Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2086

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno... Zircon es divertido... mucho lío, claro, pero esto es lo que conseguí la última vez.

Merece la pena curiosear.

Pero si añades una extensión...


¿qué es el circón?

 
Andrey Dik:

¿qué es el circón?

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

al principio pensé que esta cosa podría combatir el sobreentrenamiento

pero luego me di cuenta de que era un transformador de rasgos... un buen transformador. Pero quiero menos sobreentrenamiento.

RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) — pyts 0.12.dev0 documentation
  • pyts.readthedocs.io
The RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) algorithm randomly generates a great variety of convolutional kernels and extracts two features for each convolution: the maximum and the proportion of positive values. This example...
 
Rorschach:

Mire, la MA(media móvil) es un filtro simple, para la MA(4) su IX (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), para la MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).

Para la MA(5), tomamos los últimos 5 precios, multiplicamos cada precio por 0,2, lo sumamos y este será el valor de la MA(5) en la última barra.

No lo necesitas ahora, con la primera parte del artículo se tratan los tipos de filtros.

Gracias, lo has explicado muy bien, no entiendo de fórmulas((

Hace tiempo que leí sobre los tipos de filtro, en principio los entiendo.

mytarmailS:

Te mostraré una cosa interesante, si puedo reproducirla.

He escarbado mucho en mis archivos, lo he encontrado, lo he recordado, lo he resuelto, pero sigue siendo algo interesante


El objetivo es una serie aproximada, yo la aproximé con ssa, pero también podría ser de Fourier, lo principal es suavizarla bien.

Así.


A continuación, en la ventana deslizante

hacemos la transformada de Fourier, eliminamos el armónico de frecuencia cero, encontramos el armónico de mayor amplitud (como has dicho)

y dárselo al MSUA para su formación.

después de aprender obtenemos una señal incomprensible pero muy clara, se puede ver claramente que el armónico

Y en los mismos datos forrest no encontró nada

Creo que así es como se pueden distinguir señales tan claras y útiles del espectro... Muy interesante esto del análisis espectral... y los filtros en él...


Por cierto hace un par de páginas decía que Forest no puede interpolar datos internamente pero mesh sí, aquí hay un ejemplo vivo

 
Igor Makanu:

puedeshttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

el código funcionaba antes sin problemashttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236


Depende de lo que busques, si confirmas que se produce un pico de valocidad durante las noticias (el código del enlace lo busca), entonces sí, porque el comunicado de prensa es una especie de ritual durante el cual se prohíbe hacer pedidos de uno... ¿la leyenda? los grandes jugadores fuertes retiran sus órdenes durante esta acción, lo que conduce a un pico de valor, la fuente de la leyenda - los recursos de Internet de varios corredores de divisas


si para confirmar que las noticias girar el mercado - Dudo que sea posible, a continuación, ZigZag con un gran paso para ayudar, a menudo las tendencias se invirtieron en la noche cuando no hay noticias importantes salió para todos

Recientemente he publicado un código similar aquí - con el cálculo de la volatilidad en función de la hora del día.

Esa es la cuestión, el mero hecho de cambiar la volatilidad no da la oportunidad de ganar dinero (excepto con las opciones). Necesitas algunos movimientos predecibles.

 
Aleksey Nikolayev:

Recientemente publiqué un código similar aquí - con el cálculo de la volatilidad en función de la hora del día.

Esa es la cuestión, el mero hecho de cambiar la volatilidad no te da la oportunidad de ganar dinero (excepto con las opciones). Necesitas algún tipo de movimiento predecible.

Desde el punto de vista de la física, tenemos que buscar la acción del impulso. La volatilidad no depende de un solo impulso. No cambiará. Por otro lado, puedes mirar y ver qué pasa con el precio, y durante cuánto tiempo. No creo que no pase nada a la hora de las noticias ).

 
Valeriy Yastremskiy:

La fecha, la hora, la velocidad y el rango de cambio de precio del par en el marco de tiempo de media hora antes y 3 horas después de la noticia. La noticia se da para el país. El primer archivo se desglosa por países y tipos de noticias. Destaque el país y vea el impacto de cada noticia en el precio. No se me ocurre nada más.

Además hay una previsión del significado de la noticia M L. Se podrá comparar. No sé qué significan los números que aparecen después de las letras de significado.

Es la hora de Nueva York) y hay que tener en cuenta el horario de verano). O bien saltarse el día de la transición.

Las transiciones están ahí - entre las noticias marcadas con N

Como está analizando el calendario FF, los tres primeros números - valor, previsión, revisión anterior; el cuarto - no sé, puede ser la revisión anterior; el último entero - de la dirección del gráfico.

 
Rorschach:

Elmacd es un filtro paso banda + un filtro paso bajo de la misma. A partir del espectro obtenemos la frecuencia de corte - 2 parámetros, tomamos la línea de la señal de forma arbitraria, añade suavizado y retardo


¿Y si lo piensas?

Un filtro de paso de banda es un filtro que pasa un rango específico de frecuencias (ancho de banda)

para ello, primero hay que realizar al menos una transformada de Fourier

el significado físico del MACD es un delta entre dos promedios de precios, cada uno de ellos orientado a un intervalo de tiempo diferente, y se comparan ahora

 
Valeriy Yastremskiy:

Desde el punto de vista de la física, hay que buscar la acción del impulso. La volatilidad no depende de un solo impulso. No cambiará. Por otro lado, puedes mirar y ver qué pasa con el precio, y durante cuánto tiempo. No creo realmente que no pase nada durante los comunicados de prensa).

Obviamente, hay un cambio, pero hay que establecer la oportunidad de beneficiarse de él. Esta es la forma estándar de razonamiento matemático (prueba de hipótesis): plantear una hipótesis nula y sus alternativas, y luego probarlas con los datos.

 
Rorschach:

Karoch )) no necesita nada, ni la frecuencia ni la fase, sólo alimentar un armónico con la mayor amplitud, sólo un signo

Si añades algo, hay mucho ruido.

y se obtiene una señal muy clara, otra cosa es lo que tenga esta señal))

 
Aleksey Nikolayev:

Es evidente que el cambio está ahí, pero hay que establecer la oportunidad de aprovecharlo. Esta es la forma estándar de razonar en un matstat (prueba de hipótesis): planteamos la hipótesis nula y sus alternativas, y luego las probamos con los datos.

Veo la tarea más difícil. Tomar en cuenta sólo las noticias no tiene sentido, lo demuestra la experiencia de los operadores) Es necesario observar el cambio de precios, pero yo buscaría cambios significativos del precio a partir de las noticias para encontrar qué más influyó en el precio. Mira qué noticias había por ahí. Y tal vez mezclarlo con índices bursátiles o cualquier otra cosa que esté en la figura.

Además, describir la noticia sólo en términos de importancia es erróneo. Hay un valor esperado de las noticias, hay uno real y hay una dirección de influencia en el precio.