Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2448
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Creo que hay una posibilidad. Por ejemplo, Saber utiliza una ineficiencia muy específica, que se describe con una cifra muy concreta. Se puede medir y es estacionario durante un largo periodo de tiempo. Para calcularlo (y detectar la ineficacia) no es necesario forzar los parámetros de CT.
Las posibilidades siempre están ahí...
"ineficiencia específica" es la frase más inespecífica que se puede pronunciar ))
¿Qué quiere decir con ineficaz?
Si es el diferencial entre cbi y gazprom, es una cosa,
Si es una curva de precios que te acabas de inventar, los retornos son costosos, pero no puedes ganar dinero con ello...
Si has encontrado una frecuencia en el espectro, es la tercera, si la previsión es la cuarta y así sucesivamente...
El divorciado. "Vendedor de pasteles"... mira a partir de las 19:30... a eso se refiere.
Bueno, la tontería del "mercado eficiente"... no sabe en absoluto de qué se trata. No entiende que esta falacia (la teoría del "mercado eficiente") es en sí misma un instrumento de soborno. La comprensión de esto no la domina.
Estoy de acuerdo en que CyberDead no es un buen comerciante. Sólo quería llamar la atención sobre las normas de las que habla. La mayoría son reales, y lo de vender por la tarta o cerca del mercado es cierto para mí. Empecé a pensar si terminar el libro o no y ganar algo de dinero con él. ¿Qué te parece?
Creo que cada uno tiene su propio camino.
Creo que cada uno tiene su propio camino.
Siempre hay una posibilidad...
"ineficacia específica" es la frase menos específica que se puede decir).
¿Qué quiere decir con ineficaz?
Si es el diferencial entre cbi y gazprom, es una cosa,
Si es una curva de precios que te acabas de inventar, los retornos son costosos, pero no puedes ganar dinero con ello...
si has encontrado alguna frecuencia en el espectro, es la tercera, si la previsión es la cuarta y así sucesivamente...
Sin HFT es una información inútil.
Si se añade la entropía de un número de, digamos, direcciones de transacción a la estimación de la curva de equilibrio en la prueba. ¿Tiene sentido en teoría?
Si se añade la entropía de un número de, digamos, direcciones de transacción a la estimación de la curva de equilibrio en la prueba. ¿En teoría tiene sentido?
¿Qué quieres conseguir con ello?
Si se añade la entropía de un número de, digamos, direcciones de transacción a la estimación de la curva de equilibrio en la prueba. ¿En teoría tiene sentido?
¿Por qué el equilibrio y no los fondos? La retirada de fondos es siempre peor que la del saldo.