Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1696

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Mihail Marchukajtes:

Si ya tienes a R, ¿por qué no empiezas a entrenar modelos en él? Entonces no necesitarás eksels y otras muletas! ¡Para eso está!

 
mytarmailS:

Si ya has llegado a R, ¿por qué no empiezas a entrenar modelos en R? Así no necesitarás ni Excel ni otras muletas!!!

Bueno, ahora estamos llegando a la parte interesante. ¿Crees que el optimizador de Reshetov se ha convertido en un buen optimizador por utilizar estúpidamente un sistema de vectores de referencia? Pero no fue así. La cuestión es que implementa un conjunto de algoritmos rodeados de una red neuronal. Esto incluye la creación de invariantes y la partición inteligente de la muestra de entrenamiento, etc. Y una vez sugerí intentar trasladar la lógica de JPrediction al mismo R, pero esta idea no fue apoyada, por eso se quedó así. Con mis conocimientos, si ayer me pasé todo el día creando una matriz prefabricada de cierto tamaño, en la que tenía que introducir valores de otra tabla en función de los datos de la tercera. Yo sólo data.frame hizo seis horas y sólo al final vi que está formado por columnas a diferencia de la lista que está formada por filas. No hay nadie que me diga qué hacer. ¿Y dónde, por cierto, está Doc? No lo he visto desde hace mucho tiempo .....
 
Y ni siquiera estoy hablando de mis propias características añadidas, que reducen significativamente el tiempo de optimización y aumentan la probabilidad de obtener un modelo generalizado.
 
Mihail Marchukajtes:
Bueno, ahora llegamos a lo más interesante. ¿Crees que el optimizador de Reshetov se ha convertido en un buen optimizador por utilizar estúpidamente un sistema de vectores de referencia? Pero no fue así. La cuestión es que implementa un conjunto de algoritmos rodeados de una red neuronal. Esto incluye la creación de invariantes y la partición inteligente de la muestra de entrenamiento, etc. Y una vez sugerí tratar de transferir la lógica de JPrediction al mismo R, pero esta idea no fue apoyada, por eso se quedó así. Con mis conocimientos, si ayer me pasé todo el día creando una matriz prefabricada de cierto tamaño, en la que tenía que introducir valores de otra tabla en función de los datos de la tercera. Yo sólo data.frame hizo seis horas y sólo al final vi que está formado por columnas a diferencia de la lista que está formada por filas. No tenía a nadie que me dijera lo que tenía que hacer. ¿Y dónde, por cierto, está Doc? No lo he visto desde hace mucho tiempo .....

Mierda)))....

¿Qué te hace pensar que es bueno? ¿Lo has comparado con otra cosa?

 
mytarmailS:

Mierda)))....

¿qué te hace pensar que es bueno? ¿lo comparaste con algo más? ¿con qué lo comparaste?

Desgraciadamente, si recuerdas, todos mis intentos de hacer un análisis comparativo con otros modelos, incluidos los modelos de R, fracasaron. Porque mi conjunto de datos era demasiado pequeño para los señores de ttarmailS. Sin embargo, para realizar el experimento de comparación con la suficiente pureza necesito copiar el algoritmo JPrediction a R y hacer un análisis comparativo. Y entonces ya se pueden mejorar los métodos de entrenamiento y los tipos de redes. Pero hasta ahora estoy juzgando el trabajo del optimizador basándome sólo en el análisis empírico. Estúpidamente a través de la práctica. Si (el optimizador), de hecho, es un fudge, entonces no puedo ni siquiera imaginar cómo se puede obtener resultados impresionantes en otros sistemas, si este fudge es bastante me ayuda a ganar dinero.
 
Mihail Marchukajtes:
Desgraciadamente, si lo recuerdas, todos mis intentos de hacer un análisis comparativo con otros modelos, incluidos los de R, fracasaron. Porque mi conjunto de datos era demasiado pequeño para los señores de aquí. Sin embargo, para realizar el experimento de comparación con la suficiente pureza necesito copiar el algoritmo JPrediction a R y hacer un análisis comparativo. Y entonces ya se pueden mejorar los métodos de entrenamiento y los tipos de redes. Pero hasta ahora sólo estoy juzgando el trabajo del optimizador mediante un análisis empírico. Estúpidamente a través de la práctica. Si (el optimizador), de hecho, es un fudge, entonces no puedo ni siquiera imaginar cómo se puede obtener resultados impresionantes en otros sistemas, si este fudge bastante me ayuda a ganar.

¿cuál es exactamente el problema de comparar JPrediction con otra cosa?

 
mytarmailS:

¿cuál es exactamente el problema de comparar JPrediction con otra cosa?

En general, el problema de la comparación era un conjunto de entrenamiento demasiado pequeño. Al fin y al cabo, el método de los vectores de referencia requiere mucho tiempo porque agita los datos a fondo. Y la idea era la siguiente. Tomamos un mismo archivo de entrenamiento y obtenemos dos modelos -uno en el optimizador y otro en el sistema alternativo- y luego simplemente comparamos su rendimiento en el bucle de retroalimentación. Si está interesado podemos probarlo...
 

Así que ahí tienes. La sensación épica no tardó en llegar. Una vez más estoy convencido de que el dinero ama el silencio. Aunque ahora mismo veo una buena oportunidad para entrar a mejor precio. Me pondré un poco en corto, probablemente no por mucho tiempo, dentro del marco temporal de hoy.


 
mytarmailS:

¿cuál es exactamente el problema de comparar JPrediction con otra cosa?

Si quieres podemos toquetear de qué manera. Escribiré algunas condiciones clave implementadas en el optimizador para crear un sistema. Lo haces en R, pero con interpretación libre. Luego entrenamos los dos el mismo archivo y vemos cómo funciona en OOS. Puede ser que ya tenga su propia IA en R, diferente de la lógica del optimizador de Reshetov, pero será necesario definir las reglas del juego, por así decirlo, para que la comparación fuera adecuada, en lugar de un elefante a una mosca para comparar. ¡¡¡¡Allí y pondremos los puntos sobre las íes !!!!
 
Lo interesante es que esta subida de NI está empezando a jugar la siguiente opción, bueno, qué puedo decir. Bien hecho...
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