Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3218

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

Hay todo un vídeo en Renaissance sobre cómo generaron los datos por si no había suficientes.

Dónde

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Dónde

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Este es el último, pero el anterior es agradable también, algunos pensamientos))))))

Aquí))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

https://www.youtube.com/watch?v=K10PVDm0LVw

Este es el último, pero el de arriba también es bonito, algunos pensamientos))))))

Aquí))

Bueno, ahí está Montecarlo.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

ya sabes, Monte Carlo.

parece de finales de los 90).

coge una fila y ponle ruido, lo primero que se te ocurra).

Obtener un modelo matemático quitando el ruido, y meterle ruido de otra manera.

Que otras ideas puede haber, si la tarea es obtener aproximadamente la misma serie, pero diferente).

[mytarmailS]

En la simulación de comercio, veo dos maneras.

1. Puede modificar la TS en relación con los datos

2. 2. Puede modificar los datos en relación con la TS.

En principio, nada impide combinar ambos métodos.

De Prado eligió el primer método en su artículo sobre el reentrenamiento, Saber eligió el segundo.

Yo sugeriría comparar primero estos dos métodos, elegir el mejor, y luego profundizar en los detalles de una aplicación concreta.

El primer camino me parece más correcto, porque entendemos los parámetros de la ST y son objetivos, pero hay muchas incertidumbres en el tema de la simulación de precios

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
En la simulación comercial, veo dos formas de hacerlo.

1. Puede modificar la TS en relación con los datos

2. Puede modificar los datos con respecto a la TS.

En principio, no hay nada que impida la fusión.

De Prado optó por la primera vía en su artículo sobre la reconversión, Saber por la segunda.

Yo sugeriría comparar estos dos métodos, elegir el mejor y luego profundizar en los detalles de una aplicación concreta.

La primera forma me parece más correcta, ya que entendemos los parámetros de TC y son objetivos, pero hay muchas preguntas sobre la simulación de precios

cuando no hay datos suficientes. Y para una comprensión más completa del funcionamiento de la ST. Además, las pruebas de estrés requieren ciertos datos, que pueden no estar a mano.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Es una tarea para cambiar los datos cuando no hay suficientes datos. Y para una comprensión más completa del funcionamiento del TC. Además, las pruebas de resistencia requieren ciertos datos, que pueden no estar a mano.

No tenemos ningún problema con la falta de datos

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
No tenemos un problema de escasez de datos

Hay un arima.sim que modela los parámetros de arima.

Y para otras funciones, no se me ocurre ninguna. ¿Conoces alguna otra? ¿Para funciones MO? Si no están en los paquetes en R, no tienes que hacer esto, pero si lo están, puedes hacerlo listo.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Existe un arima .sim en el que se modelan los parámetros de arima.

No se me ocurre ninguno para otras funciones. ¿Conoces algún otro? ¿Para funciones MO? Si no están en los paquetes en R, no tienes que hacer esto, pero si lo están, puedes hacerlo ya hecho.

Hay muchas cosas, Google te puede ayudar.

Para mi TC la simulación no es relevante, así que no quiero ni entrar en este tema

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:
No tenemos un problema de escasez de datos

El Renacimiento tenía un problema para los nuevos instrumentos con poca historia. 6.000 instrumentos es todo un reto).