Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 151
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Una buena proporción de todas las publicaciones científicas de todos los campos están escritas en R. Nature, Physical Letter Reviews, etc. Los artículos tienen gráficos construidos en ggplot.
Está Python, que también es muy popular para el análisis. ¿Qué es lo que hace que el mercado de divisas sea tan diferente? Es la misma ciencia, hay un sujeto, un objeto, métodos.
¿Quién lo ha intentado? Mis colegas y yo queremos entrenar una convolución NS. Hay algo de cartografía en marcha. Eso esperamos.
Una aplicación poco convencional del método. Por otro lado, sólo presentamos una "imagen" unidimensional como entrada y es posible pegar los "píxeles" adyacentes y sus interacciones.
La CNN convergente está de moda ahora como lo estuvieron hace poco la RF, el boosting, etc., pero su contexto de aplicación está limitado por las imágenes, de hecho el único truco de la CNN es la selección jerárquica de los filtros cuando hay correlaciones obvias entre los componentes adyacentes del vector de entrada, se puede hacer de otra manera sin backprop, por ejemplo por clustering. Pero la cuestión principal sigue siendo otra: qué alimentar a la entrada.
Creo que no estoy revelando América especialmente a finales de 2016 que tn. "Los patrones de AT", es decir, los "patrones" de precios de una misma serie, no están ahora en absoluto relacionados con la dirección del siguiente tick o su dirección media en un determinado horizonte temporal. Es como predecir el balón en un campo de fútbol y utilizarlo como predictor del marcador, la correlación es débil, decenas de veces menos para recuperar los costes de la transacción. Creo que el mercado está descentralizado, desgraciadamente no hay ni un pienso ni uno normal, los que hay son falsos. En general, para operar en el mercado de divisas ... Bueno, ya sabes lo que quiero decir)))
Si sé de lo que estoy hablando, sería estúpido e ilegal incluso sugerir cómo buscar predictores efectivos, pero es una pena ver a gente inteligente usando "patrones" como cabeza y hombros, y varios cambios de velas, aplicando ML a ellos, La dependencia en el precio es mínima y disminuye exponencialmente, el historial de precios pasados de una serie de una longitud determinada está relacionado con el precio futuro de la misma longitud en más de 2 sigmas, el historial más profundo no tiene ningún sentido. Busca los PRINCIPIOS y las fuentes de datos más rápidas posibles sobre cualquier cosa que pueda influir de alguna manera en el comportamiento de las masas de todo el planeta, y en todo ese caldo primario, busca la preciada ALPH.
1) No creo que esté descubriendo América, especialmente a finales de 2016, que t. Los "patrones de AT", es decir, los "patrones" de precios de una misma serie, no tienen ninguna relación con la dirección del siguiente tick o con su dirección media en un determinado horizonte temporal.
2)No importa lo que utilices como búsqueda de patrones, NB, SVM, RF, MLP, CNN etc. es como predecir qué gol se va a meter en un campo de fútbol, utilizando como predictor la secuencia de cambios de marcador en el marcador, la relación está ahí pero es extremadamente débil, decenas de veces menos para recuperar los costes de transacción.
3) El Forex está descentralizado, desgraciadamente no hay un feed ni un mercado normal, los que hay son falsos. En general, para operar en el mercado de divisas ... Bueno, ya sabes lo que quiero decir)))
En cuanto a la posibilidad de obtener un error en el tiempo real, mi letra está mal, es decir, no puedo hacerlo sin un error en el tiempo real.
1) Todavía no estoy del todo de acuerdo, creo que es bastante posible predecir el precio a través de la búsqueda de similitudes en el pasado, pero no es "patrones de AT" inequívocamente.... la investigación sigue en marcha, pero lleva mucho tiempo
2) Estoy de acuerdo, el modelo en sí tiene poco efecto
Por ejemplo, si tomamos la cinta, la dividimos por separado en compras y ventas, luego construimos su suma acumulada y sacamos la diferencia entre estas sumas - obtendrá el mismo precio, el sliver es un pronosticador del precio, en los mercados altamente líquidos, el precio siempre sigue la mayor liquidez, si el sliver contiene más solicitudes de compra que de venta, entonces el mercado casi siempre baja, pero la diferencia entre los cambios en el sliver y el cambio de precio se mide en milisegundospor lo que no se puede ir rápido allí, estos nichos han sido ocupados durante mucho tiempo...
Una vez investigué el libro de órdenes completo de un instrumento. Mucha gente aquí ni siquiera sabe lo que es.También existe la indexación de un participante concreto en la operación y si hay 100 contratos de venta en el mercado se puede comprobar si es una sola persona la que puso esta orden de 100k o si son varias personas las que compraron a un precio y se hicieron 100k en total, se puede comprobar si esta persona fue tomada o invitó sólo 20k por 100k y canceló el resto 80k etc.д..
Entonces para que digo todo esto, volviendo a la copa y a las velocidades, hubo tal que calculé un tipo que por unos ms logró poner y cancelar su pedido 4 veces, solo manipuló el precio no lo deja bajar ni subir, yo tengo lo mismo desde la terminal solo que mi orden de picar o vender va 0,8 seg.
4) Sí, usted se dedica al arbitraje en sus más diversas formas, ¿qué hay que ocultar?) de hft a larga temporada...
seríaestúpido e ilegal siquiera insinuar cómo buscar predictores eficaces
¿Una firma de confidencialidad en un fondo cuántico?
¿O quiere decir que es una actividad inútil y que no debe popularizarse?
NS convergentes - ahora en tendencia como hace poco fueron RF, boosting etc., pero el contexto de su aplicación está limitado por las imágenes, de hecho el único truco de CNN es la selección jerárquica de filtros cuando hay relaciones obvias entre los componentes adyacentes del vector de entrada, se puede hacer de otra manera sin backprops, por ejemplo por clustering. Pero la cuestión principal sigue siendo otra: qué alimentar a la entrada.
Creo que no estoy revelando América especialmente a finales de 2016 que tn. "Los patrones de AT", es decir, los "patrones" de precios de una misma serie, no están ahora en absoluto relacionados con la dirección del siguiente tick o su dirección media en un determinado horizonte temporal. Es como predecir el balón en un campo de fútbol y utilizarlo como predictor del marcador, la correlación es débil, decenas de veces menos para recuperar los costes de la transacción. Creo que el mercado está descentralizado, desgraciadamente no hay ni un pienso ni uno normal, los que hay son falsos. En general, para operar en el mercado de divisas ... Bueno, ya sabes lo que quiero decir)))
Si sé de lo que estoy hablando, sería estúpido e ilegal incluso sugerir cómo buscar predictores efectivos, pero es una pena ver a gente inteligente usando "patrones" como cabeza y hombros, y varios cambios de velas, aplicando ML a ellos, La dependencia en el precio es mínima y disminuye exponencialmente, el historial de precios pasados de una serie de una longitud determinada está relacionado con el precio futuro de la misma longitud por el valor más allá de 3 sigmas, el historial más profundo no tiene ningún sentido. Busca los PRINCIPIOS y las fuentes de datos más rápidas posibles sobre cualquier cosa que pueda influir de alguna manera en el comportamiento de las masas de todo el planeta y en todo ese caldo primario, busca la preciosa ALPH.
Entonces, ¿crees que operar en grandes TF (día, semana) no tiene ningún sentido? Pero los grandes bancos, operan con éxito en el mercado de divisas exactamente a largo plazo.
¿Es eso lo que te han dicho los bancos?
..... el historial de precios pasados de una fila de una longitud determinada está relacionado con el historial de precios futuros de la misma longitud por una cantidad superior a 3 sigmas, el historial más profundo no tiene ningún sentido.
¿Qué quieres decir con eso? Parece que hay algo interesante en la frase, pero el significado se me escapa.
¿Qué quieres decir con eso? Parece que hay algo interesante en la frase, pero el significado se me escapa.
Está diciendo lo que se ha dicho muchas veces aquí: la serie no es estacionaria, la varianza tiende a infinito.
Todavía me gustaría escuchar su respuesta.
Que los datos no son estacionarios es un hecho reiterado.