Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2083
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Si una frecuencia tiene la máxima amplitud, entonces es la más fácil de extraer de la señal y dará la mayor ganancia, imagina la suma de senos, uno con una amplitud de 10, el otro con una amplitud de 100.
En mi opinión, el indicador ideal es un oscilador (filtro de paso de banda) sintonizado con la frecuencia de máxima amplitud.
Entiendo lo que quieres decir, y estoy de acuerdo, pero olvidémonos de los mashups y los armónicos...
Necesitamos una forma universal de extraer los parámetros óptimos...
Imagínese otra TS, negociando el MACD en la intersección de la línea cero con la línea de señal, ¿el período óptimo de dicha TS estará sincronizado con la frecuencia armónica con la máxima amplitud?
En mi opinión, no.
Puede encontrarlo en el espectro, pero no podrá encontrar un "ramillete" de funciones no múltiples para cp.
Todavía no domino del todo el Zircon, pero aquí están algunos resultados. Aquí, a diferencia del artículo, no se mezclan el rastro y la prueba
33: aprendizaje: 0,8732772 prueba: 0,5313936 mejor: 0,5497703 (18) total: 4,48s restante: 1m 1s
la prueba es un poco mala. No obstante:
(la segunda parte del gráfico es la prueba)
Todavía no domino el Zircon,,....
error en akurasi?
¿hay un error en akurasi?
sí
Realmente no hay archivos gratuitos más que el adjunto, y tampoco he podido encontrar ninguno de pago. Yo mismo no he utilizado. Otra fascinación.
Archivo desde aquí.
Todo lo demás sólo se analiza desde los sitios por uno mismo. y no hay pregrados también.
Gracias, ya es algo. No entiendo cómo "pegar" matstat a este problema, así que tendré que usar MO.
sí
mejor: 0,5497703 basura ))
basura ))
hz
hz
Los indicadores Acurasi muestran 0,65-0,67)
en los indicadores acurasi 0,65-0,67 ))
esta métrica no significa nada para los bots
Es un largo camino hasta Lobachevsky, también)))) ¿Podemos referirnos a un equilibrio entre la potencia del motor y la comodidad para la optimización? Teniendo en cuenta la comprensión actual, lo considero como una tarea de optimización, como una búsqueda del mejor equilibrio. Y toda la ergonomía de la misma manera.
El problema clásico sobre este tema en nuestro ámbito es la teoría de carteras de Markowitz. En este caso, no se obtiene sólo una, sino muchas carteras óptimas; la elección de la específica se realiza en función de las preferencias del operador en cuanto a la correlación de los beneficios con su volatilidad.