Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1827
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Hizo una comparación de métodos para estimar la importancia del predictor. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Tampoco se pueden evaluar objetivamente y no se pueden separar las importantes de la basura ((
En el tema de la aleatoriedad de las citas y la basura de entrada...
Hizo una comparación de métodos para evaluar la importancia de los predictores. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Incluso son imposibles de estimar objetivamente y de separar los importantes de la basura ((
Y es mejor volver a probar inmediatamente los modelos con nuevos datos)
estos no son ticks sino precios de cierre de 5min, me lleva mucho tiempo dibujar velas en R
Ese kloz está claro, pero si la volatilidad hacia el perdedor es mayor que el perdedor, entonces la expectativa del perdedor es mayor que la mitad.
Mejor aún, es un modelo sobrecargado de datos nuevos).
Esto lo tomé como muestra para comparar. Pero es incluso para 891 filas - 35 de reentrenamiento es largo (alrededor de un minuto). ¿Y si hay un millón de filas y 100 columnas? Puedes salir a fumar durante una o dos semanas ))
Entiendo lo del cloze, pero si la volatilidad es mayor que el codo, entonces la expectativa del codo es mayor que la mitad.
¿Qué tiene eso que ver? Maldita sea... !!!!
Estoy diciendo que el mercado tiene que ser analizado de manera diferente, para buscar patrones de manera diferente, estoy diciendo que los enfoques estándar no se aplican al mercado y es obvio, ¡ninguno de ellos funciona!
He puesto un ejemplo de un patrón que ninguno de los métodos para trabajar con series temporales va a encontrar nunca, hay miles de patrones de este tipo, sólo por poner un ejemplo... !!!!!!!
No entiendo de qué estás hablando, sólo intentas entender lo que está pasando.
Esto lo tomé como muestra para comparar. Pero eso es incluso para 891 filas - 35 reentrenamientos son largos (alrededor de un minuto). ¿Y si hay un millón de filas y 100 columnas? Entonces podemos salir a fumar durante una semana u otra ))
Así que hay muchas combinaciones, será más rápido dentro de 10 años) Por eso los predictores son importantes, sería posible mirar a través de todos ellos y elegir el mejor, pero por ahora es demasiado largo.
¿Qué demonios tiene eso que ver? !!!!
Yo digo que hay que analizar el mercado de otra manera, buscar patrones de otra manera, digo que los enfoques estándar no se aplican al mercado y es obvio, ¡ninguno de ellos funciona!
He puesto un ejemplo de un patrón que ninguno de los métodos para trabajar con series temporales va a encontrar nunca, hay miles de patrones de este tipo, sólo por poner un ejemplo... !!!!!!!
Y tú dices que se borre la tendencia, o que se cuente la volatilidad, ¿acaso sabes de qué estamos hablando y qué está pasando?
Lo que es al revés, empezamos con ticks, barras, y una serie muy larga, que escalamos. ¿Qué sugieres? Realmente, no está claro todavía.
Si no, ¿cómo?, inicialmente ticks, barras, una fila muy larga que escalamos. ¿Qué sugieres? Realmente, no está claro todavía.
Sintetizar reglas que tengan en cuenta estrictamente algunos eventos específicos en una secuencia concreta, así como el precio al que se produjeron estos eventos.
Aquí hay un cierto patrón
aquí está este patrón en los precios
aquí está el mismo patrón
sintetizar reglas que tengan en cuenta eventos estrictamente específicos en una secuencia concreta, así como el precio al que se produjeron dichos eventos.
¿Sintetizar reglas a partir de qué? Aparte de las barras de ticks y los volúmenes, no hay nada, el resto se deriva de las barras de ticks. Para obtener las reglas, hay que analizar la BP. ¿Hay algo más, aparte de las barras de tic para las reglas?
¿Sintetizar las reglas a partir de qué? No hay más que barras de ticks, bueno, y volúmenes, el resto se deriva de las barras de ticks. Para obtener las reglas, tendríamos que analizar a BP. ¿Hay algo más, aparte de las barras de tic para las reglas?
¿Qué más necesitas?