Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2577
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si aumenta la ventana del modelo de 100 a 500 o 1000, los resultados serán más estables y ganarán 2 veces más
Conclusión: en principio tiene sentido interesarse por esto.
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¿Qué pasa si cambio por un año o dos en lugar de un mes?
Metatrader está dando cotizaciones rotas, sólo después de 8k velas de la libra y la UE se sincronizan por la fecha / hora, el resto es un desastre. hay una cotización normal?
Yo hago esto.
En el símbolo principal (en el que se ejecuta el Asesor Experto) no copiamos las cotizaciones, sino el tiempo de las barras. Sólo para tener una serie de fechas. Es mejor en EURUSD donde hay menos saltos de barras. O puede copiar las fechas no de las citas, sino simplemente pasar por todas las fechas.
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
Luego llamo a las funciones para llenar 1 línea de aprendizaje por tiempo de esta línea. Como resultado, obtenemos la sincronización por cualquier carácter.
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
En las funciones loadInputs - leo barras, indicadores o mis propias funciones. Todas las monedas están sincronizadas por hora: he solicitado el 1 de marzo, 10:10, obtengo los datos para esta hora y, si no había barra en este momento, obtengo la anterior conocida. De la ayuda " Al solicitar datos por fecha de inicio y número de elementos requeridos, sólo se devolverán los datos cuya fecha sea menor (anterior) o igual a la especificada . "
En loadOutputs - maestro (o desde el indicador que es más obvio, pero más fiable para duplicar / hacer el cálculo del indicador en el experto).
Ahora he mirado mis loadInputs - si necesito, por ejemplo, 100 bares/características de él, sólo los tomaré en unidades de tiempo de inicio. Para obtener una precisión total puede ser necesario tomar estas 100 barras por tiempo. Aunque, todos los indicadores se calculan por partes, por ejemplo 100 MA se dibujarán en 100 barras y si faltan 10 barras en las cotizaciones, entonces se utilizarán 10 barras más antiguas. En general, no creo que sea necesario sincronizar el tiempo dentro de una línea.
Y la MT tiene problemas de sincronización.
Aquí hay uno ahora mismo.
En loadOutputs - leer las salidas del indicador.
He añadido campos de información al indicador de salida. Y comenzó a leerlos en loadOutput.
He comparado los mercados de salida y resulta que los loadOutputs no son exactamente iguales.
Aproximadamente para 50 000 líneas algunas decenas de Outs (en la muestra cuando solicito campos adicionales del indicador de salida) no son iguales a los Outs cuando no solicito campos adicionales. En general, la lectura de otras salidas de indicadores (en otros momentos), por alguna razón, muy rara vez cambia la salida del indicador principal.
Todavía no he descubierto el problema. Lo he descuidado durante las últimas 4 semanas, ocupado con otras cosas. La próxima semana continuaré con la excavación de MO))
Por eso me inclino por contar todo en Expert Advisor desde las mismas cotizaciones, sin indicadores.
si aumenta la ventana del modelo de 100 a 500 o 1000, los resultados serán más estables y ganarán 2 veces más
Conclusión: en principio tiene sentido interesarse por esto.
¿Alguien ha intentado acoplarse a Dukascopy? a su Jforex a través de java? ¿Tal vez hay una junta java de Jforex a R? ¿Un análogo de mt4 a R?
¿Por qué ducascopy?
Porque ....
¿Lo sabemos o no? Al menos un simple copiador de acuerdos en JForex....
Se han limpiado los datos torcidos y se han dejado sólo los precios/fechas que están en libras y en yenes.
de los 50k datos que quedan 39k... No sé cómo se puede acabar guardando la historia así, pero ¿metacomillas?
Son muchos datos borrados. ¿Qué servidor?
Suelo hacer todas las comprobaciones en un servidor en funcionamiento y en una cuenta en funcionamiento (no demo).
Para el EURUSD muy raramente pierdo barras en M1 - no todos los días y no más de 2-5, normalmente por la noche. Y se saltan porque no hay ticks durante un bar.
Otras monedas con un comercio menos activo tienen más saltos. La libra parece estar activa, es extraño que hayas eliminado el 20% de las barras.
Hizo la prueba
medio año... ¿y si haces 2-3 años?