Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1825

 
Maxim Dmitrievsky:
Bowfors en las reglas de la aleatoriedad simple hasta ahora, no han encontrado mejores enfoques ya que ni siquiera hay una base teórica para ellos. Y no hay RPMs, excepto el retraso.

La teoría, si es que la hay, aún no es de dominio público). Dentro de una serie los rezagos según la teoría autorregresiva tienen una predicción sobre un periodo estacionario y con la pérdida de estacionariedad, que se definió anteriormente, pierden la predicción. Es indiferente que se produzca ruido blanco o que la estacionalidad sea diferente.

Resulta determinar la estacionariedad basándose en el hecho del resultado NS y aprendiendo de los resultados de la nueva trama. Se necesita algo más para determinar la estacionariedad, más explícito y corto. Y los criterios de pérdida de estacionariedad.

 
Maxim Dmitrievsky:
Qué lío

Estás en la cabeza, no te ofendas...

 
mytarmailS:

pero este patrón en realidad, no está mal?

Y esto se considera su forma más elemental, en dos acciones, pero ¿qué pasa si hay 15 acciones?

Así que las conclusiones, lo que cuenta en el mercado son los acontecimientos, su secuencia y su precio.

Drenaje total, ¿qué no puede gustar? No lo entiendo...
 
mytarmailS:

Max, ¿estás bebiendo o qué? ))

¿Cómo se ve este patrón cuando se resta la tendencia? ¿Ni siquiera piensas en lo que estoy diciendo?

Puedes restar la tendencia y dejarla en el segundo gráfico) O en el segundo gráfico) Y todo será aún más visible).

 
mytarmailS:

Tu cabeza está hecha un lío, no te ofendas...

No entiendo lo que quiere transmitir. Sólo tienes que asegurarte de que estás recibiendo el TC adecuado al mismo tiempo.
 
Maxim Dmitrievsky:
No entiendo su punto de vista. No entiendo lo que quiere decir.

Quería mostrar que el mercado no es una serie temporal, y que hay que trabajar con él de forma diferente, entendiendo el proceso... Como no hay soluciones prefabricadas, hay que inventarlo todo uno mismo.

no hay un sistema robusto, pero sí una dirección robusta, al menos para los buenos puntos de entrada.

 
Mihail Marchukajtes:
Un drenaje completo, ¿qué tiene de malo? No entiendo...

Ve al CS y hazlo mejor...

Valeriy Yastremskiy:

No creo... Si quitas la tendencia y la dejas en el segundo gráfico, será aún más visible...)

¿Cómo se ve la ruptura del nivel si se borra la tendencia?

 
mytarmailS:

Quería decir que el mercado no es una serie temporal, y que hay que trabajar con él de forma diferente, entendiendo el proceso... ya que no hay soluciones prefabricadas, hay que idearlo todo uno mismo.

no hay un sistema de trabajo, pero hay una dirección de trabajo, al menos para los buenos puntos de entrada

es genial, la gente ha estado trabajando duro para demostrar que el mercado es un estocástico, pero no hay tal cosa como un estocástico, así que tienes que hacerlo todo de nuevo))))))

 
mytarmailS:

¿Cómo se ve una ruptura si se borra la tendencia?

No lo borras del todo, lo pones en otra tabla. Si se elimina la media móvil, seguirá habiendo ruido. Sólo con separar el GA y el MO es más fácil.

 
Valeriy Yastremskiy:

Así no se quita en absoluto, se pone en otra mesa. Si se elimina la media móvil, seguirá habiendo ruido. Es más fácil que GA y MO se separen.

Pues quitar / restar - ¿qué diferencia hay en cómo se llame, cómo se puede ver el avance si se resta la tendencia?


¿cómo se ve la ruptura si se mira el gráfico en la ventana deslizante? si la ruptura puede ser en 5 velas, o en 125 velas

¿cómo ves la ruptura si estás viendo un retroceso?

si se ve un retornado, ¿puede verlo arima? o ¿Garchy? o neuronka en la misma ventana deslizante?