Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1644
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Me expresé mal. Encontrar los "puntos óptimos" de entrada/salida (en el historial) puedes Para ello es necesario definir los criterios de "buen trato" y escribir un algoritmo especial que analice el historial en el contexto de la dinámica. Seleccionará las zonas comerciales adecuadas y los puntos de entrada y salida óptimos para las transacciones. Luego, en estos puntos probaremos los parámetros del indicador y si sus valores se repiten en los puntos, significa que realmente "siguen" al mercado y pueden aportar beneficios. A continuación, incluya estos parámetros en la señal de TS.
Creo que todos queremos obtener beneficios, queremos que el indicador funcione igual que en la retrospectiva, como ZZ, pero ¿cómo lo hacemos?
De hecho, sugirió elegir y ajustar los parámetros de los indicadores al historial y optimizar sus valores sobre la marcha. En ese tema, la tarea es similar - hay que seleccionar automáticamente los parámetros exitosos (de la muestra preparada) para la señal, comprobando sus valores en los "puntos ideales" del historial. Si los valores de los parámetros se repiten en los puntos, significa que son buenos para el TS.
El problema: no se encontraron los criterios de "puntos ideales". Por lo tanto, no fue posible encontrar estos puntos en el historial y, por lo tanto, seleccionar los parámetros "adecuados" para la señal de TS.
Bloqueo.
Bueno... no es la forma correcta de mirar tal vez ? ;)
¿Ha utilizado indicadores?
Creo que sí.
¿De qué tipo?
Los estocásticos... (los filtros más primitivos) que nadie que los conozca utiliza.
¿Son fijos los parámetros de los indicadores?
Sí...
¿El mercado es estacionario o está en constante cambio?
Cambia...
¿Lo tienes en cuenta?
No...
¿Y es el mercado un proceso complejo de capas entrelazadas o una "bidimensionalidad" regular
Bueno, probablemente sea complejo...
¿Cómo se explica esta complejidad?
no...
..................
........
...
Lo siento, me he dejado llevar...
Creo que todos queremos obtener beneficios, queremos que el indicador funcione igual que en la retrospectiva, como ZZ, pero ¿cómo lo hacemos?
ZZ es desde mi punto de vista un indicador completamente inútil.
La propia historia es el mejor indicador posible.
(El concepto es sencillo).
Interesante
BitForex no permite "algotrading y scalping". Ahora utilícelos como fuente de citas correctas.
Bummer ((
BitForex no permite el "algotrading y el scalping". Ahora los utilizamos como fuente de citas correctas.
requisito extraño, como para un intercambio real, pero razonable para todo tipo de estafas de cocina, cuando el objetivo - el depósito del cliente, probablemente también irá por el camino de BTC-e, o alguna otra estafa similar
¿El mercado está inmóvil o cambia constantemente?
Está cambiando...
Nadie lo discute. Sólo creo que los métodos de "radioaficionado" que propones no son adecuados para tratar la no estacionalidad de los precios. Las principales razones, en mi opinión, son las siguientes:
1) Los precios NO son el resultado de un sistema lineal, su comportamiento es mucho más complejo.
2) NO hay una forma "correcta" de dividir los precios en señal útil y ruido - cualquier división es arbitraria.
Nadie lo discute. Sólo creo que los métodos de "radioaficionado" que propones no son adecuados para resolver el problema de los precios inestables. Las principales razones, en mi opinión, son las siguientes:
1) Los precios NO son el resultado de un sistema lineal, su comportamiento es mucho más complejo.
2) NO existe una forma "correcta" de dividir los precios en señal útil y ruido - cualquier división de este tipo es arbitraria.
Desgraciadamente, aquí son pocos los que lo entienden y están de acuerdo con ello.
2) NO hay una forma "correcta" de dividir el precio en señal útil y ruido - cualquier división es arbitraria.
Así es como nadie conoce a Nikolaev y enterró toda la estadística matemática junto con la econometría...
Así de fácil, el desconocido Nikolaev tomó y enterró toda la estadística matemática junto con la econometría...
Erm... Recientemente enterró la Dialéctica, junto con la Academia de Ciencias que la comentaba).
Desgraciadamente, aquí son pocos los que lo entienden y están de acuerdo con ello.
Para ser justos, aquí se aprecia cierto consenso sobre la inaplicabilidad de la descomposición de Fourier/transformación de Fourier a los precios. No está lejos de entenderse la inaplicabilidad del enfoque "radioaficionado" a los precios en general.