Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1436
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
:)))) Kesha es el nieto de SanSanych, de cuya pensión sobrevive. Los inversores han azotado las orejas de Aliosha, Uchitel está en el lavadero de coches, Koldun está en el bosque en la casa de baños. ¿Quién más? ¡Doc! No puedo decir nada sobre Doc, no lo sé.
¿Sigue muerta la rama inglesa? Iré a comprobarlo.
Los inversores de Aliosha ejecutados, está muerto, así como Yura Reshetov, basta aquí de sacrilegio y de baile sobre las tumbas, olvídate de estos nombres, trata de encontrar el Grial por ti mismo, ahora nadie te ayudará.
Yo también estoy realmente desconcertado.
Fui a un foro de expertos como Prival y Matemat, y llegué a un foro de Alesh e indios. ¡Es una paradoja!
Hace tiempo que Prival se ha alejado espiritualmente del mercado de divisas, cultiva tomates en su dacha a las afueras de Moscú y sólo recuerda el comercio en sus pesadillas. El matemático está borracho.
Por qué torturas el software del siglo pasado, en el ciberforo te proponen una opción cinco veces más rápida.
Genial, pero de momento es un poco complicado para mí. He jugado con Neuropro durante un tiempo y llegué a la conclusión de que no puede encontrar regularidades en las cotizaciones del mercado, incluso si realmente existen.
Como resultado, la parrilla muele las operaciones en cada barra, mientras que en realidad debería omitir algunas operaciones cuando necesitamos operar algún patrón.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
Esto también es una opción. En realidad, el conjunto de herramientas no es tan importante, es posible implementarlo en R. Otra cosa es que por lo que he entendido el aprendizaje automático funciona bien con datos reales, pero no tanto con cotizaciones.
Creo que no sería descabellado incluir en la red neuronal el tiempo entre dos eventos consecutivos junto con el precio (rendimiento) de la serie de ticks diluidos.
Creo que estás muy metido en el adelgazamiento de las garrapatas. De hecho, no está captando ninguna información adicional de HFT, sino los detalles de agregación-filtrado-distorsión de los DC individuales. Además, los ticks puros(precio de transacción) no son muy buenos como indicador de precios, porque tienen una fuerte autocorrelación inversa del primer retardo, a altas frecuencias, por la razón obvia (el precio late entonces en la oferta y la demanda). Para obtener un precio más uniforme en HFT, tome la media del bid\ask de la copa, o incluso mejor, la media ponderada por volumen (cuando esté disponible) en la copa.
Creo que sería una buena idea junto con el precio (rendimiento) de una serie de ticks adelgazados incluir en la red neuronal el tiempo entre dos eventos consecutivos.
a partir de ahora nada de devoluciones, te he enviado un correo electrónico de la mejor manera, léelo con tranquilidad )
A partir de ahora nada de retornos, te he enviado un correo electrónico de la mejor manera, léelo con calma).
Sip. Poco a poco la lectura.
Sí. Estoy leyendo un poco.
Al menos en ese proceso vi tanto la estacionariedad como la presencia de información mutua con la fila de origen. Hay algunos valores atípicos, que también se pueden arreglar de alguna manera, pero es usted quien decide
la fórmula es simple, la reescribí en mql