Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2120
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Um... ¿Por qué entonces las MO no tienen estadísticas positivas? Porque la ACF de una serie de incrementos de mercado no es 0 y por lo tanto debe ser predecible. Obviamente, porque no se cumple la 2ª condición de predictibilidad según Kolmolgorov - no hay constancia de la expectativa para ninguna muestra de datos. ¿Qué pasa?
¿Es el ACF de los precios? Si el precio no es muy diferente de la ACF de SB, pero ACF de los rendimientos como el ruido blanco, en los datos normales, sin control por los maestros ACF, a veces la frecuencia más alta (minutos y por encima) el componente negativo aparece, si el precio se forma a partir de las transacciones, en lugar de la media (bit/ofer), pero las transacciones simplemente tomar una oferta o una demanda y provoca una pseudo regularidad inversa, pero no podemos ganar en él.
Y " entonces, ¿por qué las MO no tienen estadísticas positivas? "porque los datos que utilizan son estériles, casi no tienen patrones que puedan ser negociados, se necesitan más datos, mejores datos, nuevos tipos de datos, etc.
Pero un resultado negativo también es un resultado, el modus operandi te permite "poner los puntos sobre las íes". De hecho, MO es sólo una extensión de la estadística, la "estadística heurística", que ofrece formas más potentes de extraer patrones de los datos y demostrar de forma más o menos fiable si hay alguna regularidad en estos datos, a diferencia de la AT y la optimización de los mashups.
¿Son los precios de ACF? Si el precio, entonces no es muy diferente de la ACF de SB, y la ACF de los rendimientos como en el ruido blanco, en los datos normales, no modificados químicamente por los magos con DC, a veces la frecuencia más alta (minutos y por encima) hay un componente negativo si el precio se forma a partir de las transacciones, en lugar de la media (bit / ofer), sólo las transacciones golpeó entonces en el bit, y hay una regularidad pseudo inversa, pero no gana.
Y " entonces, ¿por qué las MO no tienen estadísticas positivas? "porque los datos que utilizan son estériles, casi no tienen patrones que puedan ser negociados, se necesitan más datos, mejores datos, nuevos tipos de datos, etc.
Pero un resultado negativo también es un resultado, el modus operandi te permite "poner los puntos sobre las íes". En esencia, MO no es más que una extensión de la estadística, una "estadística heurística" que ofrece formas más potentes de extraer patrones de los datos y demostrar de forma más o menos fiable si hay alguna regularidad en estos datos, a diferencia de los mashups de AT y optimización.
¿Cuál es su enfoque del mercado?
Entonces, ¿cuál es su enfoque del mercado? porque la filosofía hasta ahora es la misma
Hubo diferentes enfoques, en este momento estoy tratando de recopilar una lista de algunos "estados del mercado objetivo" que podrían predecirse mejor que los rendimientos, que luego fueron negociados por la tendencia convencional o estrategias inversas, "estados" como trnd-flat, "con y sin patrones", mercado tranquilo - agitado, etc. Probablemente sea obvio para todos que el mercado no es siempre el mismo, hay que operar cuando no.
Y no tiene sentido que me pregunten por mi "acercamiento al mercado" ya que no he ganado ni un millón de dólares haciendo trading, ni mucho menos un lakh, estoy probando esto y aquello, es interesante, como un juego, pero no tengo nada de lo que presumir.
Hubo diferentes enfoques, en este momento estoy tratando de reunir una lista de algunos "estados del mercado objetivo" que podrían predecirse mejor que los retornos, que luego fueron negociados por la tendencia convencional o estrategias inversas, "estados" como trnd-flat, "con y sin patrones", mercado tranquilo - agitado, etc. Probablemente sea obvio para todos que el mercado no es siempre el mismo, cuando es necesario operar entonces no lo es.
Y no tiene sentido que me pregunten por mi "acercamiento al mercado" ya que no he ganado ni un millón de dólares operando, ni mucho menos un lakh, estoy probando esto y aquello, es interesante, como un juego, pero no tengo nada de lo que presumir.
véase
A medida que avanzamos, las frecuencias y posiblemente las fases están flotando... Las amplitudes se mantienen...
Aquí está la previsión para 500 puntos del modelo ajustado en el historial de 10k de 4 armónicos
Podemos ver que la previsión es precisa para los 500 puntos, pero las frecuencias son fluctuantes y utilizan un algoritmo incomprensible
Y este es un ejemplo, a veces es incluso peor.
No he conseguido ningún éxito con las ondas, pero no he tenido suerte con ellas. Yo fallé con las ondas, los espectrogramas de los incrementos del mercado son indistinguibles de los espectrogramas del ruido blanco, por desgracia, al menos en mis experimentos, pero conozco tipos que afirman lo contrario y se dan golpes de pecho.
Mi opinión al respecto es la siguiente: en principio, las olas deberían tener un lugar. Es obvio que MO se esfuerza por operar a la inversa, pero no le sale bien. Y puesto que hay fuerzas de inversión también debería haber ondas IMHO.
Las ondas son geniales, de una forma u otra cualquier trader debería probar la furia o la alquimia alternativa como las ondas de Elliot, etc. He fallado con las ondas, los espectrogramas de los incrementos del mercado son indistinguibles de los espectrogramas del ruido blanco, por desgracia, al menos en mis experimentos, pero conozco tipos que afirman lo contrario y además se dan golpes de pecho diciendo que se alimentan del mercado, así que...
Mi opinión al respecto es la siguiente: en principio, las olas deberían tener un lugar. De hecho, el mercado tiene patrones de reversión, se puede ver en los resultados de la previsión de incremento simple. Es obvio que MO está tratando de operar en el reverso, pero no está funcionando tan bien. Y como hay fuerzas de inversión debe haber ondas IMHO.
Lo siento, por supuesto... ¿Pero cómo se pueden confundir los incrementos del mercado y el ruido "blanco"?
Aquí, acaba de tomar los incrementos GBPCAD para el mes actual:
Han sido 10 días de negociación en total. ¿No se pueden ver esos 10 días en esta figura?
En resumen. No hay ruido blanco en el mercado, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Y el problema de las retiradas de efectivo no es que el mercado sea un proceso completamente aleatorio sin memoria de tipo Wiener.
El problema de trabajar con incrementos es que la mayoría de los ST no tienen en cuenta en absoluto la hora (concretamente - día de la semana, hora, minuto) de llegada de tal o cual incremento.
Y si tomamos como paradigma la tesis: "hay que suministrar a NS inputs todo lo que esté a mano, y se arreglará solo", entonces ciertamente, el tiempo, junto con el retorno, es el principal parámetro de entrada.
Perdóname, por supuesto... Pero, ¿cómo se pueden confundir los incrementos del mercado con el "ruido blanco"?
Aquí, acaba de tomar los incrementos GBPCAD para el mes actual:
Han sido 10 días de negociación en total. ¿No se pueden ver esos 10 días en esta figura?
tienes en la imagen un proceso multiplicativo con actividad cíclica (la actividad cíclica probablemente depende de la hora del día)
Si consigues convertir la ciclicidad en periodicidad o estacionalidad estimada... Beneficio entonces, pero por lo demás - simples bolas curvas, imho.
Perdóname, por supuesto... Pero, ¿cómo se pueden confundir los incrementos del mercado con el "ruido blanco"?
Aquí, acaba de tomar los incrementos GBPCAD para el mes actual:
Han sido 10 días de negociación en total. ¿No se pueden ver esos 10 días en esta figura?
En resumen. No hay ruido blanco en el mercado, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Y el problema de la retirada de efectivo no es que el mercado sea un proceso completamente aleatorio sin memoria como un Wiener.
El problema de trabajar con incrementos es que la mayoría de los ST no tienen en cuenta en absoluto la hora (concretamente - día de la semana, hora, minuto) de llegada de tal o cual incremento.
Y si tomamos como paradigma la siguiente tesis: "hay que dar a los insumos de la NS todo lo que tenemos, y ella se ocupará por sí misma", entonces seguramente el tiempo , junto con el retorno, es el principal parámetro de entrada.
Lo hice y no hizo nada.