Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 157

 
J.B:

1) Cómo no es una clasificación, tomemos por ejemplo 1000 factores, una red neuronal profunda con por ejemplo 100 salidas que dan probabilidades de movimientos al alza/baja de un determinado instrumento, para diferentes horizontes temporales. ¿Es una regresión? La regresión es cuando se predice el precio.

2) Usted puede utilizar la información mutua, mientras que nosotros nos limitamos a examinar los factores y a calcular el porcentaje de influencia de cada uno en la previsión final, para un modelo concreto, lo que es aún peor. googleNet en términos de sofisticación. No necesitamos la regresión, nos importa una mierda cuánto valdrá un activo, complica el modelo y no tiene sentido, lo principal es que durante N segundos se mueva en la dirección correcta con una probabilidad determinada.


1) Estoy haciendo predicciones de precios (no sólo de precios, sino de crecimiento de precios) para varios horizontes.

2) No puedo recomendar nada aquí. Alguien utiliza la probabilidad de un movimiento en la dirección correcta, y otro utiliza la fuerza prevista de un movimiento en una dirección determinada. Probablemente sea lógico que un movimiento de precios de una dirección y un movimiento de precios de 10 puntos hacia un lado den resultados diferentes.

 
Alexey Burnakov:

El apalancamiento máximo es sí, 1:100. Pero no lo uso. Una vez más.

No se puede no utilizar la palanca establecida por la oficina.
 
Alexey Burnakov:

1) Estoy haciendo predicciones de precios (no sólo predicciones de precios, sino incrementos de precios) en varios horizontes.

2) No puedo recomendar nada aquí. Algunos utilizan la probabilidad de un movimiento en la dirección correcta, mientras que otros utilizan la fuerza prevista de un movimiento en una dirección determinada. Probablemente sea lógico que un movimiento de precios en una dirección y un movimiento de precios de 10 puntos en una dirección den resultados diferentes.

Es una búsqueda interminable, y eso es lo que me interesa: una cosa funciona mejor que la otra, es una simbiosis de ciencia y creatividad. Puede haber cientos de funciones, empezando por simples incrementos en diferentes horizontes y terminando con la detección/flotación de tendencias, la captación de anomalías, los cambios de modo, los cisnes negros, etc. A continuación, utilice los resultados de estos subsistemas como predictores de los metasistemas, etc. Evolución))))

 
Andrey Dik:
No puede no utilizar el apalancamiento proporcionado por la empresa de corretaje.

De acuerdo,

veamos de nuevo la fórmula de apalancamiento:

El apalancamiento 1:10 es 0,01 (volumen por operación) * 100000 (valor de 1 lote) * 5 (número de operaciones) / 500 (depósito).

Es decir, estoy apalancando 10 veces la cantidad que tengo en mi cuenta para comprar divisas. A mí me parece sencillo. ¿O leemos la definición de apalancamiento?

Si un corredor real me da un máximo de 1:2, pero no quiero utilizarlo (por las comisiones, por ejemplo), utilizo un apalancamiento de 1:1. Y si me preguntan cuánto gano y con qué apalancamiento, diré, por ejemplo, que un 25% al año sin utilizar fondos prestados, es decir, que comercio sólo por su cuenta. Todo está claro...

 
Alexey Burnakov:

De acuerdo,

veamos de nuevo la fórmula de apalancamiento:

El apalancamiento 1:10 es 0,01 (volumen por operación) * 100000 (valor de 1 lote) * 5 (número de operaciones) / 500 (depósito).

Es decir, estoy apalancando 10 veces la cantidad que tengo en mi cuenta para comprar divisas. A mí me parece sencillo. ¿O leemos la definición de apalancamiento?

Si un corredor real me da un máximo de 1:2, pero no quiero utilizarlo (por las comisiones, por ejemplo), utilizo un apalancamiento de 1:1. Y si me preguntan cuánto gano y con qué apalancamiento, diré, por ejemplo, que un 25% al año sin utilizar fondos prestados, es decir, que comercio sólo por su cuenta. Todo está claro...

Si quiere estar seguro de que no está utilizando sus propios fondos, pero su empresa de corretaje le permite hacerlo. ¿Entiendes?
 
Andrey Dik:
El apalancamiento no es la cantidad que usted utiliza de su depósito, sino la cantidad que su empresa de corretaje le permite utilizar. ¿Lo entiendes?

Lo entiendo. Pero si alguien me pregunta cuánto gano y con qué apalancamiento, no voy a decir que tengo un tío que me puede dar un apalancamiento de 1:1000, sino que en realidad comercio con 1:2 y gano un 10%... Sólo diré 1:2. Y si tomo más, los riesgos no lo permiten.

Y volviendo al contexto de la pregunta, a cuánto asciende el apalancamiento al ganar el 40% anual. Supongamos que cambio de empresa y otro tío me da 1:500. ¿Cambia algo? Espero que entiendas que voy a operar con el mismo lote de 0,01 en mi 500?

 
Alexey Burnakov:
Lo entiendo. Pero si alguien me pregunta cuánto gano y qué apalancamiento utilizo no voy a decir que tengo un tío que puede proporcionarme un apalancamiento de 1:1000, sino que en realidad comercio con 1:2 y gano un 10%... Sólo diré 1:2. Si tomo más, los riesgos no me dejarán hacerlo.

Normalmente, cuando la gente pregunta por el apalancamiento, lo hace por el apalancamiento de la cuenta que la oficina ha especificado. El objetivo de esta pregunta es saber cuánto dinero puedes utilizar en el comercio.

Y cuando se pregunta por la reducción máxima en una operación, el porcentaje de margen flotante negativo en relación con el tamaño del depósito en ese momento.

Pero usted no tiene ni idea de lo que está hablando, ni de apalancamiento ni de reducción.

Alexey Burnakov:

Y volviendo al contexto de la pregunta, a cuánto asciende el apalancamiento con un 40% de ganancias anuales. Supongamos que cambio de empresa y otro hombre me da 1:500. ¿Cambia eso algo? Espero que entienda que voy a operar con el mismo lote de 0,01 a mi depósito de 500?

Tampoco te dice nada, porque no sabes qué tipo de drawdown estás dejando en la operación. Por lo tanto, la cuestión del uso eficiente de los fondos en la cuenta sigue abierta. Supongo que no es lo óptimo, de lo contrario la rentabilidad anual podría ser superior al 35%.

 
Andrey Dik:

Normalmente, cuando la gente pregunta por el apalancamiento, pregunta por el apalancamiento de la cuenta que la oficina ha especificado. El objetivo de esta pregunta es saber cuánto dinero puedes utilizar en el comercio.

Y cuando se pregunta el máximo drawdown en una operación, cuánto beneficio flotante negativo al tamaño del depósito en el momento.

1)Pero no tienes ni idea de lo que hablas, ni del apalancamiento ni del drawdown.

2) Además, no significa nada, porque no se sabe el drawdown permitido en la operación. Así que la cuestión de la eficacia de la cuenta sigue abierta. Mi opinión es que no es óptimo, ya que de lo contrario la rentabilidad anual sería superior al 35%.


1) Me refiero específicamente al apalancamiento. En otras palabras, cuánto dinero puedo pedir prestado para comerciar. Espero que quede claro que si siempre abriera todo el corte (500 * 100 / 100000 = 0,5 lote), y lo hiciera todo el tiempo, probablemente tenga un sistema tan genial que apenas vea drawdowns...

2) esto demuestra que cualquiera que sea la palanca que me haya dado la oficina, y en consecuencia, no importa lo grande que pueda abrir, voy a abrir estrictamente el volumen establecido para salvar los riesgos. Todo lo demás es una mera especulación.

 
Alexey Burnakov:

1) Me refiero concretamente al apalancamiento. En otras palabras, cuánto dinero puedo pedir prestado para comerciar. Espero que quede claro que si siempre abriera la chuleta entera (500 * 100 / 100000 = 0,5 lote), y lo hiciera todo el tiempo, probablemente tenga un sistema tan genial que apenas vea drawdown...

2) esto demuestra que cualquiera que sea el apalancamiento que la oficina me dio, y en consecuencia, no importa lo grande que un comercio que puedo abrir, voy a abrir estrictamente el volumen establecido para salvar los riesgos. Todo lo demás es una especulación salvaje.

Ya veo. Si no quieres responder, no lo hagas.

Puede que usted no piense que el conocimiento del apalancamiento es muy importante para construir un sistema de comercio, pero sigue siendo necesario para la perspectiva común. De lo contrario, puede carecer de conocimientos en crosvalidaciones y regresiones pero en cosas elementales en el trading.

 

A-----i. Muestra claramente "Palanca en uso".