmo de la wiki calcula la distancia utilizando "symetric1" y yo necesito "symetric2".

No sé cómo se calcula "symetric2"...

Esa es mi pregunta en stackowerflow arriba.

 

Señores, ¿y si improvisamos algo parecido a numerai pero con datos reales y compitiendo?

Sugiero que se discutan las condiciones. Por ejemplo, utilizaremos una alta frecuencia moderada en el mercado ruso, no una MM dura, tomaremos los flujos de precios, los volúmenes, el interés abierto para los futuros líquidos locales y los precios de los principales pares de divisas y algún conjunto de índices líquidos occidentales, futuros, etc. Precios de segundos sincronizados. Los datos son públicos.

Previsión de nuestro futuro. El horizonte de retención está en minutos, pero depende de sus necesidades, lo que pasa es que no habrá muchos datos, por ejemplo una semana y no será posible entrenar días de negociación.

Tenemos una semana de datos, el último día no se sabe, tenemos que enseñar al sistema a operar de forma rentable.

 
Es mucho más fácil hacer tu propia señal y mostrar los resultados en ella:

Señores, ¿y si improvisamos algo parecido a numerai pero con datos reales y compitiendo?

Sugiero que se discutan las condiciones. Por ejemplo, utilizaremos una alta frecuencia moderada en el mercado ruso, no una MM dura, tomaremos los flujos de precios, los volúmenes, el interés abierto para los futuros líquidos locales y los precios de los principales pares de divisas y algún conjunto de índices líquidos occidentales, futuros, etc. Precios de segundos sincronizados. Los datos son públicos.

Previsión de nuestro futuro. El horizonte de retención está en minutos, pero depende de sus necesidades, lo que pasa es que no habrá muchos datos, por ejemplo una semana y no será posible entrenar días de negociación.

Dado que la semana de datos, el último día no se conoce, tenemos que enseñar el sistema para el comercio rentable.

Será muy difícil determinar el ganador. Alguien hará la martingala y ganará con el dinero en vez de con la precisión del modelo y discutirá por ganar con alguien que parece ganar con la precisión. Alguien mirará los precios reales y publicará un resultado tardío. Es poco probable que los modelos sean publicados por alguien, por lo que no hay manera de creer o verificar.

Es mucho más fácil hacer tu propia señal y mostrar los resultados en ella.