Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 260
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Será muy difícil determinar el ganador. Alguien hará la martingala y ganará con el dinero en lugar de con la precisión, y discutirá por ganar con alguien que parece ganar con la precisión. Alguien mirará los precios reales y publicará un resultado tardío. Es poco probable que los modelos sean publicados por alguien, por lo que no hay manera de creer o verificar.
Es mucho más fácil hacer tu propia señal y mostrar los resultados en ella.
Las señales en teoría son buenas, pero hay muchos "peros", en primer lugar es un tema de MT, pocos brokers ofrecen MT como terminal para operar en bolsa. Es necesario obtener un flujo honesto de solicitudes y operaciones para el análisis, y el Forex a través de las empresas de corretaje es... ya sabes)) En el contexto del tema de la MO podemos comprobar lo mismo que en numerai sólo logloss o precisión de las predicciones de dirección, es suficiente. Como medida del éxito de la cartera de estrategias debemos utilizar el Ratio de Sharpe o sus análogos robustos, la martingala y otros algoritmos absurdos de MM no funcionarán allí. Sólo he dado una idea. A continuación, se sentarán las bases para el debate y se discutirán los datos, los atributos, las funciones de destino, etc. con ejemplos concretos.
Ponga los datos ahí, predeciremos todo lo que podamos :)
Pero en los problemas de simulación de comercio en R, sólo puedo dar una predicción para cada barra - compra/venta, y luego encontrar la precisión. Los ratios de Sharpe no los entiendo.
Necesitas obtener un flujo honesto de solicitudes y operaciones para analizar, y el forex a través de DTs es... ya sabes))
Entendemos... )
Aquí los chicos llevan mucho tiempo simulando algoritmos de gestión de la movilidad con datos de mercadohttp://www.quantalgos.ru/?p=1372, e incluso con R , paquetequantstrat https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
Y en general un sitio interesante para leerhttp://www.quantalgos.ru/
Pero R tiene problemas con la simulación comercial
Una vez más, preste atención alos cuant
Tiene cosas que ni siquiera MT podría soñar, como esa prueba de caminar hacia adelante.
Tiene cosas que ni siquiera MT podría soñar
Vi la historia de ohlc en la descripción. Eso es incluso menos de lo que puede hacer MT4.
Puedo trazar la equidad en los valores ohlc sin quantstrat, pero es muy débil.
Necesito una simulación precisa de los ticks dentro de una barra con un trabajo correcto de las paradas y las tomas, la ampliación del spread y los deslizamientos, de lo contrario todos estos cálculos de profitfactor, sharperatio, etc. en ohlc desnudo pierden precisión y son engañosos. La MT5 para forex sólo permite probar todo con mucha precisión.
También es posible el valc forward en mt5 (en modo semiautomático), con activación manual de cada nuevo paso en nuevas fechas.
Heleído una curiosa serie de pronósticos. Especialmente el último
Lavariable objetivo se toma como una predicción del precio de una semana, que puede tomar dos estados: ARRIBA si el precio de la semana sube, y ABAJO si el precio de la semana baja.
Los siguientes indicadores se toman como variables explicativas y sólo toman dos valores:
Vi la historia de ohlc en la descripción. Es incluso menos de lo que hace MT4.
Puedo trazar la equidad en los valores ohlc sin quantstrat, pero es muy débil.
Necesito una simulación precisa de los ticks dentro de una barra con un trabajo correcto de las paradas y las tomas, la ampliación del spread y los deslizamientos, de lo contrario todos estos cálculos de profitfactor, sharperatio, etc. en ohlc desnudo pierden precisión y son engañosos. La MT5 para forex sólo permite probar todo con mucha precisión.
También es posible el valc forward en mt5 (en modo semiautomático), con activación manual de cada nuevo paso en nuevas fechas.
Mira los enlaces que di, el hombre está probando exactamente en las garrapatas allí.
Naturalmente, los ejemplos en el pdf introductorio serán con ohlc, pero ¿cómo podría ser si no?
Mira los enlaces que di, el hombre está probando exactamente en las garrapatas allí.
El artículo es un montón de texto y palabras vacías, ni un solo ejemplo de código, el paquete quantstrat ni siquiera se menciona (y no se utiliza). El artículo no es nada, para llenar el sitio de contenido, su valor = 0.
Ponga los datos ahí, predeciremos todo lo que podamos :)
Pero en los problemas de simulación de comercio en R, sólo puedo dar una predicción para cada barra - compra/venta, y luego encontrar la precisión. Los ratios de Sharpe no los entiendo.
Propongo "rebanadas" de un segundo para nuestros futuros: bid, offer, ticks por segundo, delta en la pila, volumen de compra y venta, interés abierto, para los pares de divisas forex: bid, offer, ticks por segundo, precio y cambio por día para los índices extranjeros, ejemplo en el anexo.
Señores, ¿y si improvisamos algo parecido a numerai pero con datos reales y compitiendo?
Sugiero que se discutan las condiciones. Por ejemplo, utilizaremos una alta frecuencia moderada en el mercado ruso, no una MM dura, tomaremos los flujos de precios, los volúmenes, el interés abierto para los futuros líquidos locales y los precios de los principales pares de divisas y algún conjunto de índices líquidos occidentales, futuros, etc. Precios de segundos sincronizados. Los datos son públicos.
Previsión de nuestro futuro. El horizonte de retención está en minutos, pero depende de sus necesidades, lo que pasa es que no habrá muchos datos, por ejemplo una semana y no será posible entrenar días de negociación.
Tenemos una semana de datos, el último día no se sabe, tenemos que enseñar al sistema a operar de forma rentable.
tóxicos:Es necesario determinar los canales, cada uno se formará sus propios signos, propongo las segundas "rebanadas" para nuestros futuros: aletas por segundo de compra, oferta, tick promedio por segundo, delta en la pila, el volumen de compras y ventas, por separado y el cambio de interés abierto, para los pares de divisas aletas de compra, oferta, tick promedio, para los índices extranjeros precio y cambio por día ejemplo en el archivo adjunto.
¿Y qué hay de los instrumentos proporcionados para comerciar? ¿Cuál es el resultado? ¿Señales, ofertas, probabilidades de cambio de dirección?
El primer problema es evidente, si los datos son abiertos, es fácil falsear el resultado. Y si son cerrados, los indicadores tendrán que ser creados por el que da los datos, y los indicadores ajenos pueden no ser los más eficaces, será como un cerdo en un charco con https://numer.ai/. Así que, como mínimo, necesitamos un consenso colectivo sobre los signos y objetivos básicos.
¿Qué pasa con las herramientas proporcionadas al comercio? ¿Cuál es el resultado? ¿Señales, órdenes, probabilidades de dirección del cambio?
El primer problema es inmediatamente obvio, si los datos son abiertos, es fácil falsear el resultado a golpe de vista, y si son cerrados, tendremos que crear las señas del que da los datos, y las señas de los demás pueden no ser las más eficaces, será como un gato en un charco con https://numer.ai/. Así que, como mínimo, necesitamos un consenso colectivo sobre los signos y objetivos básicos.
Todo es negociable. Sugerí los futuros de los fuertes, por ejemplo Si, RI, BR etc. los más líquidos en general. Propongo una señal (-1,0,1)(corto, efectivo, largo) como resultado, la señal es inequívoca que la probabilidad y no distorsionadapor MM como aplicaciones. El postprocesamiento, las señales y la focalización dependen de usted, o del libro.