Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1775
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Saludos comerciantes. Tengo una pequeña pregunta, pero no me des una patada, dame un consejo. Por ejemplo, conozco la dirección del movimiento de los precios durante 5-10 años, tengo una estructura aproximada del movimiento de los precios en forma de una figura y el número de puntos en una dirección. Entonces tengo una pregunta que debe ser introducida en el EA, es necesario elegir los indicadores e introducirlos. ¿Debo utilizar una red neuronal para optimizar un movimiento aproximado de los precios y luego ejecutarlo, como resultado tengo que utilizar 2-5 indicadores o una neurona. Otros métodos, una necesidad martin o no, para mí tal vez 2-3 oficios para abrir sin lote de gran tamaño en la corrección y luego cerró. Le agradecería su consejo. Se lo agradecería.
Si puedes usar 2-5 indicadores y el resultado es satisfactorio, por supuesto que no necesitas una neurona, usa indicadores.
Donde se necesita es hierro, y el hierro en él es meteórico, y compuesto de hormigón ;-) y también es útil para sentarse en la orilla de un río... o ver el combate desde arriba...
Por mi experiencia:
- qué enseñar a TC/NS juega un papel importante. Por mi parte, estoy plenamente convencido de que no se trata de dinero, sino de estabilidad (Lyapunov, Prigozhin);
- Los resultados robustos son más fiables cuando el ST se optimiza/aprende/evoluciona de la forma más "cerrada" posible, es decir, cuando ya se incluye todo lo que funcionará en él en la vida real.
Bueno, está claro que hay que jugar con los objetivos, pero no entiendo el último, qué es y cómo está marcado en rojo
¿Alguien sabe por qué los modelos de clasificación (xgboost, catboost, por ejemplo) almacenan los logaritmos de las probabilidades (log_odds)?
Entonces, a partir de ellos podemos calcular la probabilidad de clase mediante la fórmula prob=1/(1+exp(-log_odds))
¿Qué sentido tiene? A primera vista, habrá cálculos innecesarios con el exponente. Es más fácil almacenar la probabilidad de una vez.
Si lo hacen, ¿significa que tiene algún sentido?
La última, resaltada en rojo, no entiendo qué es y cómo se hace.
Se trata de que el sistema construido / entrenado, etc. por partes (se añadió un stop a la señal, luego se añadió MM, etc.) perderá con una probabilidad muy alta.
Es genial cuando el sistema tiene un parámetro controlado automáticamente, en un cambio crítico del cual se apagará e informará - "dejó de funcionar", antes de DD.
Oh, chicos, me emborraché tanto anoche que es increíble. Aunque ahora mi mente lo está sintiendo de verdad. Y esos bastardos, todo el mundo lo sabía y nadie me detuvo. Bueno, se lo recordaré :-)
Déjame ver qué pasa con mi cuenta???? Has engordado, pero no pasa nada. Al fin y al cabo, si tienes un TS robusto, puedes ganar estando completamente solapado en el papolama, pero no recomiendo comprobarlo...
¿Alguien sabe por qué en los modelos de clasificación (xgboost, catboost, por ejemplo) se almacenan los logaritmos de los odds ratios (log_odds)?
Entonces, a partir de ellas se puede calcular la probabilidad de una clase mediante la fórmula prob=1/(1+exp(-log_odds))
¿Qué sentido tiene esto? A primera vista, habría cálculos innecesarios con el exponente. Es más fácil almacenar la probabilidad de una vez.
Si lo hacen, tiene sentido, ¿no?
Lo vi en alguna parte de los tutoriales... parece que es más conveniente para el preaprendizaje o algo relacionado con él.
¿Alguien sabe por qué los modelos de clasificación (xgboost, catboost, por ejemplo) almacenan los logaritmos de las probabilidades (log_odds)?
Entonces, a partir de ellas se puede calcular la probabilidad de una clase mediante la fórmula prob=1/(1+exp(-log_odds))
¿Qué sentido tiene esto? A primera vista, habría cálculos innecesarios con el exponente. Es más fácil almacenar la probabilidad de una vez.
Si lo hacen, tiene sentido, ¿no?
Estas, como dices, "probabilidades" se pueden sumar, así es como las almacenan.
Oh, chicos, me emborraché tanto anoche que es increíble. Aunque ahora mi mente lo está sintiendo de verdad. Y esos bastardos, todo el mundo lo sabía y nadie me detuvo. Bueno, se lo recordaré :-)
Déjame ver qué pasa con mi cuenta???? Has engordado, pero no pasa nada. Al fin y al cabo, si tienes un TS robusto, puedes ganar dinero estando absolutamente solapado en el papolama, pero no recomiendo comprobarlo...
Eso no es nada, sólo recuerdo que ayer fui al Buy More en pantalones cortos y chanclas y nuestros árboles ni siquiera están floreciendo. La gente de la tienda se reía de mí. Es una locura, tío, todavía me tiembla el hígado...
Eso no es nada, acabo de recordar que ayer fui al Buy More en pantalones cortos y chanclas y ni siquiera tenemos árboles florecidos. La gente de la tienda se reía de mí. Es una locura, tío, todavía me tiembla el hígado...
¿Qué tal si no hay pantalones cortos? :)
¿Qué tal si no hay pantalones cortos? :)