Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1763

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Aleksey Vyazmikin:

¿Por qué decidió que un objetivo público sería su objetivo?

Me cepillo que el objetivo debe ser zig-zag porque -

1) ZZ es el equivalente a las decisiones ideales sobre la dirección de la posición, este es el ideal al que hay que aspirar.

2) Anticipándome a tu pregunta, ¿qué pasa con los otros objetivos? La cuestión es que los ceros son jerárquicamente superiores a todos los demás objetivos, se les puede llamar "locales", mientras que los ceros son "globales".

¿Qué es un objetivo local? es todo lo que se puede pensar - comprar no comprar cuando sthastic>0,8 o comprar no comprar cuando 16:00, ZZ combina todos estos objetivos locales en sí mismo y lo contrario no es cierto.

Podemos utilizar los objetivos locales para mejorar la previsión del objetivo global, pero no debemos confundirlos y, menos aún, compararlos.

Si tienes una solución mejor, me gustaría escucharla.


Aleksey Vyazmikin:

¿Puedes leer con atención? He escrito antes que el objetivo no se puede tomar en cada barra, lo que me impide obtener datos intermedios del archivo CSV.

Debe retirarlo al menos una vez al día.

Este es exactamente el signo con el objetivo local.

Puede envolver su solución en forma de indicador y añadirla al conjunto de datos global, si mejora la previsión global de los objetivos, entonces está bien, si no, ¡es una basura!

 
mytarmailS:

Me cepillo que el objetivo debe ser un zig-zag porque -

1) ZZ es el equivalente a las decisiones de posicionamiento ideales, este es el ideal al que hay que aspirar.

2) Anticipándome a tu pregunta, ¿qué pasa con los otros objetivos? La cuestión es que los ceros son jerárquicamente superiores a todos los demás objetivos, se les puede llamar "locales", mientras que los ceros son "globales".

¿Qué es un objetivo local? es todo lo que se puede pensar - comprar no comprar cuando sthastic>0,8 o comprar no comprar cuando 16:00, ZZ combina todos estos objetivos locales en sí mismo y lo contrario no es cierto.

Podemos utilizar los objetivos locales para mejorar la previsión del objetivo global, pero no debemosconfundirlos, y menos aún confundirlos.

Así que he explicado por qué ZZ, si tienes una solución mejor me encantaría escucharla.

Todavía no entiendo nada. Escriba específicamente cómo define el objetivo. ¿Es un vector ZZ en cada barra? ¿Es un cambio de vector en la siguiente barra? Por favor, sea más específico y discutamos si es bueno o malo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Todavía no he entendido nada. Escriba específicamente cómo define el objetivo. ¿Es un vector ZZ en cada barra? ¿Es un cambio de vector en la siguiente barra? Por favor, sea más específico y luego discutiremos si es bueno o malo.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

La clasificación habitual es "1" comprar "0" vender. Estoy realmente sorprendido por tu falta de comprensión, ¿has leído alguno de los artículos de Vladimir Perervenok sobre MO?

 
mytarmailS:

la clasificación habitual "1" comprar "0" vender. Estoy realmente sorprendido por su falta de comprensión, ¿ha leído alguna vez alguno de los artículos de Vladimir Perervenok sobre MO?

No entiendo el código en R. Pongámoslo en palabras por ahora - ¿entiendo correctamente, que has construido ZZ en la historia y usando el vector del segmento ZZ haces la clasificación? ¿O hay un cambio?

 

Estás presionando en vano, si la serie no fuera aleatoria - mi bot habría sacado el patrón (saca cualquier ciclo, si hay alguno).

Por lo demás - TS con ajuste a la tendencia actual, nada más.

 
Aleksey Vyazmikin:

El código en R no me queda claro. Pongámoslo en palabras por ahora - ¿entiendo correctamente, que usted ha construido ZZ en la historia y clasificar por el vector del segmento ZZ? ¿O hay un cambio?

Bueno, sí, la pendiente de ZZ es un signo para la clasificación, ZZ se desplaza hacia atrás un punto, por lo tanto, ZZ se predice un paso adelante

 
mytarmailS:

Pues sí, la pendiente de ZZ es un signo para la clasificación, ZZ se desplaza 1 punto hacia atrás, predice ZZ un paso adelante

¿Qué tipo de ZZ utilizas?

¿Supongo que la clasificación más correcta está más cerca de la mitad del segmento?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) ¿Qué tipo de ZZ está utilizando?

2) ¿Supongo que la clasificación más correcta está más cerca de la mitad del segmento?

1) Sí, la ZZ habitual, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de AMO que ZZ utilizar

2) sí exactamente, AMO intenta construir una especie de DTF (filtro digital) que se retrasa como todos los filtros, por lo que en el medio es siempre mejor predicción que en los bordes

 
Maxim Dmitrievsky:

Estás presionando en vano, si la serie no fuera aleatoria - mi bot habría sacado el patrón (saca cualquier ciclo, si hay alguno).

De lo contrario - TS con ajuste a la tendencia actual, no más

(Esto no es aleatorio)) Es difícil de dividir, o más bien, si es posible, sólo con un cierto grado de precisión o probabilidad.

 
Rorschach:

Por la relación de volumen, el precio parece un fractal


¿has sacado algo? y una pregunta, y volver a comparar las series, donde hubo un gran cambio en la compresión?

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