Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1899

 
Petros Shatakhtsyan:

Si todo se hace a través de MO, entonces no se necesitan parámetros de take profit y stop loss. Deberían generarse automáticamente.

Las distintas filas tienen características estadísticas diferentes

 
Maxim Dmitrievsky:

Modificado el módulo de algo y MO un poco. El resultado es algo así. Formación de la derecha (no grites que está en la derecha, no importa aquí).


Optimizar en ticks de 5 minutos o precios de apertura (más rápido en las aperturas).

Todo lo que sea anterior a 2010 el algoritmo no lo sabe de ninguna manera. Esta es una buena parcela para comprobar lo que has optimizado.

Se han añadido 2 parámetros:

  • multiplicador para std
  • BuyOrSell - permitir sólo poses largas o sólo cortas (debido a los grupos, sólo un lado puede funcionar bien. Tal vez lo arregle más tarde).


Ooh, es hermoso.
 
Maxim Dmitrievsky:

Se trata de una estrategia de retorno a la media a las 1-4 horas.

¿Por qué no puedes ir en contra de la tendencia? Si vamos en contra de la tendencia, la comisión se comerá todo...

 
Renat Akhtyamov:
oooh, hermoso

¿Por qué la gentese engaña a sí misma?

Sólo parece bonito, pero en realidad llevan años sin ganar nada.

Necesitan mostrar más estadísticas.


 
Petros Shatakhtsyan:

Sólo aparenta ser belleza, y de hecho durante muchos años no gana nada.

El arte requiere sacrificio. La pintura no es para gente mercantilista. ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Modificado el módulo de algo y MO un poco. El resultado es algo así. A la derecha está la formación (no grites que está a la derecha, aquí no importa).


Aquí apoyaré a Maxim. Yo también tengo un 20% de sección de control primero, luego un 100% de prueba y un 100% de entrenamiento. En realidad, la esencia del propio optimizador significa que la prueba y el aprendizaje son una misma sección dividida en forma de espejo entre dos polinomios. Sin embargo, admito que la sección de prueba se pasa al principio porque necesito asegurarme de que el modelo es adecuado para el mercado en el momento actual y, por lo tanto, no pierdo el precioso tiempo de la operación NC inmediatamente después de la optimización.

 
Maxim Dmitrievsky:

Existe la sensación de que la estacionalidad pura, sin tener en cuenta los datos fundamentales, no funciona.

 
Aleksey Nikolayev:

Existe la sensación de que la estacionalidad pura, sin tener en cuenta los fundamentos, no funciona.

Estoy de acuerdo, pero un indicador de fondo es difícil. Aunque podrías empezar con los índices bursátiles. No es suficiente, pero al menos algo.

Necesitan índices para los estados, pero sólo hay cifras trimestrales estáticas o tipos del banco central. Cómo armarlo, incluso en un par de parámetros ... todavía no puedo entenderlo....
 

Chicos, esto es un completo desastre y casi me cago en los pantalones. Empezó a actualizar el sistema y durante la instalación salió la "pantalla de la muerte", menos mal que todo salió bien.

La pregunta a los residentes, que empezaron a construir el opio con el EA que vomité. Max???? Si es así, salta los archivos en el archivo y entonces tengo un par de grandes agujeros en los últimos días. Estaré muy agradecido a ....

 
Valeriy Yastremskiy:

Estoy de acuerdo, pero un indicador de fondo es difícil. Aunque podrías empezar con los índices bursátiles. No es suficiente, pero al menos algo.

necesitan índices para los estados, pero sólo hay cifras trimestrales estáticas, pero o los tipos del banco central. Cómo reunirlo incluso en al menos un par de parámetros ... todavía no puedo entenderlo....

Bueno, tenemos un calendario económico api)

Este es el problema para determinar la diferencia entre meses/trimestres, donde la estacionalidad funciona - es toda una tarea del Ministerio de Desarrollo Económico).