Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1667
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No, estoy hablando específicamente del PRNG. Es un algoritmo específico.
Incluso un simple PRNG de coeficiente lineal (PRNG) es un callejón sin salida para predecir con un mashup, cualquiera que entienda la esencia de MO entiende el porqué, lo que tú comentas es muy diferente, es hackear, hacer trampas, se elige un método PRNG, por la serie que se genera, y luego conociendo el algoritmo del PRNG, de hecho es como conocer toda la secuencia, solo hay que buscar el punto de entrada de la semilla y predecir la siguiente. Eso era posible hace mucho tiempo, cuando se ponían algoritmos estándar en los autómatas y cuando se podían restaurar de alguna manera. Pero ahora son muy sofisticados y los chips están protegidos contra el pirateo físico, es cada vez más difícil de hacer.
Incluso un simple RNG lineal-coherente es un callejón sin salida para predecir con un mashup.
En ese caso, la NS debe ir a la basura.
Algunas citas del artículo sobre el vórtice de Mersenne:
"El vórtice de Mersenne está desprovisto de muchas de las desventajas inherentes a otros PRNG, como el periodo pequeño, la previsibilidad y los patrones estadísticos fácilmente detectables. "
" Por lo tanto, la función de correlación entre dos secuencias de muestras en la secuencia de salida del vórtice de Mersenne es despreciable. "
Colegas, permítanme opinar. No voy a mentir que el calendario es jueves, la hora es 7:26 p.m. y estoy drogado, PERO:
Cuando se obtienen resultados adecuados después del entrenamiento, hay que entender si no es una coincidencia... Y yo lo tenía así que ya empecé a creer en mi ST, pero las experiencias posteriores no lo han confirmado por desgracia :-( Así que lo que hay que hacer para asegurarse de que su enfoque funciona. Sí, sí exactamente enfoque, no teoría..... Permítanme enumerarlas.
1. la CU debe ganar inmediatamente, sin detracciones, sin sobrepasar los límites, etc. Inmediatamente en el set, no mucho ni poco. Mucho mejor, pero no siempre ocurre :-(.
2. utilización de datos de entrada adecuados, que se reflejan en un modelo causal de formación de precios.
3. si tienes un modelo que puede teclear, pero que no siempre lo hace de forma inmediata, piensa en la información que se introduce en la entrada. Es muy posible que solucione el problema de no marcar inmediatamente.
4. RECOMENDAR: En el mercado el principal indicador es la ESTABILIDAD. Identifique esta estabilidad en su ST. Si gana ESTABILIDAD inmediatamente, pero no siempre mucho y durante mucho tiempo, ya es un éxito....
Porque lo principal en el mercado ESTABILIDAD diferente de la estabilidad de la ciruela, que todos practican aquí. ¿Preguntas?
Colegas, permítanme opinar. No voy a mentir.
mostrar equis
muéstrame el eqi
Hijo de puta, estás llegando al punto....
Estás haciendo una mierda falsa de nuevo)))) eqi un estudio...
Colegas, permítanme opinar. No voy a mentir que el calendario es jueves, la hora es 7:26 p.m. y estoy drogado, PERO:
Cuando se obtienen resultados adecuados después del entrenamiento, hay que entender si no es una coincidencia? Y yo lo tenía así que ya empecé a creer en mi ST, pero las experiencias posteriores no lo han confirmado por desgracia :-( Así que lo que hay que hacer para asegurarse de que su enfoque funciona. Sí, sí exactamente enfoque, no teoría..... Permítanme enumerarlas.
1. debe marcar inmediatamente, sin holguras, sin sobrepasar los límites, etc. Inmediatamente en el set, no mucho, no poco. Es mejor tener mucho, pero no siempre ocurre :-(.
2. utilización de datos de entrada adecuados, que se reflejan en un modelo causal de formación de precios.
3. si tienes un modelo que puede teclear, pero que no siempre lo hace de forma inmediata, piensa en la información que se introduce en la entrada. Es muy posible que solucione el problema de no marcar inmediatamente.
4. RECOMENDAR: En el mercado el principal indicador es la ESTABILIDAD. Identifique esta estabilidad en su ST. Si gana ESTABILIDAD inmediatamente, pero no siempre mucho y durante mucho tiempo, ya es un éxito....
Porque lo principal en el mercado ESTABILIDAD diferente de la estabilidad de la ciruela, que es todo lo que se practica aquí. ¿Preguntas?
Veo que estás borracho, sólo un mecánico de coches bajo los efectos del alcohol puede escribir eso, y te he confundido con Yury Reshetov. Qué vergüenza.
No confiaría en ti para arreglar mi coche.
Es evidente que estás borracho, sólo un mecánico de coches bajo los efectos del alcohol escribiría eso, y te he confundido con Yury Reshetov. Qué vergüenza.
No confiaría en ti para arreglar mi coche.
El profesor, si no me equivoco, trabajaba en un lavadero de coches. Pero no es una desgracia.
En ese caso, la NS pertenece a un contenedor de basura.
Algunas citas de un artículo sobre el vórtice de Mersenne:
"El vórtice de Mersenne carece de muchas de las desventajas inherentes a otros PRNG, como el periodo pequeño, la predictibilidad y los patrones estadísticos fácilmente identificables. "
" Por lo tanto, la función de correlación entre las dos secuencias de muestras en la secuencia de salida del vórtice de Mersenne es despreciable. "
¿Por qué? Aunque el mercado es entre un 95 y un 99% aleatorio, incluso un 1% de determinismo puede ser suficiente en manos de un malvado.
MO sólo tiene sentido para funciones más o menos "suaves", continuas, en sentido estadístico, es necesario tener al menos algún gradiente, si no hay ningún gradiente, como en PRNG, entonces MO no ayudará, necesitamos alguna heurística o conocimiento sobre las funciones generadoras.
Casi todos aquí, en primer lugar, utilizan datos insuficientes (por ejemplo, una fila de relojes para un año), características no relevantes y objetivos no construidos correctamente, y luego van en busca de un superclasificador que milagrosamente hace un lambargini de la basura. Lo mismo que con los indicadores, sólo que hay más ajustes, es IMHO una especie de adicción al juego, como si pasaras todo tipo de niveles, resolviendo puzzles cada vez más interesantes, sin final a la vista ... Pero no es algotrading, es una moda.
Lo mismo que con los índices, Momentum, SMA y EMA y unas cuantas estadísticas de ventana estándar son suficientes, en el contexto del algotrading el bosque o el impulso es suficiente, y si no es suficiente, entonces esta falta debe buscarse en otra parte, no en el MO. Pero eso es como los guisantes en una vaina.
El profesor, si no me equivoco, trabajaba en un lavadero de coches. Pero, esta ocupación no es en absoluto una desgracia.
Sí, bueno, todos somos civilizados, tolerantes, "toda profesión es honorable" y todo eso, sólo nos reímos a nuestras espaldas.
En cuanto a mí, todas estas tonterías liberales no hacen más que barrer la suciedad debajo de la alfombra, donde empiezan a multiplicarse los insectos y los pequeños mamíferos. Todo el mundo sabe por igual que no hay honor en el trabajo diario por una miseria, es como decir que es honorable ser un esclavo. No, no hay honor. Hay que esforzarse por conseguir más.