Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1040
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¿Podría dar más detalles sobre los guiones?
No tengo ningún problema en combinar los componentes de un programa R en uno solo.
Una llamada a R en la sección OnInit, y una llamada a OnTick para una señal que produce una docena de funciones escritas en R. Dentro de estas funciones hay llamadas a funciones de los paquetes de R, incluyendo las computacionalmente complejas, es decir, que llaman a funciones escritas en C++ o Fortran, no lo sé exactamente. Toda esta diversidad no es visible desde el EA, los cambios en los textos de R no cambian nada en el EA....
¿Cuál es mi problema? ¿Y cómo se resolvería este problema, que no veo, en Python?
No estoy muy seguro de cuál es la pregunta en realidad.
Un artículo sobre lenguajes de scripting para información general -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык El artículo está un poco anticuado, pero da alguna idea.
R tampoco es más que un lenguaje de scripting altamente especializado para su entorno de desarrollo destinado a manipular sus propios paquetes especializados para el entorno R.
Mm-hm....
Al parecer, tras haberse quedado boquiabiertos, los miembros de este hilo han decidido tomarse un descanso...
¡Así es!
Sin embargo, me permitiré una pregunta:
En Kolmogorov, para predecir el siguiente valor de NE, se requieren dos condiciones:
1. La expectativa de NE debe ser =0.
Dos cosas satisfacen este criterio:
a) los rendimientos (primeras diferencias, incrementos) del precio
b) suma de los incrementos en la ventana deslizante
DE ACUERDO. Las devoluciones han sido de arriba a abajo - no hay peces. La suma de incrementos aún no está ahí, ¿verdad?
2. El ACF en la ventana deslizante debe ser:
una función periódica. ¿Verdad?
¿Ha intentado alguien trazar la distribución de frecuencias de esta función? ¿Cuál debe ser para que el dinero fluya sin trabas hacia nuestros bolsillos?
Cansados de luchar contra el forex y de intentar llegar a la cima de Forbes, hemos decidido alegremente que el atontamiento no es el peor estilo de existencia :))
Cansados de luchar contra la divisa y de intentar llegar a la cima de Forbes, hemos decidido alegremente que la simplificación no es la peor manera de vivir :))
:)) Estoy de acuerdo, Max. Pero, en verdad, de vez en cuando reviso un pasado feliz... Los sueños sobre el Grial son indestructibles... Podría escribir un poema :)))
:)) Estoy de acuerdo, Max. Pero, en honor a la verdad, de vez en cuando me detengo en el pasado feliz... Los sueños del Grial son indestructibles... Es hora de escribir un poema :)))
En cuanto a la ACF, sigo manteniendo la opinión de que los rendimientos tienen que invertirse a partir de cierto punto, y el mejor punto para buscar es cuando hay una clara periodicidad en términos de ACF en ambos trozos. Entonces predice algo basado en los retornos invertidos del pasado. Pero hasta ahora, por supuesto, no lo he hecho yo :)
Los errores, por cierto, también serán bastante significativos, pero el pronóstico no será tan aleatorio como con todas estas autoregresiones y garches. + Hay que modificar el modelo específicamente para diferentes situaciones.En cuanto a la ACF, sigo manteniendo la opinión de que los rendimientos deben invertirse a partir de cierto punto, y buscar el mejor punto en el que haya una clara periodicidad en la acf en ambos trozos. Entonces predice algo basado en los retornos invertidos del pasado. Pero hasta ahora, por supuesto, no lo he hecho yo :)
Un poco de ánimo - ACF en los flujos de Erlang adquiere una apariencia periódica cuando se aumenta el orden del flujo.
Sólo (!) en los flujos de Erlang y nada más. Trabajar con OHLC en las barras M1, M5, etc. no da ese efecto.
Pero, a la vista del bajo nivel de los participantes en este foro, y de la absoluta estupidez de sus ojos, este problema se resolverá durante mucho tiempo todavía... EN MI OPINIÓN.
Esperamos, como siempre, a Koldun y Aleshenka. Llegarán en el momento oportuno. Creo en ello.
Un poco de tranquilidad: la ACF en los flujos Erlang adquiere una apariencia periódica a medida que se incrementa el orden de flujo.
Esto es evidente para el erizo. Pero a pesar de esto, el resultado será cero en el depósito.
Sólo(!) en los flujos de Erlang y de ninguna otra manera. Trabajar con OHLC en las barras M1, M5, etc. no da ese efecto.
Perdóname, Alejandro, pero estás hablando de una forma tan disparatada que ni siquiera yo puedo soportarlo).
Este es exactamente el caso que se describe en la literatura - ay de mí) IMHO.
Es una obviedad. Pero a pesar de ello, el resultado será un cero en el depósito.
Perdóname, Alejandro, pero dices unas tonterías tan descabelladas que ni siquiera yo podría soportarlas).
Este es exactamente el caso descrito en la bibliografía - ay de la mente) IMHO.
No, bueno, podría estar equivocado, Dimitri - simplemente soy incapaz de comparar todo. Acabo de ver la periodicidad de ACF en el par EURJPY en Erlang de la orden 30 y me he alegrado... No lo había visto antes...
En cuanto a la ACF, sigo manteniendo la opinión de que los rendimientos deben invertirse a partir de cierto punto, y buscar el mejor punto en el que haya una clara periodicidad en la acf en ambos trozos. Entonces predice algo basado en los retornos invertidos del pasado. Pero hasta ahora, por supuesto, no lo he hecho yo :)
No tienes ni idea de ACF. Por cierto, también tendrás errores bastante grandes, pero el pronóstico no será tan casual como con todas estas autoregresiones y basura. + Hay que hacer un modelo específico para diferentes situacionesUna idea brillante, que sólo dice que no tienes la menor idea de ACF.
Una idea brillante que sólo demuestra que no tienes la menor idea de ACF.
sigue...