Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1247

[Forester]

mytarmailS:

Quizás sea cierto, quizás no, pero es interesante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Es lo mismo que aquí. No hay carteles informativos y todo el mundo intenta sacar algo de los disponibles utilizando diferentes modelos.

[mytarmailS]

elibrarius:
Es lo mismo que aquí. No hay señales informativas, y cada uno intenta sacar algo de las disponibles aplicando diferentes modelos.

¿lo has leído siquiera?

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

Tal vez sea cierto, tal vez no, pero interesante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Lee. Ya se ha escrito 10 veces: MO es bueno para resolver tareas auxiliares en las centralitas convencionales.

Apertura).

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Tal vez sea cierto, tal vez no, pero interesante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Sólo encontré esta idea interesante

"

Cuándo activar/desactivar su estrategia

Saber cuándo activar o desactivar una operación puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida de su estrategia. Sin embargo, determinar cuándo se debe apagar no es una tarea fácil. Volveremos a utilizar el conocido algoritmo de aprendizaje automático, el modelo de estado de Markov oculto, para determinar los regímenes de mercado en los que nuestra estrategia está perdiendo y debemos dejar de operar.

En primer lugar, debemos decidir qué vamos a utilizar para identificar los diferentes modos de actuación de la estrategia. Preguntémonos: ¿qué factores nos indican que debemos dejar de operar?

Intentemos utilizar dos cálculos basados en la media móvil simple (SMA) de 10 períodos de nuestra curva de beneficios. Observemos dos indicadores: la tasa de cambio en un intervalo de 5 períodos y la distancia entre el punto actual de la curva de beneficios y el valor de la SMA. El ratio de cambio (ROC) debería indicar que nuestra curva está en tendencia descendente, y la distancia entre las líneas nos dará un indicador sensible del rendimiento de la estrategia.

A partir de estos dos valores de entrada, aplicaremos un HMM de dos estados para decidir si se desactiva nuestra estrategia:

"

Pero hay algo que no entiendo sobre la implementación, como poner una máscara en el balance y luego monitorear el punto de reducción, está bien, pero dónde está el vínculo con los predictores del mercado y qué reglas se utilizan para volver a activarlo - no está claro.

[Forester]

Aleksey Vyazmikin:

Sólo me pareció interesante esta idea

"

Cuándo activar/desactivar su estrategia

Saber cuándo activar o desactivar una operación puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida de su estrategia. Sin embargo, determinar cuándo se debe apagar no es una tarea fácil. Volveremos a utilizar el conocido algoritmo de aprendizaje automático, el modelo de estado de Markov oculto, para determinar los regímenes de mercado en los que nuestra estrategia está perdiendo y debemos dejar de operar.

En primer lugar, debemos decidir qué vamos a utilizar para identificar los diferentes modos de actuación de la estrategia. Preguntémonos: ¿qué factores nos indican que debemos dejar de operar?

Intentemos utilizar dos cálculos basados en la media móvil simple (SMA) de 10 períodos de nuestra curva de beneficios. Observemos dos indicadores: la tasa de cambio en un intervalo de 5 períodos y la distancia entre el punto actual de la curva de beneficios y el valor de la SMA. El ratio de cambio (ROC) debería indicar que nuestra curva está en tendencia descendente, y la distancia entre las líneas nos dará un indicador sensible del rendimiento de la estrategia.

A partir de estos dos valores de entrada, aplicaremos un HMM de dos estados para decidir si se desactiva nuestra estrategia:

"

Pero no entiendo la aplicación, como la superposición de una máscara en el equilibrio y luego monitoreado punto de reducción, bien, pero ¿dónde está el enlace a los predictores del mercado y por lo que las reglas es la inversión - no está claro.

Sí, Misha tuvo una idea aún más genial: si un acuerdo no tiene éxito - invertir las señales de VS).

Probablemente, debería invertirse tras el nuevo entrenamiento con nuevos datos, en los que el NS empezó a perder.
Me parece que esto ocurrirá muy a menudo.

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Tal vez sea cierto, tal vez no, pero interesante

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

El artículo es más para la buena salud que para la mala, salvo el anuncio de CyberCortex, me pregunto de quién es y qué tipo de paquete, ¿alguien sabe dónde buscar?

P.S. encontrado aquí, sólo trolling el desarrollador - se puede decir de inmediato que un niño de hormigón y no un patético Vorontsov rechirikator y freewar usuario paja :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

sps, la interfaz es genial, me gustaría que hubiera un ejemplo de cómo funciona...

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Vanya, no quiero hacerlo, es una mierda...

¿hay ahora alguna promoción prometedora sobre el tema?

Es que todos los enlaces son viejos y están rotos, pero hay uno aquí, pero probablemente no sea el mismo...http://www.cybercortex.org/

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Ni idea. Como llevo mucho tiempo lidiando con estas cosas, he acumulado muchas.
Este lo conseguí hace tiempo, lo probé y lo olvidé. Aquí hay una captura de pantalla de un ejemplo de cómo funciona...

Sí, gracias, probablemente ha dejado el tema o ha pasado a un perfil más amplio...

[Anatolii Zainchkovskii]

Me pregunto si alguien ha hecho un estudio sobre la presencia de tics anormales. ¿Y si los hay? ¿Y si sacamos PA específicamente de estos tics anormales y los ejecutamos como predictores....