Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1256

 
elibrarius:
Por cierto, tengo una situación en la que la primera separación no mejora casi ningún error y la segunda lo mejora en un 100%.

Tengo 4 sectores con 10 puntos en cada uno. 1 división, ya sea a lo largo del eje x o del eje y. Casi no mejorará el error, se mantendrá alrededor del 50%. Por ejemplo, primero se divide en el centro verticalmente. Una segunda división en el centro horizontalmente dará lugar a una mejora muy fuerte del error (del 50% a cero).
Pero esta es una situación creada artificialmente, no ocurre en la vida.

Puede utilizar un núcleo (datos transormados) y hacer una división. No sé qué tipo de núcleo para este caso, pero definitivamente debe ser

Las series temporales no se predicen así, se necesitan ciclos y componentes periódicos. Y como en el mercado desaparecen a medida que la muestra crece, entonces todos tienen un error de 50/50

Por eso sólo funciona la previsión de unos pocos pasos por delante. Con una buena regularización se consiguen ciclos más largos y el sistema sobrevive más tiempo, pero las transacciones son menores

 
Maxim Dmitrievsky:
Las series temporales no se predicen así en absoluto, hay que destacar los ciclos, los componentes periódicos. Y como en el mercado todos desaparecen cuando el tamaño de la muestra aumenta, por eso todos tienen un error del 50/50.

No puedo discutirlo).

 
Maxim Dmitrievsky:

así que es un error 50-50 para todos

No todos:) Tengo un error del 10-15%.

 
Kesha Rutov:

No todos:) Tengo un error del 10-15%.

Yo también, pero no significa mucho en datos nuevos... bueno mejor que 50 sí

 
Maxim Dmitrievsky:

Yo también, pero no significa mucho en datos nuevos... bueno mejor que 50 sí

No pasa nada con los datos nuevos, el problema es que el MO no juega ningún papel en el trading, como los indicadores, el éxito depende de algo más que escapa a la interpretación formal.

 
Maxim Dmitrievsky:

Yo también, pero no significa mucho en los nuevos datos... bueno mejor que 50 sí

Si tu beneficio es mayor que tu pérdida, 50 es lo mejor). No hay que perseguirlo, es más que suficiente.
 
Kesha Rutov:

Todo está bien en los nuevos datos, el problema es otro, el MO no juega ningún papel en el trading como lo hacen los indicadores, el éxito depende de algo más que escapa a la interpretación formal.

Así es. Bueno, al menos en general formular este algo, y luego enseñar mo). Mo logrará aclararlo por sí mismo.
Ya escribí: primero la estrategia básica, luego el modus operandi.
 
Kesha Rutov:

Todo está bien en los nuevos datos, el problema es diferente, el MO no juega ningún papel en el comercio, así como los indicadores, el éxito depende de algo más que escapa a la interpretación formal.

hay que entender que el éxito depende de algo más que escapa a la interpretación formal.

 
Kesha Rutov:

Todo está bien en los nuevos datos, el problema es otro, el MO no juega ningún papel en el trading al igual que los indicadores, el éxito depende de otra cosa que elude la interpretación formal.

el éxito depende de que la suerte acompañe a los tontos, sólo ellos pueden dedicarse al modus operandi y hacer que parezca prometedor;)
 
Yuriy Asaulenko:
Si tu beneficio es mayor que tu pérdida, 50 es lo mejor). No hay que perseguirlo, es más que suficiente.

Sí, pero no es tan sencillo, por ejemplo una entrada aleatoria y TP/SL = 2 terminará con la misma pérdida en el spread, porque el stop será el doble de la ganancia, el mercado no puede ser vencido tan fácilmente, por eso Soros y Buffett son bastante raros.

Yuriy Asaulenko:
Exactamente. Así que, al menos, formula algo en términos generales, y luego los enseña). Mo podrá elaborarlo por sí mismo.
Ya escribí: primero viene la estrategia básica, y sólo después el mo.

¿Conoces ese "algo", esa "estrategia básica"?

Maxim Dmitrievsky:

Es la totalidad de todo lo que hay en el mundo, hasta el día en que naciste.

Esto es la sabiduría, la omnisciencia, pero ¿cómo encontrarla sin morir?