Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2089
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la multitud interpreta las noticias de manera diferente, y la cotización es generalmente a su favor
Todo esto no es el objetivo del estudio.
Todo esto no es el objetivo de la investigación.
He visto alguna investigación profesional sobre este tema, creo que está en un hilo.
las capturas de pantalla en el foro eran
Lo siento, no recuerdo cuándo
ya sea en 4-rka o aquí
probablemente en un paquete de 4Parejas, sí, hay que tomar las noticias de ambos países. No entiendo las opciones de acción. ¿Fuerte, mediano, pequeño? Si es así, tal vez simplificar es o no es. Cuatro opciones entonces.
Exactamente, es la abreviatura de Bajo, Medio y Alto Impacto Esperado. También está la N de no económico - vacaciones y conversión de tiempo.
Puede simplificar las cosas, pero probablemente necesite una investigación adicional; por ejemplo, puede resultar que Medio en términos de dólares sea más fuerte que Alto en otras monedas.
Otro problema: un día puede haber muchas noticias sobre un país, diferentes en tiempo, fuerza y dirección.De alguna manera, todo tiene que ser cuidadosamente "reconciliado").Mataré toda la información sobre las tendencias y las grandes fluctuaciones.
Quiero saber si el precio y los 8 componentes del PCA son los mismos que el precio, me pregunto si la descomposición de Fourier de la serie tiene la misma amplitud que el precio.
El precio tiene un espectro de este tipo: si tomamos la curva de Fourier del precio, la amplitud máxima será siempre para las fluctuaciones lentas.
El espectro de incrementos es el mismo, la componente constante y las frecuencias que se salen de la ventana se eliminan automáticamente.
Probablemente flote, esa imagen 2d es de matlab, la rompí hace tiempo.
El precio tiene un espectro tal, que si se toma la Fourier del precio la amplitud máxima siempre estará en las oscilaciones lentas.
Los incrementos tienen un espectro tal, que la componente constante y las frecuencias que están fuera de la ventana se eliminan automáticamente.
Probablemente flote, esa imagen 2d es de matlab, la rompí hace tiempo.
Norma
¿cómo se utiliza el espectro?
Absolutamente correcto - abreviatura de Bajo, Medio y Alto Impacto Esperado. También hay N de no económico - vacaciones y conversión de tiempo.
La simplificación es probablemente posible, pero se necesita más investigación - por ejemplo puede resultar que Medio para el dólar es más fuerte que Alto para otra moneda.
Otro problema: un día puede haber muchas noticias para un país, diferentes en tiempo, fuerza y dirección. Dealguna manera, todo tiene que ser limpiamente "reducido a un denominador común")Por supuesto, no será posible hacerlo todo a la vez. Además, la elección de una escala de TF adecuada también es un problema. Lo que se ve en la hora, es difícil de ver en los minutos, y viceversa. Necesitamos la lógica de una secuencia de estudios simples. La tarea no puede calificarse de sencilla.
normas
¿cómo se utiliza el espectro incremental?
Meditando))
A ojo no está claro qué hacer con él, quizás MO encuentre
El precio tiene un espectro tal, que si se toma la Fourier del precio la amplitud máxima siempre estará en las oscilaciones lentas.
Los incrementos tienen este espectro, la componente constante y las frecuencias que están fuera de la ventana se eliminan automáticamente.
Algo así como que los incrementos de precio siempre han sido ruido de parpadeo (ruido rosa).
Obviamente, has descartado lo más necesario del precio: su memoria. Hehe...
¿Puede el modus operandi sacar provecho de los incrementos de precio? Sí y no. El constante sesgo de expectativas de cualquier muestra se interpone.
Algo así como que los incrementos de precio siempre han sido ruido de parpadeo (ruido rosa).
Obviamente, has descartado lo más necesario del precio: su memoria. Hehe...
¿Puede el modus operandi sacar provecho de los incrementos de precio? Sí y no. El constante sesgo de expectativas de cualquier muestra se interpone.
No noté un decaimiento de 1/f en el espectro incremental.
Sólo he descartado el componente constante y la tendencia.
En este caso los incrementos son necesarios sólo para definir las frecuencias de corte.
Se me olvidaba: también puedes restar la media de los gradientes.
Si alguien hace una muestra con las noticias - estoy listo para ejecutarlo en CatBoost con diferentes parámetros - este tema es interesante para mí.
Intenté cambiar el tipo de red de arrastre en función de las noticias esperadas - el efecto fue bueno, pero de alguna manera la recogida de muestras no estaba automatizada.
Y sí, según mis investigaciones, esperar las noticias funciona mejor que dejarlas, es más suave...