Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2825
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, escuchó algo y se confundió con 300k.... entonces a la 1:08 leyó en voz alta (al parecer en el chat alguien encontró un enlace al artículo) que había 40 millones de dólares de su propia con apalancamiento de 400, por un total de alrededor de 15 mil millones de dólares en un solo acuerdo. Es decir, 1,5 millones de lotes. Creo que incluso ahora el NZD puede caer mucho con ese volumen, y más en los 90 cuando no había hamsters de todo internet/mundo que llenaran las apuestas de liquidez.
Honestamente contestado - ¿los MM, los intercambios y las ballenas afeitan a los hámsters por 1:17:53
Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.
Para ser honesto, no pude verlo hasta el final - es un poco difícil de entender por alguna razón).
Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.
Para ser honesto, no pude verlo hasta el final - es un poco difícil de entender por alguna razón).
Me pregunto hasta qué punto pueden influir estos algoritmos en la aparición/desaparición de oportunidades de arbitraje. En el sentido tanto de influencia intencionada como aleatoria.
Para ser honesto, no pude terminar de verlo - es un poco difícil de entender por alguna razón).
Simplemente no tienes antena
Probablemente todos tienen antenas) Algunos simplemente lo esconden en su pelo como Curly con FTX)
Y habló un poco de arbitraje. Parece que se arbitran ellos mismos, porque las cuentas de los creadores de mercado tienen una comisión reducida (algunas bolsas de nueva creación tienen comisión cero).
Si especulan ellos mismos, está claro que reducen las oportunidades de arbitraje quitando liquidez. Pero parece decirse que ganan por el contrario al aumentar la liquidez y recibir una comisión fija de suscripción. Teóricamente, si la liquidez se acumula de forma desigual, puede crear cadenas de intercambios relativamente duraderas para el arbitraje. Sin embargo, luego resultan ser un poco insiders también)
Alexei, ¿qué tipo de curva de capital es?
Depende de los instrumentos y de la ST, supongo. Para un depósito en la Caja de Ahorros Soviética - determinista, por ejemplo).
Tradicionalmente, se utiliza un modelo de SB con tendencia (sin reinversión) y de SB geométrica (con reinversión). Estos modelos se asumen implícitamente cuando se utiliza Sharpe para la valoración.
Depende de los instrumentos y de la ST, supongo. Para un depósito en el Sberbank Soviética - determinista, por ejemplo).
Tradicionalmente, se utiliza un modelo SB tendencial (sin reinversión) y un modelo SB geométrico (con reinversión). Estos modelos se asumen implícitamente cuando se utiliza Sharpe para la valoración.
idea : ¿y si utilizamos la previsión de digamos arima en la curva de la balanza comercial como medida de la calidad del aprendizaje del modelo.... Por ejemplo, si el pronóstico es alcista y el intervalo de confianza es estrecho, entonces hay una posibilidad de que la curva de capital suba, esto es algo similar a la simulación de Montecarlo.