Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2087
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Karoch )) no necesitan nada, ni la frecuencia ni la fase, sólo alimentar una amplitud de un armónico con la mayor amplitud, sólo un signo
si se añade algo, se obtiene mucho ruido
y se obtiene una señal muy clara, otra cuestión es lo que lleva esta señal))
sólo el ruido no es audible
lo que se obtiene es lo que se obtiene
y la transformada de Fourier sólo resaltará lo que quierassimplemente no se oye el ruido.
lo que se presenta es lo que se obtiene
y la transformada de Fourier sólo resaltará lo que quieraslo que pides (si fuera siempre el mismo quiero)))))
simplemente no se oye el ruido
sólo PSHNH :)
sólo PSHNH :)
No me vengas con esas tonterías.
tiene una gran amplitud y no está claro lo que pasa...
;))))
Veo la tarea más difícil. Tener en cuenta sólo las noticias no tiene sentido, eso es lo que demuestra la experiencia de los operadores) Observar los cambios de precios es necesario, pero yo observaría los cambios de precios significativos de las noticias para encontrar qué más influyó en el precio. Mira qué noticias había por ahí. Y tal vez mezclarlo con índices bursátiles o cualquier otra cosa que esté en la figura.
Además, describir la noticia sólo en términos de importancia es erróneo. Está el valor esperado de la noticia, está el valor real y está la dirección del impacto en el precio. Las combinaciones de características de la noticia resultan ser suficientes.
Estoy de acuerdo, la realidad es más complicada que cualquiera de nuestros modelos, pero sólo podemos analizarla de forma significativa con la ayuda de modelos simples).
Estoy de acuerdo, la realidad es mucho más compleja que cualquiera de nuestros modelos, pero sólo podemos aprenderla de manera significativa con la ayuda de modelos simples) Tal paradoja dialéctica)
Es posible (y necesario) buscar la sinergia de los signos mediante modelos sencillos, para construir los complejos con comprensión. Nadie prohíbe mirar diferentes indicadores individuales, noticias, índices bursátiles, tasa CB, tasas de terceros o algo más en el precio en pruebas similares y agruparlos en caso de encontrar una correlación).
Estoy de acuerdo, la realidad es mucho más compleja que cualquiera de nuestros modelos, pero sólo podemos entenderla significativamente con la ayuda de modelos simples) Tal paradoja dialéctica)
la realidad es que vendemos por más y nos compran por menos
el comerciante medio trabaja con promedios, se mire como se mire
eso es todo
hay que ser capaz de superar a ambos y, en consecuencia, destacar entre la multitud
Podemos (y debemos) buscar sinergias en los modelos sencillos, para poder construir los complejos con comprensión. Nadie prohíbe mirar diferentes indicadores individuales en la misma prueba, noticias, índices bursátiles, tasa del banco central, tasas de terceros o lo que sea en el precio y agruparlos si se encuentra una correlación).
Compuesto es algo que se puede componer a partir de reglas simples).
Un CONECTADO es algo que está CONECTADO por reglas simples de un simple)
Al igual que el análisis del espectro, a partir de simples armónicos, se puede CONFIGURAR una función de cualquier CONDICIÓN, un modelo aditivo...
Si se piensa en ello, el mismo Random Forest es también un modelo aditivo, y en cierto sentido es una descomposición espectral, aunque...
Gracias, realmente lo has explicado, no puedo entender las fórmulas((
Hace tiempo que leí sobre los tipos de filtro, en principio está claro.
Busqué en mis archivos, lo encontré, lo recordé, lo resolví, pero sigue siendo algo interesante
El objetivo es una serie aproximada, yo la aproximé con ssa, pero también podría ser de Fourier, lo principal es suavizarla bien.
Así.
A continuación, en la ventana deslizante
hacemos la transformada de Fourier, eliminamos el armónico de frecuencia cero, encontramos el armónico de mayor amplitud (como has dicho)
y dárselo al MSUA para su formación.
después de aprender obtenemos algo incomprensible pero una señal muy clara, se puede ver claramente que el armónico
Y en los mismos datos forrest no encontró nada
Creo que así es como se pueden distinguir señales tan claras y útiles del espectro... Muy interesante esto del análisis espectral... y los filtros en él...
Por cierto hace un par de páginas decían que forrest no puede interpolar los datos internamente, pero el grid sí, aquí hay un ejemplo vivo
Haz Fourier en incrementos, incluso puedes prescindir de SSA.
Para entrenar, haz un indicador con 3 ondas sinusoidales y aplícale diferentes indicadores.