Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3089

 
mytarmailS #:

¿Todo el mundo en otras JA ejecuta sus proyectos hasta la muerte?

¿Cuál es la queja, y a quién? ¿Y qué tiene que ver R?

De nuevo, a lo que esto era una respuesta.

Fe ciega NO en los paquetes, sino en un entorno de desarrollo profesional.

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Todo lo anterior es lo que define a R como un entorno de desarrollo profesional y un entorno para profesionales de la estadística.

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¿NINGÚN programador en su sano juicio NO confiaría dinero a un programa casero? Si tiene un algoritmo de optimización ingenioso, que formalice el paquete y lo ponga en CRAN. Pero la distancia entre lo que tienes y CRAN es enorme. Hace falta un gran esfuerzo para convertir tus algoritmos caseros en una herramienta profesional y disponible para todo el mundo. Por cierto, los algoritmos de optimización en R son sólo una cáscara en R, y el algoritmo en sí es C ++ o Fortran.

No idealices R y los paquetes en él. He mostrado un ejemplo de que hay paquetes con errores en él también. No quisieron arreglarlos y simplemente los borraron.

El mismo "kolkhoz" está presente allí, como nos llaman aquí..... Pero, ¿qué tiene que ver el trabajo colectivo? - El trabajo colectivo puede ser más significativo y limpiarse de errores (10 personas trabajan en katbust por un buen sueldo todo el tiempo). Más bien y en R hay auto-diseños / borradores de desarrolladores individuales (teniendo en cuenta lo que dijo Renat - en su mayoría trabajan con individuos). Y aquí en su mayoría todo el mundo trabaja de forma independiente.

 
Oh, eso es desnudo.
 
Forester #:

Voy a repetir lo que esto era en respuesta a

No idealices R y los paquetes que contiene. Mostré un ejemplo de que hay paquetes con errores en él también. Que no quisieron arreglar, sino que simplemente eliminaron.

El mismo "kolkhoz" está presente allí, como nos llaman aquí..... Pero, ¿qué tiene que ver el trabajo colectivo? - El trabajo colectivo puede ser más significativo y limpio de errores (10 personas trabajan en katbust por un buen sueldo todo el tiempo). Más bien y en R hay auto-diseños / borradores de desarrolladores individuales (teniendo en cuenta lo que dijo Renat - en su mayoría trabajan con individuos). Y aquí es sobre todo cada uno trabajando por su cuenta.

Nadie está idealizando, sólo que a veces respondemos a los ataques de los porreros con su propio lenguaje
 
mytarmailS #:

Una vez le pregunté cómo sabe si un vehículo ha sido reciclado.

aquí tienes https://cran.r-project.org/web/packages/pbo/index.html

https://github.com/mrbcuda/pbo

¿Cuál es la idea? ¿Comparan los parámetros estadísticos en los sitios de entrenamiento y de prueba? Y si es peor en 2,3,5,10 veces, ¿se vuelve a entrenar?
 
mytarmailS #:
Nadie está idealizando, simplemente a veces respondemos a los ataques de los porreros con su propio lenguaje.
Nadie atacó a R. Vuelve las páginas atrás, refresca tu memoria.
Sanych me llamó agricultor colectivo a mí y a todos los que no se golpean la frente contra el altar de R.
 
Andrey Dik #:
Nadie atacó a R. Vuelve las páginas atrás, refresca tu memoria.
Sanych me llamó agricultor colectivo a mí y a todos los que no se golpean la frente contra el altar de R.
No me refiero a ti, me refiero al payaso.
Cuenta cuántas veces se ha mencionado la palabra "paquete" en tono de burla en las últimas 20 páginas y te darás cuenta por ti mismo
 
Forester #:
¿De qué se trata? ¿Comparan los parámetros estadísticos en los sitios de entrenamiento y de prueba? Y si son peores en 2, 3, 5, 10 veces, ¿se vuelve a entrenar?
Todavía no lo he investigado, me lo acabo de encontrar, no tengo tiempo suficiente para hacerlo todo catastróficamente
 
mytarmailS #:
Todavía no lo he solucionado yo, sólo me llamó la atención, no tengo tiempo para todo catastróficamente
😀😀😀😀😀😁😁😁😁😂😂😂😂😂👍
 
¿Pueden decirme, si instalo mt5 en Linux, funcionará OpenAL? ¿Alguien lo ha probado?
 
mytarmailS #:
Todavía no lo he investigado, acabo de dar con él, no tengo tiempo suficiente para hacerlo todo catastróficamente
Hay una descripción de 30 páginas del método https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253. He empezado a leerlo. Al parecer, se basa en la validación cruzada, pero con sus propias peculiaridades - combinatoria-simétrica.
The Probability of Backtest Overfitting
  • papers.ssrn.com
Most firms and portfolio managers rely on backtests (or historical simulations of performance) to select investment strategies and allocate them capital. Standa