Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2101
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Muy interesante, gracias por compartirlo. Intentaré ejecutar el código en cuanto me ponga al día con mis tareas actuales.
)) No, por supuesto que no.
adelante, nos reiremos... pero en detalle.
quizás algún día.
Tengo algo que escribir, pero debido a la reticencia de los desarrolladores a ver el código de R en los artículos - no lo haré.
¿Prohibido?
mejor leer con atención ))
Mira, tienes una tarea: tienes que encontrar una función (curva) a partir de la nada,
No sé cómo debería ser, no sé de qué depende, sólo sé una cosa: lo que quiero que haga...
¿Cómo va a resolver este problema?
Sugerí una solución, montar esta función a partir de la suma de los armónicos.
¿Es una solución trivial? No lo creo.
Quería compartir, creo que es interesante, y hay preguntas tontas - comisión, tren de prueba.... Este post no trata de eso en absoluto, ALLO)
Hice la descomposición armónica en el primer o segundo año de la universidad. Así que es trivial. Millones de estudiantes se han adentrado en ella. Y había temas en este foro sobre la descomposición espectral de las citas y había artículos al respecto.
Nuestra tarea no es mirar las fotos bonitas, sino al menos superar el diferencial con la comisión. Esto es más importante para mí.
Hmmm, se me ocurrió una idea, ¿es posible ejecutar un paquete de Python para Metatrader5 en P-ka y utilizar todos los encantos de Metatrader?
Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Todas las cosas de python funcionan en R como nativas.
)) no, por supuesto que no.
quizás algún día
¿Prohibido?
No estoy dispuesto :)
Hice descomposición armónica en mi primer o segundo año en la universidad. Así que es trivial. Millones de estudiantes se han adentrado en ella. Y había temas sobre la descomposición espectral de las citas en el foro, y había artículos al respecto.
Nuestra tarea no es mirar las fotos bonitas, sino al menos superar el diferencial con la comisión. Para mí esto es más importante.
Buscar una función desconocida y descomponerla en una serie de Fourier NO es lo mismo, ni remotamente.
Eso es lo que hago. Todo el material de Python funciona en R como si fuera nativo.
¿Tiene algún ejemplo de cómo funciona todo esto?
Hombre, es una pena que no escribas más, ya he leído seis veces algunos de tus artículos...
Tantos temas aún por descubrir, tantas cosas interesantes ....
No estoy dispuesto :)
¡maricones!
No tengo otras palabras.
Nuestro objetivo no es ver fotos bonitas, sino superar al menos el diferencial con la comisión. Eso es más importante para mí.
Así que hay que operar donde el diferencial es pequeño. En Si el diferencial es de 1-3 pips, pero la comisión es de al menos 1,5 de diferencial.
Así que hay que operar donde el diferencial es pequeño. En Si, el spread es de 1-3 pips, pero la comisión es de 1,5 spreads.
He sugerido añadir sólo 0,00005 (muy buen spread + comisión) - la curva bajará inmediatamente.
En este caso, 2000 operaciones dan 0,04 de beneficio, es decir, 0,00002 por operación. No hay tal dispersión.
Sugerí añadir sólo 0,00005 (un muy buen diferencial + comisiones) - la curva irá hacia abajo.
Allí, 2.000 operaciones dan 0,04 de beneficio para un total de 0,00002 por operación. No existen tales diferenciales.
Creo que es un enfoque que puede desarrollarse hasta que su potencial sea claro.
Por cierto, creo que el aprendizaje automático funciona mejor en las bolsas de materias primas - lo estoy comparando con las cotizaciones de MQ - EURUSD no puede mostrar un crecimiento estable después del entrenamiento. He hecho 3000 con 1 lote en 1,5 años, lo que obviamente no es suficiente.
Así que escribe más. Incluso voy a sugerir un tema: la automatización del aprendizaje automático. Esto es lo que necesita casi todo el mundo en este hilo.
¿La automatización de MO consiste en seleccionar automáticamente el tipo de NS y MO (paquetes optimizados para BP) para obtener resultados óptimos?
¿O simplemente la automatización del proceso de aprendizaje, la preparación fácil de los datos y la preparación de la TS?
Sugerí añadir sólo 0,00005 (un muy buen diferencial + comisiones) - la curva irá hacia abajo.
Allí, 2.000 operaciones dan 0,04 de beneficio para un total de 0,00002 por operación. No existen tales diferenciales.
E incluso a ojo, por la imagen con las operaciones se puede ver que la comisión no cambia mucho....
Qué tipo de personas....