Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3059
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No, sólo he reunido algunos pares de divisas para que cada valor tenga el mismo peso en la fijación de precios.
Interesante.
pero probablemente sea mejor basar la fórmula en la estacionariedad de las series en lugar de la ponderación igual, ¿lo has probado?
interesante...
pero probablemente sea mejor basar la fórmula en la estacionariedad de la serie que en la igualdad de pesos, ¿lo has probado?
Para crear un gráfico de precios aleatorio estacionario máximo, puede utilizar los denominados pares de divisas "débilmente correlacionados". Estos pares de divisas tienen un bajo nivel de correlación entre sí, lo que los hace más independientes entre sí.
Ejemplos de estos pares de divisas son AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Estos pares tienen rasgos y características diferentes, que pueden contribuir a un índice más estacionario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la correlación entre pares de divisas puede cambiar con el tiempo y en función de los acontecimientos macroeconómicos.
Creo que aquí sólo la imaginación puede limitar el resultado.
Para crear un grafo aleatorio maximalmente estacionario
Me refería a crear una serie estacionaria para arbitraje.
Y para crear una serie aleatoria en principio no se necesitan divisas )
Quiero crear una serie estacionaria para arbitraje
Respuesta de AI:
Para crear una serie estacionaria que pueda utilizarse para el arbitraje, es necesario seleccionar pares de divisas que estén muy correlacionados, pero que puedan desviarse entre sí temporalmente.
La correlación entre pares de divisas puede medirse utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Cuanto más se acerque el coeficiente a 1, mayor será la correlación.
Los pares de divisas con alta correlación pueden incluir EUR/USD y GBP/USD, USD/CHF y USD/JPY, AUD/USD y NZD/USD, USD/CAD y AUD/USD, USD/JPY y EUR/JPY.
Sin embargo, para el arbitraje, no sólo hay que tener en cuenta la correlación, sino también otros factores como la volatilidad y la liquidez de cada par de divisas, los tipos de interés de los bancos centrales y las noticias económicas.
Yo no lo utilizo
AI Respuesta:
Para crear una serie estacionaria que pueda utilizarse para el arbitraje, hay que elegir pares de divisas que estén muy correlacionados pero que puedan desviarse temporalmente entre sí.
La IA es incompetente. La correlación no es importante aquí en absoluto. Lo que se necesita es cointegración.
La IA es incompetente. La correlación no es importante en absoluto. Lo que se necesita es cointegración.
Respuesta de la IA (pero no de ChatGPT):
Para determinar qué pares de divisas se corresponden más a menudo con la cointegración, es necesario realizar un estudio basado en datos relevantes sobre tipos de cambio. En general, para determinar la cointegración entre dos series temporales, por ejemplo entre los tipos de cambio de dos divisas, hay que seguir los siguientes pasos:
Obtenga las series temporales de los dos pares de divisas que desea analizar.
Realice una prueba de raíz unitaria, como la prueba de Dickey-Fuller, para determinar si la serie es estacionaria.
Calcule el coeficiente de cointegración de la serie temporal, por ejemplo, mediante el método de Johansen.
Estime la proporción de la variación total de la serie temporal explicada por la cointegración, por ejemplo, utilizando el coeficiente de determinación.
Si se encuentra cointegración, utilice la información para tomar decisiones de inversión adecuadas.
La respuesta anterior es de ChatGPT.
AI Respuesta:
Para crear una serie estacionaria que pueda utilizarse para el arbitraje, hay que elegir pares de divisas que estén muy correlacionados pero que puedan desviarse entre sí temporalmente.
La correlación entre pares de divisas puede medirse mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Cuanto más se acerque el coeficiente a 1, mayor será la correlación.
Los pares de divisas con alta correlación pueden incluir EUR/USD y GBP/USD, USD/CHF y USD/JPY, AUD/USD y NZD/USD, USD/CAD y AUD/USD, USD/JPY y EUR/JPY.
Sin embargo, el arbitraje requiere tener en cuenta no sólo la correlación, sino también otros factores como la volatilidad y la liquidez de cada par de divisas, los tipos de interés de los bancos centrales y las noticias económicas.
Yo no lo utilizo
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Actas de hace tres años.
Prueba fuera de muestra con datos nuevos, minutos de hace tres meses
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Las actas tienen tres años.
Prueba fuera de muestra sobre nuevos datos, Actas de hace tres meses
¿quizás sería correcto escribir primero lo que se ha calculado aquí?
¿Correlación? ¿Cointegración? ¿Error del modelo?
Tengo 300 modelos rentables entrenados a largo plazo, ¿quién necesita? Puedo compilar los mejores en un bot.
en privado, los compilados no son bienvenidos aquí. Gratis, no para uso comercial.
Otra vez un código que no me funciona. Si quieres discusiones sustanciales, publica resultados reproducibles.
El código funciona y es reproducible.