Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3050
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Prácticamente escribí una conferencia sobre este tema en el foro (en posts)...
Hay un patrón, y tal patrón como para hacer una madre de un montón de problemas
Ni siquiera una regularidad, sino una dependencia directa.
Incluso publiqué la fórmula en este hilo.
Espero que hayas conservado el número de post y que tengas la amabilidad de publicar ahora un enlace al patrón para que por fin podamos empezar a ganar y distraernos en el foro sólo por aburrimiento.
Espero que hayas conservado el número de post y que tengas la amabilidad de publicar ahora el enlace a los patrones para que por fin podamos empezar a ganar y distraernos en el foro sólo por aburrimiento.
He encontrado un post, pero por lo visto había algo antes.
¿Dónde has visto invertir sin drawdowns, drenajes o riesgo de drenaje? -MQL4 y MetaTrader 4 - MQL5
He encontrado un puesto, pero debe haber habido algo más antes.
¿Dónde has visto invertir sin drawdowns, drenajes o riesgo de perder? -MQL4 y MetaTrader 4 - MQL5
Genial, gracias
Así, obtenemos un conjunto de reglas+predictores, que pueden revelar una regularidad en nuestra serie temporal.
¿Alguien intentará hacer esto en R o Python?
Parece que tengo que hacerlo todo yo otra vez...
Supongo que tendré que hacerlo todo yo otra vez.
No lo entiendo. No tengo tiempo para esto. ¿Qué tipo de gráficos hay que generar? ¿Podemos filtrar los errores no sólo del símbolo sobre el que hemos entrenado, sino también de otros (digamos, correlacionados)? Quizá tenga sentido. Ah, eso ya lo he hecho. No tiene sentido :)
Yo lo entendí como una búsqueda de patrones idénticos entre diferentes instrumentos. Y luego probarlos en 100 filas de SB. Si las reglas encontradas funcionan en las filas de SB, entonces rechazarlas.
No lo entiendo. No tengo tiempo para esto. ¿Qué tipo de gráficos hay que generar? ¿Podemos filtrar los errores no sólo del símbolo sobre el que hemos entrenado, sino también de otros símbolos (digamos, correlacionados)? Quizá tenga sentido. Ah, eso ya lo he hecho. No tiene sentido :)
No necesariamente correlacionados. ¿Por qué no tendría sentido? Tomé segmentos cuánticos en EURUSD y los probé en GBPUSD - alrededor del 25% mostró sesgo de probabilidad en ambos pares. ¿Qué pasa si se toma otro par - No lo sé, todavía. Por supuesto, hay un pequeño problema - Estoy trabajando con la señal básica de la estrategia, y si se debe cambiar en otros pares o no para este estudio no está claro todavía. Obviamente, la naturaleza de los diferentes instrumentos es diferente. Tal vez los instrumentos deben ser agrupados al principio, o agrupados de otra manera. En general, la cuestión de la configuración del experimento está abierta.
Generar gráficos, aparentemente, teniendo en cuenta las estadísticas descriptivas medias de un grupo de instrumentos de negociación. Es decir, algo parecido en esqueleto, pero con grasa aleatoria.
Lo entendí como una búsqueda de los mismos patrones, patrones entre diferentes instrumentos. Y luego comprobarlos en 100 filas SB. Si las reglas encontradas funcionarán en las filas SB, entonces rechazarlos.
Muy bien, gracias por la comprensión.