Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1155
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¿Windows o linux?
Windows 7 64x
Windows 7 64x
No estoy seguro pero creo que has descargado el paquete de linux
No estoy seguro, pero creo que has descargado un paquete de linux.
Esa es la orden que has dado.
He intentado comprimirlo después de descomprimirlo, pero no ha funcionado (tampoco hay mensaje de error). ¿Dónde puedo conseguir el archivo correcto para los vientos?
Esta es la orden que has dado.
He intentado comprimirlo después de descomprimirlo, pero no ha funcionado (tampoco hay mensaje de error). ¿Dónde puedo descargar el archivo correcto de Windows entonces?
No sé cuál es el problema.
Haz tu pregunta en stackowerflow o escribe a *** de Yandex.
Ya no sé cuál es el problema.
Haz la pregunta en stackowerflow o escribe a estos ***s de yandex
Gracias por intentar ayudar.
Háblenos de los resultados de la aplicación de este paquete, por favor.
Gracias por intentar ayudar.
¿Puede hablarnos de sus resultados con este paquete, por favor?
No lo utilicé, son los predictores los que importan, no el modelo, el modelo puede funcionar un 0,5%-3% mejor que otro, mientras que los indicadores lo determinan todo
Yo no lo apliqué, lo importante son los signos de los predictores, no el modelo, el modelo puede funcionar mejor que otro en un 0,5%-3%, y los signos lo determinan todo
Bueno, yo no diría eso, diferentes enfoques dan diferentes resultados, por ejemplo en mis datos algunos neuronales funcionan, otros no, pero el árbol funciona por ejemplo y los mapas de Kohonen y algunos otros clusters...
No lo he aplicado, lo importante son los signos de los predictores, no el modelo, el modelo puede funcionar mejor que otro en un 0,5%-3%, mientras que los signos lo determinan todo
Es necesario hacer un preprocesamiento obtuso del BP inicial de los rendimientos, suavizar los valores atípicos, etc. para obtener la estacionariedad.
Según Kolmogorov, sólo se pueden predecir los rendimientos y la suma acumulada de los rendimientos en una ventana deslizante, ya que tienen una expectativa=0. Pero no el precio en sí y otras cosas.
¿Y cómo se relacionan el precio y los retornados? Correcto: el precio es una parte integral de todos los rendimientos.
Por cierto, ¿quién conoce un buen NS u otro método para las imágenes de matriz condicional, como los píxeles? Tengo un valor matricial de 1 a 20 en forma de números, es decir, puntos marcados en la matriz de 20 pero 20.
Búscalo en Google, hay muchas cosas en el mismo R-ke.
Hay que preprocesar el BP inicial de los rendimientos, suavizar los valores atípicos, etc. para obtener la estacionariedad.
Según Kolmogorov, sólo se pueden predecir los rendimientos y la suma acumulada de los rendimientos en una ventana deslizante, ya que tienen una expectativa=0. Pero no el precio en sí y otras cosas.
¿Y cómo se relacionan el precio y los retornados? Correcto: el precio es la integral de todos los rendimientos.
Sí, sí, lo hemos oído 100 veces... y lo probamos hace 100 años y lo tiramos porque era una basura