Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1691
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Como escribió el gran e inigualable Alejandro (y sigue escribiendo en Smradlab) hay que trabajar con el tiempo del mercado, y todos seremos felices
Se trata de una verdad inmutable que debe aprenderse como el "Padre Nuestro" y repetirse mientras se está sentado frente al monitor.
La comprensión viene después, primero - la fe inquebrantableRecuerdo la película de Shurik que atravesaba el tiempo y el espacio).
sobre la teoría del juego, pero como en los dedos, aplicada al Ministerio de Defensa.
¿Qué hacemos normalmente?
Aquí hay un juego de cartas de tirada, aquí hay una NS, e inmediatamente limitamos la NS por las reglas, pero no por las reglas del juego, sino por nuestra visión, así que sólo jugamos desde la carta más pequeña y tiramos una carta a la vez... mi padre me enseñó eso. así que empezamos a entrenar y conseguimos una especie de IA de juego de cartas entrenada
Lo que es correcto, en términos de combinatoria: las reglas generales del juego y el objetivo - el número de victorias, y cómo NS estará allí con la tarjeta más pequeña para jugar o para voltear exclusivamente triunfos ... ¿por qué debemos interferir? - el objetivo es el máximo número de victorias
esa es la forma primitiva en que nos enseñaron... He olvidado el nombre del software que ha vencido a todos los juegos de Atari -con fuerza bruta e incluso contundente sin conocimiento de las reglas del juego- analizando los píxeles de la pantalla, al parecer -aquí puedo equivocarme y leer hace tiempo
Así que dos o tres se sentarán contra el NS... Y que te despojen de todo hasta los huesos. NS no necesita el máximo de victorias en el mayor número de partidos posible. Se trata de rentabilizar al máximo la inversión. NS se ha jugado algo y puede ir a por todas en determinadas situaciones. Pero NS tiene que saber contra quién juega, hasta el final. Más por el póker que por el tonto. Ahí también hay equidad... La victoria es para el que explota a los oponentes. Si el nivel es alto.
Como dicen en Internet: puedes jugar contra Phil Ivey y ganarle, pero perderás en la distancia. ¿Por qué? Sabe cómojugar contigo por lo que ya has demostrado en partidos anteriores. Y no sabes cómo jugar contra él.No está jugando a las cartas, está jugando contigo.
Para jugar y ganar, hay que conocer el riesgo. Donde se puede arriesgar todo y contra quién y cuándo, y donde es mejor no sentarse a la mesa.
Cuando se siente a la mesa, sepa cuándo debe marcharse.Dence tiene un parámetro llamado Dropout.
Descripción:
El abandono consiste en establecer aleatoriamente una tasa de fracción de unidades de entrada a 0 en cada actualización durante el tiempo de entrenamiento, lo que ayuda a evitar el sobreajuste.
No entiendo el significado de este parámetro, pero parece ser una especie de lucha contra el sobreajuste. Por lo tanto, si se aumenta, la calidad de la formación aumenta. Pero si se aumenta más de 0,5, TensorFlow empieza a quejarse:
ADVERTENCIA:tensorflow:Gran tasa de abandonos: Por favor, asegúrese de que esto es lo que se pretende.
Y es a partir de 0,5 cuando comienza la máxima calidad.
¿Alguien entiende por qué es esto y qué es?
Dence tiene ese parámetro de abandono.
Descripción:
El abandono consiste en establecer aleatoriamente una tasa de fracción de unidades de entrada a 0 en cada actualización durante el tiempo de entrenamiento, lo que ayuda a evitar el sobreajuste.
No entiendo el significado de este parámetro, pero parece ser una especie de lucha contra el sobreajuste. Por lo tanto, si se aumenta, la calidad de la formación aumenta. Pero si se aumenta más de 0,5, TensorFlow empieza a quejarse:
ADVERTENCIA:tensorflow:Gran tasa de abandonos: Por favor, asegúrese de que esto es lo que se pretende.
Es a partir de 0,5 cuando empieza la calidad.
¿Alguien entiende por qué esto es así y qué es?
Estoy lejos de ser un experto en neuronas, peroel Dropout es un tipo de regularización, por lo que es para evitar el sobreentrenamiento, cuando se entrena una neurona, algunas de las neuronas se ponen a cero (se matan), se hace para que la neurona pueda generalizar mejor y no concentrar mucha información en una sola neurona. Tal vez 0,5 es el umbral máximo para poner a cero el número de neuronas
Dudo que puedas confirmar este "axioma" - Sé que está escrito en todas las "vallas"
Hace tiempo que no leo vallas. MM es un tipo de "cosmética", no puede llevar la relación real de beneficio/riesgo al lado positivo, pero puede crear esa ilusión en el backtest.
Por supuesto que desmontar todas las formas posibles de engañar a un comerciante no es realista, en varias organizaciones hasta los más chulos lo han hecho. Pero en el ejemplo de martin es fácil de mostrar, aunque probablemente no para todos.
Tomemos por ejemplo 2TS con idéntica serie de entradas aleatorias, idéntico TP/CL, pero la primera tiene un lote constante, y la segunda, si la operación anterior es perdedora - la doblamos.
Este es uno de los ejemplos aleatorios.
Como se puede ver, se ha creado una ilusión de perfil de la primera ASR <0, mientras que la segunda tiene ASR >3 - ¡un milagro!
Hace tiempo que no leo las vallas. MM es una especie de "cosmética", la verdadera relación beneficio/riesgo no puede llevar a cabo en el negro, pero puede crear una ilusión en el backtest.
Por supuesto que desmontar todas las formas posibles de engañar a un comerciante no es realista, en varias organizaciones hasta los más chulos lo han hecho. Pero en el ejemplo de martin es fácil de mostrar, aunque probablemente no para todos.
Tomemos por ejemplo 2TS con idéntica serie de entradas aleatorias, idéntico TP/CL, pero la primera tiene un lote constante, y la segunda, si la operación anterior es perdedora - la doblamos.
Este es uno de los ejemplos aleatorios.
¡Como podemos ver, la ilusión de rentabilidad se ha creado a partir del primer ASR <0 y el segundo tiene ASR >3 maravillas!
todo está claro, se ha probado muchas veces
Hace tiempo que no leo las vallas. MM es una especie de "cosmética", la verdadera relación beneficio/riesgo no puede llevar a cabo en el negro, pero puede crear una ilusión en el backtest.
Por supuesto que desmontar todas las formas posibles de engañar a un comerciante no es realista, en varias organizaciones hasta los más chulos lo han hecho. Pero en el ejemplo de martin es fácil de mostrar, aunque probablemente no para todos.
Tomemos por ejemplo 2TS con idéntica serie de entradas aleatorias, idéntico TP/CL, pero la primera tiene un lote constante, y la segunda, si la operación anterior es perdedora - la doblamos.
Este es uno de los ejemplos aleatorios.
¡Como puedes ver, se ha creado una ilusión de competencia a partir del primer ASR <0 y el segundo ASR >3 Milagros!
milagros al final
de ahí la avalancha
la avalancha no está hecha de caca, sino de un enfoque en la incapacidad de realizar tehanálisis, es decir, un énfasis en la aleatoriedad de los movimientos de preciosNo soy experto en neuronas, peroel dropout es una especie de regularización, por lo que cuando entrenas una neurona, algunas de las neuronas se anulan, para que la neurona no concentre demasiada información en una sola neurona. 0,5 es probablemente el umbral máximo de anulación de neuronas
Todo está claro, se ha hecho, por así decirlo, más de una vez.
Entonces, ¿por qué discuten?
Es el ABC, si intentas conseguir un trabajo en un banco o hedge fund y dices que optimizas estrategias a través del backtester, y aún con todas las tripas (mm, ejecución, etc) será un punto negro, no te llevarán ni a la DC de la provincia.
Entonces, ¿de qué estáis discutiendo?
Este es el abecedario, si intentas conseguir un trabajo en un banco o hedge fund y dices que optimizas las estrategias a través del backtester, y aún con todas las tripas (mm, ejecución, etc) será un punto negro, ni siquiera en la casa de bolsa provincial.
No estoy discutiendo, soy el instigador
¿Qué sentido tiene discutir? No vas a compartir conmigo tu beneficio ganado honestamente, ¿no te prometo compensar tus pérdidas?
))))
en cuanto a los bancos, tienen objetivos diferentes, pero te puedo decir que los bancos también pierden dinero, y regularmente ;)
En cuanto a las empresas de corretaje, sus objetivos son diferentes. - Yo diría que los objetivos también son diferentes.
SZS: recuerdo la lucha contra los herejes, ahora es el momento de saber quién tiene razón y quién debe ser quemado en la hoguera ))))
UPD: es el momento de las grandes historias....
He hecho un gráfico similar, EA sí genera TS, TS no es perfecto, pero imho, este gráfico puede ser utilizado para el trabajo posterior