Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2181
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La idea de un cambio de tendencia no es suficiente. Al menos a mí no me ha funcionado. 5-7 estados. Espero reducir, pero como mínimo tengo que aumentar el número de parámetros de estado, lo que complica mucho las cosas.
No es lo mismo un cambio de tendencia brusco que uno suave, etc. Básicamente, el número de tipos de posibles desviaciones del comportamiento de los precios respecto a la SB es infinito. Si tomamos todas las variantes posibles de cambio de un tipo por otro, obtendremos el infinito al cuadrado)
En mi opinión, un modelo de trabajo no puede tener un gran número de parámetros. Por tanto, no puede describir el precio en su conjunto, sino sólo algunas de sus pequeñas piezas o aspectos individuales. Otra cosa es que esos modelos parciales sencillos puedan obtenerse simplificando otros más complejos y omnicomprensivos.
No es lo mismo un cambio de tendencia brusco que uno suave, etc. Básicamente, el número de posibles tipos de desviaciones del comportamiento de los precios respecto a la SB es infinito. Si tomamos todas las variantes posibles de cambio de un tipo por otro, obtendremos el infinito al cuadrado)
En mi opinión, un modelo de trabajo no puede tener un gran número de parámetros. Por tanto, no puede describir el precio en su conjunto, sino sólo algunas de sus pequeñas piezas o aspectos individuales. Otra cosa es que esos modelos parciales sencillos puedan obtenerse simplificando otros más complejos y omnicomprensivos.
Me he decantado por 3 tipos de tendencia (una plana es una tendencia con velocidad cero), estrechamiento y ensanchamiento del canal, y una valla, cuando la anchura de las barras es mayor que la anchura media de los máximos y mínimos y los bordes del canal no están correlacionados entre sí y no son constantes. En función del estado anterior y del estado actual, el algoritmo para determinar la aparición de puntos de señal. Pueden aparecer o no.
Los puntos de señal, los puntos de cambio de estado.No dibuja bien. Es mejor dibujar en líneas parciales.
No dibuja bien. Es mejor sólo con una línea de piezas.
Recuerda un poco a Ishimoku.
Ya he contestado - un tal Demco formaba barras de igual palo (100 ticks por barra según los datos de Alpari) y trabajaba con los precios OPEN de dichas barras.
He recogido algunos ticks con intervalo de 100 ticks (en la demo), por supuesto no hay suficientes datos, pero parece que no es como esas fotos que has puesto.
Lo más probable es que este intervalo deba ser elegido para una determinada cuenta.
Si alguien quiere guardar más datos, adjunto el colector de ticks para mql4
Me he decantado por 3 tipos de tendencia (plana es una tendencia con velocidad cero), estrechamiento y ensanchamiento del canal, y cerco, cuando la anchura de las barras está por encima de la anchura media del alto-bajo y los bordes del canal no están correlacionados entre sí y no son constantes. En función del estado anterior y del estado actual, el algoritmo para determinar la aparición de puntos de señal. Puede que ya estén allí o no.
sis puntos de señal, puntos de cambio de estado.Es un buen enfoque para el análisis visual. Si intentas utilizar métodos de matstat estándar, será difícil leer distribuciones de tipo rango (alto-bajo) para SB con varianza desconocida (cuando también se estima a partir de una muestra).
He recogido algunos ticks con intervalo de 100 ticks (en la demo), por supuesto no hay suficientes datos, pero no se parece a esas fotos que has puesto.
Lo más probable es que este intervalo se elija para una cuenta concreta.
Si alguien quiere guardar más datos, pondré el recolector de ticks para mql4
Con 300 ticks por 100 - así, en lugar de una barra de un minuto, serán 3 100 ticks.
La idea no es universal. En una empresa de corretaje una, en otra una... El día 15...
Para el análisis visual, este es un buen enfoque. Si intentamos hacerlo con los métodos estándar de matstat, sería difícil leer las distribuciones de los valores altos y bajos para SB con varianza desconocida (cuando también se estima a partir de la muestra).
Detenido en la lógica de retorno, Si un valor está fuera del corredor, marcamos la media a partir de él, si la media ha cambiado, entonces el cambio es significativo, si volvemos a los valores anteriores, entonces abandonamos el valor atípico. En las velocidades, cuando los cambios de tendencia, está bien (más o menos visible y precisa). en los patrones más complejos ... trabajando en ello. Estimo la varianza como un cociente entre las diferencias medias de los mínimos de los máximos y las medias de los máximos de los mínimos o de los cierres de apertura en un segmento.
Sin rendimientos no veo cómo determinar el punto de variación todavía.
He recogido algunos ticks con intervalo de 100 ticks (en la demo), por supuesto no hay suficientes datos, pero no se parece a esas fotos que has puesto.
Lo más probable es que este intervalo se elija para una cuenta concreta.
Si alguien quiere guardar más datos, le envío el recolector de ticks para mql4
Bueno, no sé...
Aquí, específicamente:
Formato de datos: Hora; Apertura; Máximo; Mínimo; Cierre; Volumen realLos datos fueron convertidos a partir de ticks reales de Dukascopy durante dos años, desde principios de 2016 hasta finales de 2017
Corte de barras a 100 ticks por barra. Los tiempos de las barras se tomaron del primer tick, desafortunadamente sin microsegundos ya que el formato de almacenamiento de tiempo MT no permite mostrar microsegundos en el gráfico.
Si se comprueba - todo es correcto, se obtiene estacionariedad y bimodalidad.
Probablemente, hay algo que no he dicho. No importa.
Alpari real da 300 ticks por minuto más o menos - los combina de 3 proveedores de cotización/liquidez. La demostración que tienen es muchas veces menor. Otros DCs también darán un número diferente.
Con 300 ticks por 100 - serán 3 cientos de ticks en lugar de una barra de un minuto.
Pero en general no creo que sea una idea universal. Un DC para uno, otro para otro,... el día 15...
¡Lo apoyo, el filtrado(conversión) de liquidez DB/DC puede cambiar en cualquier momento! Si incluso se comparan los datos M1 antes había una gran diferencia entre la DB/DC, ¡incluso la diferencia entre el M1 de un DC en los terminales MT4 y MT5!