Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1764
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1) sí, es una ZZ normal, no hay diferencia desde el punto de vista de la AMO sobre qué tipo de ZZ utilizar
2) Sí, exactamente, AMO intenta construir un filtro DF que, como todos los filtros, tiene un desfase temporal, por lo que el centro siempre tiene mejor predicción que los bordes
1. Puede haber predictores asociados a ZZ. ¿Cómo se define el periodo ZZ? ¿Cambia el resultado al cambiar el periodo de ZZ?
2. por lo que es comprensible - la tendencia es más probable que continúe que que termine... ¿Tienen los predictores memoria de los valores pasados?
3. ¿Cómo se puede negociar si no se puede determinar el punto de pivote?
4. ¿Debemos buscar únicamente puntos que puedan generar ingresos? Por ejemplo, mi objetivo es "el inicio del dibujo del segmento actual ZZ se solapará con el inicio del dibujo del siguiente segmento ZZ", es decir, la decisión de entrar en el mercado y la clasificación se hace en la siguiente barra, después de cambiar el vector ZZ, si el segmento es largo, entonces normalmente se solapa con el punto de entrada - utilice el arrastre.
5. Necesitas una contraseña de inversor de donde obtienes las cotizaciones para obtenerlas también.¿has sacado algo? y la pregunta es, ¿lo recuperas y comparas las filas, donde se produjo la compresión hay un gran cambio?
Resulta que la compresión depende de la distribución. La normal se comprimió por un factor de 5 y las barras de rango por un factor de 15. Si el precio y el azar tienen la misma distribución, entonces el nivel de compresión es casi el mismo.
Resultó que la compresión dependía de la distribución. La normal se comprime por un factor de 5 y las barras de alcance por un factor de 15. Si el precio y el azar tienen la misma distribución, entonces el nivel de compresión es casi el mismo.
No lo entiendo, por supuesto que la compresión es mayor,se normalizan por el precio de cierre de apertura. Generalmente la compresión de imagen y sonido flexible y simple tiene limitaciones estrictas en el área de trabajo, los colores son conocidos, el sonido de 20 a 20 kHz. Y codificamos una repetición de cambios. Lo que se introduce en la entrada del archivador y lo que éste codifica se comprime. ¿Has probado con las garrapatas?
Buenas, deberías descomprimir y comparar donde hubo cambios, si al menos son partes similares, tiene sentido.
Si no te quedas colgado del ForEx... Las bolsas rusas (MOEX, FORTS), por ejemplo, dan más información sobre las cotizaciones. Se trata de una relación del volumen de posiciones abiertas, una tabla de todas las operaciones. Hace un año me interesé por "todos los tratos". Se ha creado un indicador que muestra todos los tratos como saldo acumulado. Me permitió observar cosas interesantes:
A menudo se pueden ver discrepancias significativas entre los incrementos de precio y los incrementos de saldo en todas las operaciones (lo que no se supone que sea lógico). Se puede observar cuando hay cargas significativas de volumen con un precio que se aplana. A continuación viene el pago de la avaricia. Dado que el cierre de las posiciones de compra se realiza mediante operaciones de venta, de hecho, no interfiere con la visualización. Lo importante aquí es la preponderancia del Interés Abierto. Quiero decir que esa información adicional en las entradas de NS no interferiría... :)
Valeriy Yastremskiy:
Es una buena idea descomprimir y comparar dónde estaban los cambios, si son al menos secciones similares, entonces hay un sentido en el trabajo.
Sin cambios, compresión 7z, sin pérdidas.
Sin cambios, compresión 7z, sin pérdidas.
extraño, ¿cuál es el tamaño de los datos, kilobytes o mb? datos inequívocamente comprimibles, pero extraños. En los archivos de cartas, por supuesto, el 100%, pero el sonido y la imagen suelen perderse. En algún lugar hay un malentendido. En la entrada por cierto uno de los precios del bar o los 4 y la hora? Documentación sobre el archivador, ahí empieza el final de la sección comprimida a buscar.
extraño, ¿cuál es el tamaño de los datos, kilobytes o mb? datos inequívocamente comprimibles, pero extraños. En los archivos de cartas, por supuesto, el 100%, pero el sonido y la imagen suelen perderse. En algún lugar hay un malentendido. En la entrada por cierto uno de los precios del bar o los 4 y la hora? Documentación sobre el archivador, ahí empieza el final de la sección comprimida a buscar.
Tomo los ticks, los divido en pasos de _Point, diferencio, obtengo la secuencia +/-1, guardo en binario como corto, comprimo en 7z. Para el almacenamiento basta con 1 bit, y yo uso 2 bytes (cortos), de ahí la compresión.
Para los renders. Tomo los ticks, los divido en renders con el paso _Point, diferencio, obtengo la secuencia +/-1, guardo en binario como corto, comprimo en 7z. Para el almacenamiento utilizo 1 bit, utilizo 2 bytes (cortos), de ahí la compresión.
¿Y cómo se sacan los patrones de serie de aquí? Se están exprimiendo los patrones equivocados. Demasiado pequeño. También separados por una dicotomía. Por eso todo vuelve a ser sin pérdidas. ¿Y sin diferenciación se obtiene el archivo y se vuelve a la coincidencia completa? Eso es una muleta, en realidad. Tenemos que averiguar los caracteres iniciales y finales del archivo y sacar las secciones exprimibles. La comparación entre el archivo original y el descomprimido no es del todo correcta.
No es un mal artículo sobre la extracción de características
https://towardsdatascience.com/optimize-data-science-models-with-feature-engineering-cluster-analysis-metrics-development-and-4be15489667a